日中の新ロジックと旧ロジックの比較について | |
[シストレ研究] | |
2021年5月1日 21時13分の記事 | |
こんばんは。 依然として、スランプから抜け出せず大変申し訳無い状況になっています。 4月から新ロジックに切り替えた途端新ロジックがドローダウン状態になってしまい、本当に申し訳ありません。 このシステムが不調に陥った昨年11月以降の旧ロジックと新ロジックの成績を比較してみたいと思います 新ロジック 11月 1180円 12月 △700円 1月 △470円 2月 75円 3月 1695円 4月 △645円 合計 1135円 勝率 43.3% 旧ロジック 11月 △890円 12月 △110円 1月 △70円 2月 △830円 3月 △225円 4月 +235円 合計 △1890円 勝率 37.7% ご覧の通り、バックテスト上では新ロジックのほうがこの期間をプラスで乗り越えています。しかし運が悪いというのか、新ロジックに切り替えた4月はドローダウンに陥ってしまいました。 新ロジックは、夜間ロジックの方式と同じく、前日のザラ場をいくつかの時間に区切って、この時間にこう動くと翌日はこう動くという傾向を探し出し、複数のこれらのパターンを組み合わせて勝率を高めたものです。 一方、旧ロジックは短期の値動きのトレンドを読み、逆張りと順張りを切り替えるというものでした。 この方式は、一方的に上がり続けたり、下がり続けたりする相場では不利なものです。 夜間取引の流動性が高まるにつれ、日中は売りなら売り、買いなら買いの方向に動くことが何日も続くということが増えて、下げが続く相場での買いサイン、上げが続く相場での売りサインが断続的に続く旧ロジックでは、ずっと負け続けるということが本当に増えてしまいました。 (リーマンショックの頃は夜間取引が短かったのもあり、大幅な下げ相場でも、日中だけの値動きでは大きく買いに動くような日が時々ありました) そういう面を考えると、トレンドを追いかけて順張りのサインを出せばよいというご意見もあるでしょう。確かにそうすれば11月以降は優秀な成績を残しますが、それ以前は負けが大きく上回る成績となるので、ロジックを単純に入れ替えるのはシステムとして成立しません。 そういうこともあり、旧ロジックでもう少し我慢するということも考えましたが、最近の値動きは以前の値動きの傾向と異なる動きをするように思えたので、日中のロジックも夜間のロジック同じ考え方にして統一したほうが良いのではないかという結論に至りました。 4月は3月の大勝(バックテスト上での)の反動もあったかと思うので、5月に入れば新ロジックもリフレッシュして相場に対応してくれると信じています。 これだけ負けていると何を言っても負け惜しみや言い訳にしか聞こえませんが、とにかくシステムを信じて粛々とやっていこうと思います。引き続きご覧いただけましたら大変嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。
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