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最近のドローダウンについて
[シストレ研究]
2019年8月2日 1時0分の記事

こんばんは。ブログをご覧頂きましてありがとうございます。

最近は1109、24Hともに負けが込んでおり、ドローダウンの状況が続いています。有料ブログをご購読いただいている皆様には大変申し訳なく思っております。

左サイドバーの「システムの概要について」の箇所に、大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきたいと抱負を書いており、これまで大勝ちが続いてもドローダウンが続いても、自慢も謝罪もすることなく、淡々とサインと結果をアップし続けてまいりました。

もちろん現状のドローダウンにつては有料ブログをご購読いただいている方には大変申し訳なく思ってはいますが、負けが込んでいるからとブログ主の私が狼狽して謝罪しているようでは、「このシステムはこれから大丈夫なのか?」と逆にご心配をおかけすることになると思いますし、私としてはいずれシステムが勝ち基調に乗り、ドローダウン分を取り戻すと信じているので、 勝ち負けに一喜一憂せずに淡々とアップしてまいりました。

しかし、有料ブログご購読の方から、有料でブログを読んでいるのにサインと結果だけのアップではお金を出して読んでいる立場がない。その日の相場の予想や一日の相場の結果についてもブログに書くようご指摘をいただきました。


しかし、相場の予想をするのはシステムトレードの対局にある裁量トレードの守備範囲であり、このブログでの相場予想はシステムトレードにとって弊害とも言えるものであり、また、結果について書いても、そもそも私のシステムトレードは相場をデーター以外では見ず、何が要因となって値動きしたのかは分析しないため、結果について書いても「今日は勝った嬉しいな」「今日は負けた悔しいな」のようなことしか書けず、意味がないものと考えています。


しかしながら、有料ブログでご購読いただいている方に大変申し訳ない状況になっているため、1109システムにおいて、私が「中ドローダウン」と位置づける500円以上のドローダウンが発生した場合は、適宜現状のドローダウン状況の短評を申し上げたうえ、お詫びさせていただきたいと思います。大変申し訳ありません。

1109のドローダウンについては、ドローダウンの金額そのものはそれほど高額ではありませんが、ほぼ2ヶ月の長期間に渡ってドローダウンが続いていることがストレスを増やしていると思われます。最近は一日の値動きが比較的小さいため、一気にドローダウン解消は難しいかもしれませんが、いずれ勝ち基調に乗ってドローダウンを取り戻してくれるものと考えております。


24Hのドローダウンは短時間で一気に増加してしまいました。こういう一気の悪化は、一気にV字回復して負けを取り戻すことが少なくありません。悲観せずに今後の状況を見守りたいと思います。

ドローダウンはシステムトレードにおいては避けて通れないネガティブな課題です。当ブログではドローダウンに関する情報は他のブログよりも詳細にお知らせしておりますので、どうか回復基調に乗るまでお待ちくださいますよう、どうかよろしくお願いいたします。


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◆この記事へのコメント(投稿順)
1. moomin 2019年8月2日 7時28分 [返信する]
お詫びの必要などありません。
淡々とシグナルを掲載して頂ければ十分です。

 ■このコメントへの返信■
1. 澪標 2019年8月2日 8時24分
>moomin様

ありがとうございます。システムトレードの基本姿勢は勝っても負けても淡々とサイン通りに売買することにありますが、有料ブログでサインをお示ししている以上、負けが込むと申し訳ないお気持ちはもちろんございます。
有料でブログを読んでるのに負け続けても何のコメントもないのはどうなのかというご意見の方のお気持ちももちろん分かりますので、このブログではなく、サブブログで日々の感想を書かせていただくなど、基本的にこのブログはシステムトレードの真髄である淡々とサインを公開という姿勢は貫きたいと思いますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。


 

2. スケ 2019年8月2日 13時31分 [返信する]
シストレにドローダウンはつきものです。
資金管理がいかに重要かが肝です。
V字回復できるといいですね、毎日の掲載お疲れ様です。
今後ともよろしくお願いします。

 

3. 長野 2019年8月2日 14時19分 [返信する]
相場の予想など書けるわけがありませんよね。
それを要求するなら相応のサイトを利用してもらえばいい話しです。
寄り引けのシストレはとにかく淡々と長期戦です。
ドローダウンの金額も期間も思いのほか厳しいものですから、それを受け入れられない方は手を出さないほうがいいですね。
澪標さん、こんな安価でご提供いただいてありがとうございます。
今まで通りでお願いいたしますm(_ _)m

 

4. 澪標 2019年8月2日 23時27分 [返信する]
>スケ様 長野様
こんばんは。いつもお世話になっております。
仕事の都合でレスが遅くなりまして大変申し訳ありません。

励ましのお言葉を頂戴しまして本当にありがとうございます。せめて今日は勝てればよかったのですが。。。ただ、ズルズルとこのまま下げ続けるのかと諦めていたら、引け前に急上昇して負け額は思ったよりも少なく済みました。

システムトレードは十分な資金管理のもと、勝った負けたに一喜一憂せずに淡々とトレードするのが真髄ではあります。私としてもこのスタンスはシストレの基本中の基本として崩してはならないと考えています。皆さんからありがたいご助言をいただいたので、1109の当該ブログでは言い訳めいたことは言わず、勝ち続けても負け続けても、淡々としっかりとサインをお示しし、その結果もしっかりとお示しするのがシストレの精神からも正しい道だと思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

他のブログよりも安価な購読料にはさせていただいてますが、そもそも私は証券、金融業界の人間ではありませんし、短期的に負けが込む状況があることを考えると、これ以上の購読料を頂戴することはとてもできません。もっとも、やはり安価でも勝てないと非難は甘受しなければならないと思っております。ただ、短期で確実に成果を上げるのは正直なところ無理なので、長期的な視点で見ていただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。

 

5. おさむ 2019年8月3日 0時6分 [返信する]
24Hの結果が滞っています。
更新お願いします。

 ■このコメントへの返信■
1. 澪標 2019年8月3日 0時59分
>おさむ様
 7月の月間成績等のアップが遅くなっておりました。大変申し訳ありませんでした。
 アップしておりますのでどうかよろしくお願いいたします。


 

6. スケ 2019年8月3日 0時8分 [返信する]
確かに負けが続くと疑問に思うことも出てくるでしょうがシストレを理解している方々なら今まで通りのスタンスでも十分なはずです。
数ヶ月の短期的に見るのではなく最低でも1年スパンの長期的に見て結果プラスになればそれで良いのです。

澪標さん応援していますよ、いつもありがとうございます。




 ■このコメントへの返信■
1. 澪標 2019年8月3日 1時37分
>スケ様
 ありがとうございます。バックテストとこれまでの実績を顧みても、長期的視野で見れば、少しずつでも利益を積み重ねられるシステムではないかと自信を持っています。

 それでも、負けが込んでいると弱気になり狼狽してしまうのはシステムトレーダーとして心が弱いと思います。皆さんが「そんなに狼狽してこのシステム大丈夫なのか?」と不安にならないよう、勝っても負けても平静心、毅然と取り組んでいきたいと思います。
 
 


 

7. おさむ 2019年8月3日 18時8分 [返信する]
24H4日連続ロスカットになりましたが
300円だと負けが少ない
来週からは大きく動いたので
ロスカットは300円になりますか?

 ■このコメントへの返信■
1. 澪標 2019年8月3日 23時36分
>おさむ様

いつもお世話になっております。
ご質問ありがとうございます。

ロスカット値と利確値ですが、値の決定は過去21日間のボラティリティの平均を元にシステムが判断します。
過去21日間の平均のため、大きな値動きがあってもすぐにはロスカット値は変わらないことになっています。私も感覚的に、大きな値動きがあった時はすぐにロスカット値を大きくした方が勝てるのではないかと思い、バックテストで検証しましたが、値動きの大小をすぐにロスカット値に反映させるより、過去何日かの平均で逓増的、逓減的な値変動した方が明らかにバックテストは優れていました。
この中でも、過去21日分の平均が最もバックテスト上で優れており、この日数を採用した次第です。
システムを確認したところ、ロスカットの指標値は現在230です。これが250にならないとロスカット値は300円になりません。週明けも、週末と同じくらい大きな値動きになれば今週中にに300円になる可能性もありますが、これは週明け相場の結果次第ですのでご了承下さいますようお願いします。

確かに先週木曜日の夜はもしロスカット値が300円であれば、ロスカット負けにならず大きく勝っていました。私もチャートを見て愕然としました。

しかし、ロスカット値の決定はシステムが下すことですので、私が恣意的に決定することはできません。その点についてはお詫びとともに、ご理解をいただきますようどうかよろしくお願いします


 

8. おさむ 2019年8月5日 21時39分 [返信する]
今日で24H11連敗
2048ぶんの一
ある意味でですごいと思います。

 

9. りん 2019年8月5日 22時52分 [返信する]
11連敗というのは確かに相当な負けっぷりですね。
しかし、システムトレードというのはそういう結果も受け止めないといけませんし、ブログ主さんも24Hはドローダウンは大きいからリスクがあるとはっきり書いてます。
信用できないならブログの購読をやめればいいわけで、他の勝ってるブログや投資情報に乗り換えれば良い話です。
もっとも、異様に成績が良いブログは成績をごまかしてるところもあるので注意が必要です。
だいたい私は月三千円で常に勝ち続ける情報なんてオープンにしてくれる人はまずいないと思います。ブログ主さんの言う通り、長期的に見れば勝てる可能性が高いというレベルに合う金額だと思います。

 

10. 澪標 2019年8月6日 0時52分 [返信する]
>おさむ様
 こんばんは。ご意見ありがとうございます。
 11連敗は確かにお恥ずかしい結果で、一気にここまで負けが込んだことに私も驚いています。
 ただ、これだけ連敗が続くということは、負けはしていますがシステムと相場が相関性を持っていることは間違いなく、波長が合致すれば一気に負けを取り戻してくれるのではと期待しています。もし相関性がないのであれば、途中で1勝や2勝くらいはすると思っています。
 過去に13連勝したこともあります。1日も早く回復基調の波長に戻ることを期待したいと思います。


>りん様
 フォローをいただきましてありがとうございます。
 私も他の売買サイン配信ブログを見て、毎月レベルでも勝ち続けるブログ成績を見て、羨ましいなあと思うことがよくあります。しかし、そういうブログは購読料が2万円、1万5千円程度するので、実際に払ってみて勝てるかどうか検証したことはありません。
 合計勝ち額ではそういうブログに負けますが、その代わりドローダウンや過去成績については、他のブログと比べても多くの情報量をお示ししていると自負しています。どうか長い目で見ていただけましたら幸いです。

 


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ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
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ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
24時間&ナイトセッションのシステムトレード
日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
1109とほぼ同じ売買サインが出るため、売買サイン記事は1109と併せてアップさせていただきます。
結果の集約や24Hシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経225miniシステムトレード24H

夜間寄引のシステムトレード
夜間の寄りで売買し、夜間の引けで決済するナイトセッションのシステムトレードです。2016年7月の午前5時30分までの取引時間延長から丸3年が経過し、システムの構築に最低限必要な過去データを元にロジックを組んでいます。そのため1109や24Hと比較するとバックテスト期間が短いので、その点についてはご了承ください
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