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2018年11月8日 1時0分
ブログを再開いたします
 
こんばんは、ご無沙汰をしております。

しばらく、システムトレードについて根本から見直すために、シストレから手を引いていましたが、やはり私は裁量的な要素を入れると全く投資の世界では生きていけないことを改めて痛感いたしました。

とはいえ、シストレでも全然浮上のきっかけを掴めず、いろいろ考えていたのですが、結論として、シンプルに日中の寄り引けだけに徹する原点に立ち返るシステムトレードを淡々とやるしかないという結論に至りました。

特に夜間の不調に苦しめられ、ずっと悶絶をしていました。コロコロと取引時間が変わるのに、ひたすら夜間のシストレを構築することに気を取られ、平静心を失ってきたような気がします。

ついては、私は金輪際夜間のシストレの構築は不可能と見切りをつけ、一切手を引くことにしました。併せて24Hのシステムも放棄し、日中一本でやっていくことにしました。

それと併せ、投資で早期退職などという大それた夢は捨て、投資の世界で堅実に生き抜くことを目標として、買っても負けても淡々と日中のシステムを運用し、ブログをアップしていくことにしました。

大変申し訳ありませんが、前回のように成績に応じてブログ購読料を無料するということもせずに、成績に一喜一憂せずに、とにかく淡々とブログをアップしていきたいと思います。

また、システムの成績の優劣は金額ではなく、勝率で見ていこうと思います。ブログ名の通り、11勝9敗の成績になることを祈り、シストレに励んでいこうと思います。引き続きよろしくおねがいします。
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2018年7月17日 0時37分
夜間の売買サイン公開を再開します
 
こんばんは。

夜間のサイン公開を中止してから2ヶ月ほど経ちます。
その間、いろいろとロジックを考えましたが、やはり前日の夜間が終わった段階でのデーターだけでサクサク勝てるロジックはどうしても見つかりませんでした。(日中のデーターを入れれば勝てるロジックはありましたが、普通の勤め人としては当日日中のデーターを入力して夜間のサインを出すのは現実的に厳しいです)

そこで、これまでの夜間のロジックを一部修正ということになりますが、トレンドに対して逆張りの要素を持つロジックを外してみたところ、通算の成績は下がったものの、昨年、今年と急降下で下がった成績がほぼ横ばい状況まで改善しました。
あまりロジックを修正するとシステムトレードとしては良くないということは重々に承知してますが、この前述のロジック自体が若干強引に織り込んだロジックでしたので、このロジックを外してシステムを少しでも簡略化させることにしました。

どこまで回復するか、順調に利益を上げ続けられるのかわかりませんが、2016年までの成績を信じて再度挑戦してみようと思います。

これに伴い、日中も24Hも夜間と連動したシステムであるため、少しバックテスト成績に変動が出ています。よろしくお願いします。

なお、日中の売買サインについては、現在10万円が30万円になるまで無料で公開という方針でしたが、夜間の成績を加えるため、以前のやり方と同じく、日中、夜間の合計が+2,500円を超過するまでは無料で公開するということで方針を変えようと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
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2018年5月1日 0時58分
システムを見直してみましたが、このままロジックを変えずに行きます。
 
カーブフィッティング状態になっていることを思い、システムのロジックの見直しを考えましたが、ここで見直しても結局は同じ状態に陥る可能性もあるので、ロジックは見直さずにこのまま進めさせていただきます。
5月からは、反転攻勢してくれると信じております・・・というか、信じないとモチベーションを維持できません(苦笑)
気休めですが、ハンドルネームも変えてみました。ゲン担ぎで結果が変わったらすごすぎなんですがね(^^;;
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2017年12月4日 0時13分
シストレの新区分 「24H」 を設定します
 
こんばんは。
日中の絶不調を受けて色々ロジックを再検証してみましたが、その過程の中で日中、夜間に続く第3の取引区分を発見しました。

8時45分の寄付きに売買し、翌日の8時45分に決済する方式です。

新区分は、24時間(24H)ということで
「24H」としました。
ただし、金曜日や翌日が祝日の場合は休みの間の期間も挟み、休み明けの寄付までポジションを持つことになります。十分にご注意ください。

正直なところ、日中、夜間を合計したより成績は悪く、ドローダウンも悪いです。
さらに、翌日の寄付きは売買と決済を同時にしないといけないので、建て玉を2枚立てる証拠金が必要になります。

時間的に余裕があるのであれば、日中と夜間を取引したほうが良いのですが、日中は仕事が忙しく、売買の取引発注ができないというケース向けの時間区分です。

これであれば、朝8時台に売買と決済のサインを出し、寄付き後に逆指値を設定すれば良く、売買操作は朝だけで日中と夜はさわる必要がなく、取引にかける時間を最小限にすることができます。

ただ、土日祝日を挟む場合は、その間に大きく相場が動き、大きな負け幅になってしまう恐れもあります。そういうリスクを十分御理解の上、参考にされる場合はご注意をお願いします。

また、24Hは基本的には日中と同じサインが出ることが多いですが、時々見送りがあります。また、4半期ごとのメジャーSQの前日は見送りになります。

24H成績
こちらをクリック

最大ドローダウン 2345円
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2017年5月19日 0時34分
日中の利確設定はしないことにしました
 
こんばんは。ゼファーゾーンです。

夜間の利確を設定して半月たちましたが、現在のところは予想以上に効果を発揮しているようです。もしも利確を設定しなかったら、現在の勝ちの半分も勝てていない状況です。
なんとかこの利確設定を契機に、死にかけていた夜間が華麗に復活することを期待したいところです(^^;;

で、日中についても利確設定が有効かもと、いろいろな条件でバックテストをしていましたが、日中は利確設定をせずに、これまで通りロスカット設定の引け決済のスタイルのまま続けることにしました。

日中については取引時間が長くなったと言っても15分だけですし、利確を設定すると大きく勝ったときの勝ちを拾えず、そのくせに勝率もあまり変わらないということで、あまり利点を見いだせませんでした。

ついては利確については夜間のみの設定で行かせていただきますので、夜間の今後の成果についてご覧いただけましたら幸いです。


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2017年5月8日 1時45分
取り急ぎ、5月8日から夜間には利確を設定します
 
こんばんは。

システムの見直しですが、取り急ぎ5月8日から夜間の取引については利確を設定します。
いわゆる「逆指値付き指値」という発注方法になります。
夜間については、ロスカット値は180円で固定していますが、利確値は最大値は150円として、ザラ場の値動きの大きさによって変動しますので、戦略記事をご覧の際によくご確認くださいますようお願いします。

なお、日中の利確設定については現在迷い中です。設定する場合は記事を立ててお知らせしますので、ご確認くださいますようお願いします。
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2017年5月7日 15時22分
夜間の改良について
 
こんにちは。
この連休の間は、どこに言っても混むし、実家に行ったりネットサーフィンしたりシステムをいじってみたりして課題となっている夜間のシステムの改良について検討していました。
とにかく取引時間延長は夜間のシステムには相当な打撃になりました・・・3時から5時30分の間の値動きが予想以上に大きかったです。3時の頃には+100円以上勝っていたのが、5時30分の引けのときはわずかな勝ちか、ヒドイときは100円くらい負けに転じてしまうこともありました。
やはり寄り引けのシステムでザラ場が13時間もあるのは長すぎます。

そこで、色々ロジックをいじってみたものの、やはりどーにもこの13時間ロングランザラ場に対応できるロジックが見つかりません・・・
そこで、ロジックそのものを見直すのではなく、何か方法はないか他のシステムの状況をネットサーフィンして調べてみたり、兄と話をしたりして模索したところ、ザラ場である程度値動きした時に、その時点で利益確定して確実に勝ちを拾ってみたらどうかということに気が付きました。

いわゆる、「利確」ということです。「ロスカット」の反対の概念ですね。
こうしておいてある程度勝っている時に利益を固めておくと、その後に大きく値動きして引けでは負けていたとしても、ザラ場の間に一定の勝ちは確保できます。その代わり大勝ちはできなくなるのが難点です。
日中も含めて利確をしたほうが良いのか現在検証中です。来週からの相場再開に向けて利確について今晩中に結論を出したいと思います。
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2017年5月1日 1時37分
5月への期待
 
こんばんは。

全く勝ちきれない酷い成績が続いています。申し訳ありません。
さすがに5月こそは反転すると信じていますが、こればかりは分かりません(苦笑)自分で努力してもどうにもなるものでもないので、ただただ、システムと相場の波長が合うことを祈るだけです。

GWに突入しますが、GWを機に投資の師匠に現状打破のための方策を聞いてみようと思います。投資の師匠と言っても兄なのですが(苦笑)
もともとこのシステムも原型は兄からヒントを得て組んだものです。私は以前は投資はFXしかやってなかったのですが、兄の日経先物のノウハウと私のFXのノウハウを交換して、このシステムの原型となるエクセルファイルを譲り受けました。
最初の頃は関数ばかりのシートがどういう仕組で数値を出しているのか、何のことやらさっぱり分かりませんでしたが、解析を進めていくとバックテストが優れたロジックがいくつか出てきたので、私の方でカスタマイズして完成させたのがこのシステムです。

兄は「このシステムがあれば億は儲かる」と豪語してます(笑)もっとも、未だにその気配が全く無いので、この発言は戯言として聞き流してますが、バックテストの結果を見る限りでは兄の戯言も全くデタラメではなく、バックテストの成績並に今後も進んでいけば確かに億に届くと思います。

しかし現に2017年が明けてからはシステムはボロ負け状態です。聞くところでは兄の元々のシステムの方もボロボロらしいので、何か打開策はないか兄の見解も聞いてみようと思います。
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
銀水晶 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗の成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について
日中の寄付8時45分で売買、日中の引け15時15分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は1ヶ月3,000円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、たまに「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。(20回に1回の割合)

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日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
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日経225miniシステムトレード24H
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システムトラブル等、ブロくるサービスで記事がアップできなかった場合の売買サイン記事のアップについて
当該ブログは「ブロくる」のサービスを使って書かせていただいていますが、システムトラブルなどで、ブロくるでブログにアップできなかったり、ブログそのものが一時的に閲覧できなくなるなどのトラブルも考えられます。
その際は、投資についての反省やシステムトレードで生きていくための戒めを書き綴った兄弟ブログ、「投資反省庵シストレ十戒抄」の方で売買サイン記事をアップします。もしものブログのシステムダウンに備えて、ブックマークかブログ名だけはご記憶していただきますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
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