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バックテストの月別成績
[トレード結果]
2019年9月8日 21時38分の記事

バックテスト上での月別成績です
サイドバーでブログ公開後とバックテスト成績を明確に分けるためのページとして作成しました。

2012年
1月   120円
2月   525円
3月   495円
4月   135円
5月  −225円
6月   810円
7月  −265円
8月    45円
9月    70円
10月 −260円
11月  455円
12月  100円
合計  2005円

2013年
1月  1400円
2月   −45円
3月  −375円
4月  1290円
5月   −80円
6月  1965円
7月  1485円
8月  −350円
9月  −115円
10月  640円
11月  455円
12月  200円
合計  6470円

2014年
1月   835円
2月   770円
3月   735円
4月  1010円
5月   135円
6月   355円
7月   275円
8月   100円
9月   485円
10月  715円
11月  320円
12月  190円
合計  5925円

2015年
1月   435円
2月  −470円
3月   755円
4月   630円
5月  −495円
6月   545円
7月   835円
8月   105円
9月   585円
10月 1005円
11  −450円
12   275円
合計  3755円

2016年
1月  1850円
2月   685円
3月   885円
4月   400円
5月   865円
6月  1300円
7月  −925円
8月   270円
9月  1180円
10月  245円
11月  840円
12月  135円
合計  7730円

2017年
1月   250円
2月   185円
3月    30円
4月  −380円
5月   100円
6月   −95円
7月   210円
8月   190円
9月    90円
10月   85円
11月  180円
12月  −55円
合計   790円

2018年
1月  △800円
2月  1675円
3月  1155円
4月   △45円
5月   365円
6月  △175円
7月  △445円
8月   605円
9月  △170円
10月 1120円
合計  3285円
(10月まで)

2018年11月以降は運用実績をご確認ください。

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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
澪標 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について
日中の寄付8時45分で売買、日中の引け15時15分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は1ヶ月3,000円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。(発生率は20回に1回ですが、続くときもあります)

有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。

なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。

有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をブログにアップさせていただきます。

取引はSBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」などのコースで取引した場合、逆指値をかけたままでも引けで強制的に決済されます。詳しくは各証券のホームページ等でご確認ください。

有料ブログご購読のご注意
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ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
24時間&ナイトセッションのシステムトレード
日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
1109とほぼ同じ売買サインが出るため、売買サイン記事は1109と併せてアップさせていただきます。
結果の集約や24Hシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経225miniシステムトレード24H

夜間寄引のシステムトレード
夜間の寄りで売買し、夜間の引けで決済するナイトセッションのシステムトレードです。2016年7月の午前5時30分までの取引時間延長から丸3年が経過し、システムの構築に最低限必要な過去データを元にロジックを組んでいます。そのため1109や24Hと比較するとバックテスト期間が短いので、その点についてはご了承ください
日経225miniシステムトレード1109ナイト&ラボ

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