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バックテストの月別成績
[トレード結果]
2019年9月8日 21時38分の記事

バックテスト上での月別成績です
サイドバーでブログ公開後とバックテスト成績を明確に分けるためのページとして作成しました。

２０１２年
１月　　　１２０円
２月　　　５２５円
３月　　　４９５円
４月　　　１３５円
５月　　−２２５円
６月　　　８１０円
７月　　−２６５円
８月　　　　４５円
９月　　　　７０円
１０月　−２６０円
１１月　　４５５円
１２月　　１００円
合計　　２００５円

２０１３年
１月　　１４００円
２月　　　−４５円
３月　　−３７５円
４月　　１２９０円
５月　　　−８０円
６月　　１９６５円
７月　　１４８５円
８月　　−３５０円
９月　　−１１５円
１０月　　６４０円
１１月　　４５５円
１２月　　２００円
合計　　６４７０円

２０１４年
１月　　　８３５円
２月　　　７７０円
３月　　　７３５円
４月　　１０１０円
５月　　　１３５円
６月　　　３５５円
７月　　　２７５円
８月　　　１００円
９月　　　４８５円
１０月　　７１５円
１１月　　３２０円
１２月　　１９０円
合計　　５９２５円

２０１５年
１月　　　４３５円
２月　　−４７０円
３月　　　７５５円
４月　　　６３０円
５月　　−４９５円
６月　　　５４５円
７月　　　８３５円
８月　　　１０５円
９月　　　５８５円
１０月　１００５円
１１　　−４５０円
１２　　　２７５円
合計　　３７５５円

２０１６年
１月　　１８５０円
２月　　　６８５円
３月　　　８８５円
４月　　　４００円
５月　　　８６５円
６月　　１３００円
７月　　−９２５円
８月　　　２７０円
９月　　１１８０円
１０月　　２４５円
１１月　　８４０円
１２月　　１３５円
合計　　７７３０円

２０１７年
１月　　　２５０円
２月　　　１８５円
３月　　　　３０円
４月　　−３８０円
５月　　　１００円
６月　　　−９５円
７月　　　２１０円
８月　　　１９０円
９月　　　　９０円
１０月　　　８５円
１１月　　１８０円
１２月　　−５５円
合計　　　７９０円

２０１８年
１月　　△８００円
２月　　１６７５円
３月　　１１５５円
４月　　　△４５円
５月　　　３６５円
６月　　△１７５円
７月　　△４４５円
８月　　　６０５円
９月　　△１７０円
１０月　１１２０円
合計　　３２８５円
（１０月まで）

２０１８年１１月以降は運用実績をご確認ください。
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード１１０９-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード１１０９
地域：指定なし
性別：男性
ジャンル：仕事 株式・投資
ブログの説明：
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「１１０９」とは１１勝９敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について
日中の寄付８時４５分で売買、日中の引け１５時１５分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は１ヶ月３，０００円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。（発生率は２０回に１回ですが、続くときもあります）

有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。

なお、１日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。

有料ブログを停止する場合は、１ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をブログにアップさせていただきます。

取引はSBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」などのコースで取引した場合、逆指値をかけたままでも引けで強制的に決済されます。詳しくは各証券のホームページ等でご確認ください。


有料ブログご購読のご注意
有料ブログご購読の手続きについて
最新の売買サイン記事を読むための有料ブログのご購読は、最新の売買サイン記事で「定期購読」と書かれている記事について「続きを読む」をクリックし、ブロくるの定める方法で有料ブログをご購読いただく手続きを進めていただきますようお願いします。
または、こちらをクリックして、ブロくるの有料ブログのご購読手続きをお願いいたします。
なお、繰り返しのお願い大変申し訳ありませんが、当ブログの売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サイン記事のとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、くれぐれも自己責任でお願いいたします。

ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が１１０９システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が＋６００円に届かない状況が２年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとＮＹダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
�　仝畫娃校�の値
�◆‘�中の高値と安値
��　日中の引け値
�ぁ〔覺屬隆麌嫦�
�ァ〔覺屬旅眞佑醗唾�
�Α仝畍紕源�の値
�А仝畫娃鎧�の値

・ＮＹダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前９時、午後８時、午前３時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で＋３，０００円程度の勝ち、１０年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 （現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります）

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
２４時間・ショートスイングのシステムトレード
日中寄付→翌営業日寄付の２４Ｈのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
ドローダウンが３０００円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。２４Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。
結果の集約や２４Ｈシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経２２５miniシステムトレード２４Ｈ
有事モードについて
コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。
リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。
そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値　４００円
利確　５００円、６００円で切り替え
有事モード発動時期ごとの成績（バックテスト）比較

一般モード（現在の通常のシステム）
2013年6月10日〜7月4日
1,840円　19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円　18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円　21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
△610円　36勝13勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円　19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円　18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円　21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
2365円　36勝20勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ　　△２８４５円
有事モード組入れ　△１４５５円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。
しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。


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