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2020年5月11日 6時58分
5月11日の売買サイン
 
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2020年5月9日 1時15分
5月8日の結果
 
こんばんは。

本日の結果です。


売り       +305円

ドローダウン      −円


               
5月の成績(当日結果:月間累積)
5月8日買い  +305円    +250円
5月7日買い  +345円     △55円
5月1日買い  △400円(LC)  △400円


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2020年5月8日 6時49分
5月8日の売買サイン
 
おはようございます。
日中の値動きの過去21日分の平均が400円以下になりましたので、昨日から有事モードは外れて一般モードに移行してます。ただし、値動きの大きな状態に戻れば、有事モードに移行しますのでご了承ください。
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2020年5月7日 23時40分
5月7日の成績
 
こんばんは。

本日の結果です。
なお、異常相場時には有事モードに移行することとしましたので、一般モードの累計は削除し、有事モードを採用した成績を今後の実績とします。


買い       +345円

ドローダウン   △245円(3月25日より)
(ブログでのサイン公開時の成績に修正しました)
               
5月の成績(当日結果:月間累積)
5月7日買い  +345円    △55円
5月1日買い  △400円(LC)  △400円


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2020年5月7日 6時55分
5月7日の売買サイン
 
おはようございます。
日中の値動きの過去21日分の平均が400円になりましたので、今日から有事モードは外れて一般モードに戻ります。ただし、値動きの大きな状態に戻れば、有事モードに移行しますのでご了承ください。



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2020年5月3日 8時21分
コロナショック時における異常相場時の有事モードと一般モードの比較について
 
おはようございます。
3月以来、日中相場の大きな値動きに対応するために新たに組んだ有事モードですが、5月1日の結果を受けてようやく過去21日の日中最高値と日中最安値の値幅平均が400円になり、とりあえず5月7日のサインは有事モードを脱して一般モードに戻ることになりました。

そこで、この一連のコロナショックで、有事モードに突入した3月11日から5月1日の間の実績で、有事モードの場合と一般モードの場合の結果を比較してみたいと思います。
※ブログ上では、実際に有事モードを採用したのは3月23日からですが、今回の比較は一般モードと有事モードの成果比較のため、3月11日から有事モードに移行したものと想定しての結果比較ですのでご了承ください。

3月11日〜5月1日の間の成績
有事モード
36戦20勝 勝率55.5%
トータル成績 +2365円

一般モード
36戦13勝 勝率36.1%
トータル成績 △610円

一般モードは値動きが落ち着き出した4月は健闘しましたが、やはり3月が買いでも売りでも負けるという異常な値動きだったために、トータルでは負けてしまいました。

有事モードは、ブログで示している成績と比べると勝ちすぎてるのでは?と思われるかもですが、ブログ上では有事モードに移行していなかった3月11日〜3月19日の間の成績が+1665円とものすごい成績を上げているからです。後の祭りとはこのことです・・・

有事モードはロスカットを400円に設定しますので、負けが込めばあっという間に最大ドローダウンを更新してしまう危険があります。しかし、そのリスクを想定したとしても、やはりロスカットを180円とした一般モードのままで異常相場を戦うのは無理なことかと思いますので、今後は異常相場時には有事モードに切り替えて売買サインをお示ししようと思います。

もっとも、異常相場時にはサインを見送って参戦しないという選択肢もあるかと思います。実際、他の同じようなシストレのブログでは3月から4月にかけては軒並み「見送り」のサインが見受けられました。
しかし、私は大きく値動きする異常相場時にこそ、大きく勝てるチャンスがあると思います、しかし、逆を返せば大きく負ける危険もあります。もっとも、シストレそのものがリスクとの戦いですので、異常相場でも通常時と同じ調子でチャレンジしていきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
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2020年5月3日 1時10分
2020年4月の月間成績
 
2020年4月の月間成績です。

有事モードを織り込んだものを月間実績とさせていただきます。
また、月間成績とりまとめ・累積結果イメージグラフについても併せて更新しましたのでお知らせします。

21戦12勝 勝率57.1%

4月トータル +1065円

4月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日売り +255円   +1065円
4月28日売り  △50円    +810円
4月27日買い +270円    +860円
4月24日売り +150円    +590円
4月23日買い +205円    +440円
4月22日買い  △65円    +235円
4月21日売り +115円    +300円
4月20日売り △105円    +185円
4月17日売り △100円    +290円
4月16日売り  +15円    +390円
4月15日売り  △60円    +375円
4月14日買い +475円    +435円
4月13日売り +160円     △40円
4月10日売り +140円    △200円
4月9日売り  △210円    △340円
4月8日売り  △400円(LC)  △130円
4月7日売り  △220円    +270円
4月6日買い  +600円(利確) +490円
4月3日売り  +225円    △110円
4月2日買い   +65円    △335円
4月1日買い  △400円(LC)  △400円


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2020年5月2日 0時54分
5月1日の結果
 
こんばんは。

4月の月間成績、有事モードと一般モードの比較検討は明日アップさせていただきます。

本日の有事モードと一般モードの結果をお知らせします。

有事モード

買い       △400円(ロスカット)

ドローダウン   △590円(3月25日より)
(ブログでのサイン公開時の成績に修正しました)
               
3月の成績(当日結果:月間累積)
5月1日買い  △400円(LC)  △400円



一般モード

売り       +320円

ドローダウン   △850円(3月9日より)
           
3月の成績(当日結果:月間累積)
4月1日売り  +320円    +320円



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2020年5月1日 6時53分
5月1日の売買サイン
 
おはようございます。
現状は、有事モードを織り込んだものをメインと考えています。
かなり日中の値動きが収まってきましたが、有事モードから一般モードへの切り替わりは、日中の値動きの過去21日分の平均が400以下になるかどうかで判断されていますのでよろしくお願いします。
(本日現在の過去21日平均は420です)

有事モードの説明についてはこちらをご覧ください。

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2020年5月1日 1時20分
4月30日の結果
 
こんばんは。

本日の有事モードと一般モードの結果をお知らせします。

有事モード

売り       +255円

ドローダウン   △190円(3月25日より)
(ブログでのサイン公開時の成績に修正しました)
               
4月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日売り +255円   +1065円
4月28日売り  △50円    +810円
4月27日買い +270円    +860円
4月24日売り +150円    +590円
4月23日買い +205円    +440円
4月22日買い  △65円    +235円
4月21日売り +115円    +300円
4月20日売り △105円    +185円
4月17日売り △100円    +290円
4月16日売り  +15円    +390円
4月15日売り  △60円    +375円
4月14日買い +475円    +435円
4月13日売り +160円     △40円
4月10日売り +140円    △200円
4月9日売り  △210円    △340円
4月8日売り  △400円(LC)  △130円
4月7日売り  △220円    +270円
4月6日買い  +600円(利確) +490円
4月3日売り  +225円    △110円
4月2日買い   +65円    △335円
4月1日買い  △400円(LC)  △400円



一般モード

売り       +255円

ドローダウン  △1170円(3月9日より)
           
3月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日売り +255円    +1260円
4月28日売り  △50円    +1005円
4月27日買い +270円    +1055円
4月24日売り +150円     +785円
4月23日買い +205円     +635円
4月22日買い △180円(LC)   +430円
4月21日見送り   −円     +610円
4月20日売り △180円(LC)   +610円
4月17日買い +100円     +790円
4月16日売り  +15円     +690円
4月15日売り  △60円     +675円
4月14日買い +475円     +735円
4月13日売り +160円     +260円
4月10日売り +140円     +100円
4月9日売り  △180円(LC)    △40円
4月8日売り  △180円(LC)   +140円
4月7日売り  △180円(LC)   +320円
4月6日買い  +795円     +500円
4月3日買い  △180円(LC)   △295円
4月2日買い   +65円     △115円
4月1日買い  △180円(LC)   △180円



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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

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日中の寄付8時45分で売買、日中の引け15時15分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は1ヶ月3,000円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。(発生率は20回に1回ですが、続くときもあります)

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ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
24時間・ショートスイングのシステムトレード
日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
ドローダウンが3000円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。24Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。
結果の集約や24Hシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経225miniシステムトレード24H
有事モードについて
コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。
リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。
そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え

有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
△610円 36勝13勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
2365円 36勝20勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2845円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。
しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。


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