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| ５月１９日の売買サイン |
| 2020年5月19日 7時5分の記事 |
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| [カテゴリ：売買サイン] |
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日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「１１０９」とは１１勝９敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
| くる天 |
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| プロフィール |
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| 鯉雪堂 さん |
| 日経225miniシステムトレード１１０９ |
| 地域：指定なし |
| 性別：男性 |
| ジャンル：仕事 株式・投資 |
| ブログの説明： 日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「１１０９」とは１１勝９敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。 |
| ブログについて |
| 日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。 売買戦略について 日中の寄付８時４５分で売買、日中の引け１５時１５分で決済するシステムトレードです。 売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は１ヶ月３，０００円です。 ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。 また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。（発生率は２０回に１回ですが、続くときもあります） 有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。 なお、１日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。 有料ブログを停止する場合は、１ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をブログにアップさせていただきます。 取引はSBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」などのコースで取引した場合、逆指値をかけたままでも引けで強制的に決済されます。詳しくは各証券のホームページ等でご確認ください。 |
| 有料ブログご購読のご注意 |
| 有料ブログご購読の手続きについて 最新の売買サイン記事を読むための有料ブログのご購読は、最新の売買サイン記事で「定期購読」と書かれている記事について「続きを読む」をクリックし、ブロくるの定める方法で有料ブログをご購読いただく手続きを進めていただきますようお願いします。 または、こちらをクリックして、ブロくるの有料ブログのご購読手続きをお願いいたします。 なお、繰り返しのお願い大変申し訳ありませんが、当ブログの売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サイン記事のとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、くれぐれも自己責任でお願いいたします。 ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。 ブログ主が１１０９システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が＋６００円に届かない状況が２年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。 |
| システムの概要について |
| システムのロジックは、日経225ミニとＮＹダウ平均の過去値のデーターを元にして
います。 ・日経225ミニの過去値は � 仝畫娃校�の値 �◆‘�中の高値と安値 �� 日中の引け値 �ぁ〔覺屬隆麌嫦� �ァ〔覺屬旅眞佑醗唾� �Α仝畍紕源�の値 �А仝畫娃鎧�の値 ・ＮＹダウ平均の過去値は、寄付値と引け値 以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。 午前９時、午後８時、午前３時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。 日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。 こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。 今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。 平均して年間で＋３，０００円程度の勝ち、１０年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。 また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。 また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 （現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります） 大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。 |
| ２４時間・ショートスイングのシステムトレード |
| 日中寄付→翌営業日寄付の２４Ｈのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。 ドローダウンが３０００円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。２４Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。 結果の集約や２４Ｈシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。 日経２２５miniシステムトレード２４Ｈ |
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| 運用実績 |
| ブロクでの売買サイン公開再開後の実績です。 それ以前のバックテストはこの下のバックテストのサイドバー記事を御覧ください。 ２０１８年１１月より １１月 １０６５円 １２月 ３４５円 合計 １４１０円（１１月以降分のみ） ４０戦２１勝 勝率５２．５％ ２０１９年 １月 ７８０円 ２月 ５４５円 ３月 △３２０円 ４月 ４００円 ５月 ８８５円 ６月 △１６０円 ７月 △２４０円 ８月 ２６０円 ９月 △２４５円 １０月 △３６０円 １１月 △４５円 １２月 ５１０円 合計 ２０１０円 ２１８戦１０８勝 勝率４９．５％ ２０２０年 １月 △３４５円 ２月 ８７５円 ３月 △５３０円 ４月 １０６５円 合計 １０６５円 ７６戦３７勝 勝率４８．７％ |
| バックテスト |
| バックテストの成績です。ブログで売買サインの公開を再開した２０１８年１０月以前のバックテストになります。 バックテストの月別成績はこちらをクリックしてください ２０１２年 ＋２，００５円 ２４１戦１３７勝 勝率５６．８％ ２０１３年 ＋６，４７０円 ２４２戦１２８勝 勝率５２．９％ ２０１４年 ＋５，９２５円 ２２７戦１３７勝 勝率６０．４％ ２０１５年 ＋３，７５５円 ２２６戦１１９勝 勝率５２．７％ ２０１６年 ＋７，７３０円 ２３６戦１２０勝 勝率５０．８％ ２０１７年 ＋７９０円 ２１９戦１１７勝 勝率５３．４％ ２０１８年（１０月末まで） ＋３２８５円 １９４戦１０３勝 勝率５３．１％ 現在のロジックが午前３時の日経２２５miniの数値を使用しているので、夜間取引が２３時３０分で終了していた２０１１年以前のバックテストは取ることができません。 |
| ドローダウン |
| 最大ドローダウン △１，６５５円 2020年3月9日 〜2020年5月8日 2番目の大ドローダウン △１，２７０円 2016年7月5日 〜2016年9月26日 直近５回の５００円以上のドローダウン 2019/6/4〜2020/2/21 △１０４０円 2019/4/12〜2019/5/9 △５１０円 2019/3/4〜2019/4/4 △６５５円 2018/12/20〜2019/1/25 △１０５０円 2018/10/24〜2018/11/2 △６００円 |
| 月間成績とりまとめ・累積結果イメージグラフ |
| 月間成績とりまとめ＆累積結果イメージグラフ 日中売買サイン公開再開後のブログ公開ベースでの月間成績の取りまとめです。 バックテストではなく、ブログで皆様にお示しした真の成績になります。 併せて、2011年７月から2019年12月30日までの累積結果（バックテスト＆公開実績）のイメージグラフをアップしています。ブログの運用実績と見比べて大体のイメージとしてご覧いただけたら幸いです。 月間成績とりまとめ＆累積結果イメージグラフはこちらをクリック |
| 有事モードについて |
| コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。 リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。 そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。 有事モード発動条件 過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合 有事モード時のロスカットと利確 ロスカット値 ４００円 利確 ５００円、６００円で切り替え 有事モード発動時期ごとの成績（バックテスト）比較 一般モード（現在の通常のシステム） 2013年6月10日〜7月4日 1,840円 19戦11勝 2015年9月7日〜10月5日 525円 18戦7勝 2016年2月1日〜3月1日 765円 21戦11勝 2020年3月11日〜5月1日 △610円 36勝13勝 有事モード 2013年6月10日〜7月4日 2,200円 19戦12勝 2015年9月7日〜10月5日 1,900円 18戦11勝 2016年2月1日〜3月1日 620円 21戦11勝 2020年3月11日〜5月1日 2365円 36勝20勝 最大ドローダウン比較 一般モードのみ △２８４５円 有事モード組入れ △１４５５円 もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。 しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。 |
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