売買サインをTOPIXminiで運用した場合の成績ブログを書き綴ってみます | |
[シストレ研究] | |
2021年2月14日 0時36分の記事 | |
こんばんは。 ここ数ヶ月、成績が非常に悪い状態が続いており大変申し訳ありません。。。 特に日中は最大ドローダウンをあっさりと更新し、1665円だった最大ドローダウンは2505円に達しています。 しかも、バックテストを含んでいるとはいえ、夜間と日中を合計した合計最大ドローダウンも1875円だったものが2895円にまで悪化してしまいました。 私自身、お恥ずかしいことにこれまでの最大ドローダウンを参考として建て玉を建てていたので、お恥ずかしいことに1月の大ドローダウンの影響で資金ショートを起こしてしまっています。 最大ドローダウンは、あくまで参考に過ぎず、大幅に超えてしまうことは起こりうるということをこの度の大ドローダウンで痛いほど痛感しました。 この経験をまとめ、システムトレードで心がけるべき心得をとりまとめ、皆さんに反面教師としてお示しできるようにしなければならないと思っております。 さて、今回の大ドローダウンを受けて、やはりダメージコントロールはシステムトレードにおいて最も重要なことであると改めて痛感しました。 ロジックを改良すれば、確かに今回のドローダウンを低く抑えることができたものを組むことはできますが、それは歴史の繰り返しとなり、その新ロジックが大ドローダウンをし、今のロジックが大復活を遂げるということも十分に考えられます。 したがって、このドローダウン下においてロジックを変えることは考えていません。 ただ、これをTOPIXminiで運用してみたらどうなるのかを検証してみたところ、TOPIXminiの過去値を当てはめてみると、総利益は日経225miniの5分4弱ですが、最大ドローダウンは半分程度に収まる結果が出ました。 ※日経225mini 2505円 TOPIXmini 123.75pt (日経225miniに当てはめると1237.5円) ロスカット値、利確値を調整していますので、カーブフィッティング気味なのは重々承知しています。ただ、日経225miniでロスカット値、利確値を調整しても最大ドローダウンは大きくは変わらなかったため、安定的なシステムトレードという面では、検証してみる価値は十分にあると思います。 そこで、当該ブログの日中の売買サインと同じサインをTOPIXminiで運用した場合の成績を取りまとめたブログを作成し、書き綴ってみることにしました。 TOPIXminiシステムトレード1109 売買サインは同じですが、利確とロスカットはTOPIXmini用なので、月曜日の売買サインからこの部分の記述が増えます。 できるだけ見苦しくならないように表現を工夫しますので、お許しください。 TOPIXminiは以前は流動性が非常に低く、シストレどころか取引そのものも頼りない感じでしたが、近年は流動性が高くなっており、システムトレードにも十分耐えられるものとなっています。 日経225miniとの比較として、参考としてご覧いただければと思います。しばらく運用してみてやはり最大ドローダウンが日経225miniよりも低いようであれば、実際の運用を検討していただいても良いのかなと思っております。 どうかよろしくお願いいたします。
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