| 2019年2月2日 11時11分 |
| 日中寄付→日中寄付のシステムを保険的な位置づけで組み直しました。 |
| 以前にコメント欄でもご質問をいただいており、以前にこのブログでも売買サインをアップしていた日中の寄付から翌営業日の日中の寄付までのシステムトレード、通称「２４H」のシステムトレードのブログを別にアップしました。 日経２２５miniシステムトレード２４Ｈ ブログ再開の際、日中1本でという決意表明をしていましたが、この２４Ｈは日中の保険的な位置づけで研究していきたいと思います。 というのも、かつて私は夜間のシステムトレードを組むにの躍起になり、その一方で夜間の取引時間の拡大により、たび重なる取引時 間の変更で夜間のロジックを変えまくり、夜間に振り回されて自滅した感じになってしまいました。 今後、ひょっとしたら日中も取引時間を拡大し、夜間のように取引時間が変更になるかもしれません。大幅な取引時間の変更はシステムが機能しなくなり、システムが崩壊します。そういう取引時間の変更のリスクを最小限にするため、日中の寄付から翌営業日の寄付という、おそらくは変わらないであろう取引のサイクルでのシステムも整えておく必要があると考えました考えました。 それなら、日中ではなく２４Ｈをメインにするべきというご意見もあるかと思いますが、日中と比べると２４Ｈにはデメリットがあります。 それは２４時間のうち４時間半の取引ができない時間帯があるため、その時間帯に大地震、政変などが発生した場合は、想定以上の損失を受ける恐れがあるということ、また、建玉の保有時間が長く、ロスカットを大きめに取る必要があるため、最大ドローダウンが日中の２倍あるという点です。 一方でメリットとしては、バックテストでの総成績は日中の１．２倍強の成果を出しており、一日の操作も日中の寄付の前後に注文をするだけで良いという点があり、日中はスマホを操作できない方でもシステムトレードができます。 基本的には以前このブログでアップしていた２４Ｈと同じですが、リスクを最小限にするため、土日祝前日のサインは、売りでなければ運用せず、買いの場合は見送りとしました。これにより土日祝日の間に大震災などの大災害や、政変や戦争の発生などによる超大幅下落のリスクを回避できます。 詳細は２４Ｈのブログをご覧いただけたらと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 |
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