ブロくるトップ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
2020年3月23日 23時34分
3月23日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。

本日より、これまでどおりの売買ロジックに基づいてサインを出す「一般モード」と、今回のコロナショックのように相場が大きく乱高下する際に切り替わって対応する「有事モード」の両方のサインを出し、それぞれの結果について検証するようにしますので、どうかよろしくお願いいたします。
本日は、サイン記事をアップした後に3分間ほど有事モードが「売り」サインとなっていましたが、その後に「買い」に訂正させていただきました。このことにつきましては直後にサイン訂正をお知らせする記事をアップしましたが、有料ブログをご購読頂いている皆様にはお騒がせとご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。
本当に直前でしたが、有事モードのロジックを一部見直し、単純に
有事モードの際は「24H・SS」のサインが出るようにしたものです。これはロジックが複雑になりすぎると、カーブフィッティングを起こしてしまうことを恐れ、できるだけシステムを簡潔に簡単にすることを考慮して改めたものです。
従って、有事モード発動の間は24H・SSと同じ売買サインが出ますので、ご了承くださいますようお願いします。
また、採用ロジックの変更に伴い、有事モードのバックテストの結果をロジック変更後のものに修正していますので、ご了承ください。

色々とごたくを並べて大変申し訳ありません。
下記の通り一般モードと有事モード(有事モードは3月19日まではバックテスト)の結果をお知らせします。

一般モード

買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △1470円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月23日買い △180円(LC) △745円
3月19日買い △180円(LC) △565円
3月18日買い △180円(LC) △385円
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円



有事モード

買い      +490円

ドローダウン  △310円(3月18日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月23日買い +490円   +2520円
3月19日買い △400円(LC) +2030円
3月18日売り △400円(LC) +2430円
3月17日買い +600円(利確)+2830円
3月16日売り +600円(利確)+2230円
3月13日買い +500円(利確)+1630円
3月12日買い +500円(利確)+1130円
3月11日売り +265円   +630円
(以降は有事モード)
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
[カテゴリ:トレード結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]








2020年3月23日 6時52分
3月23日の売買サイン
 
おはようございます。
本日より、先にお知らせさせていただきましたとおり、異常な値動きに対応できるように「有事モード」を設定し、これまで通りのロジックによる「一般モード」と、乱高下が激しい異常相場用の「有事モード」を併せてアップいたします。
私としては「有事モード」を優先したいところですが、まだバックテストのみですので実際に運用しての結果はまだ出ていませんので、当面はご参考ということでお願いします。
コロナショックが落ち着いた後に、有事モードを正式に組み込むか判断したいと思います。
有事モードの説明についてはこちらをご覧ください。
[続きを読む]
[カテゴリ:売買サイン] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月21日 0時24分
ナイトのシステムトレードサインはナイトのブログで無料アップします
 
たびたび失礼します。
昨年末以来、夜間のシステムトレードとしてナイトのサインをアップしてきましたが、途中でロジックを見直したにもかかわらず1度も月間で勝てたことがなく、さらに週明けからは1109のサインが、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードの2種類のサインが出ることになり、混乱を招きかねないのでナイトのサインを当ブログでアップするのは終了とさせていただきます。
あれだけ負けているので、まさかナイトの売買サインを見るために有料ブログをご購読されている方はいらっしゃらないと思いますので・・・(^^;;
ただ、ナイトの研究は続けたいと思いますし、研究の過程で頻繁にロジック変更等も生じると思いますので、ナイトのサインはナイトの結果をお知らせしているブログで無料で公開することとします。

なお、もしも、夜間のサインを見るために有料ブログをご購読頂いていて、即時のナイトサイン無料公開に反対という方がいらっしゃいましたら、恐れ入りますがコメント欄にご記入をお願いします。その場合は引き続き1ヶ月間はこちらのブログでナイトの売買サインもアップっせていただきます。
[カテゴリ:シストレ研究] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月20日 23時0分
有事モードの場合の3月の結果
 
こんばんは。
有事モードの場合の3月の結果です。
来週より、一般モードの結果と併せてお知らせします。

有事モードの場合の 3月結果

買い      △400円(ロスカット)

ドローダウン  △800円(3月18日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月19日買い △400円(LC) +2030円
3月18日売り △400円(LC) +2430円
3月17日買い +600円(利確)+2830円
3月16日売り +600円(利確)+2230円
3月13日買い +500円(利確)+1630円
3月12日買い +500円(利確)+1130円
3月11日売り +265円   +630円
(以降は有事モード)
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
[カテゴリ:シストレ研究] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月20日 21時3分
異常相場でも対応できる「有事モード」を試験してみます
 
近頃、ブログでも度々ご説明をさせていただいていますが、コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しています。

リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることが多々あります。

しかしながら、そのたびごとに上下に振られることを恐れて、システムサインの通りに売買することが躊躇されるようでは、システムトレードとして機能していないと言えます。

これまでは、相場が大きく動くことがあっても、上下に振られて売りでも買いでも負けるということが連続して起こることがなく、私もシステム構築にあたっては配慮していませんでしたが、このたびのコロナショックを見て、対策を織り込まなければならないと痛感しました。

そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

試験的に、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードを併せてアップしたいと思います。売買サインが異なることがあるので、どちらを信用すればよいのかというお声をいただくかと思います。申し訳ありません。

バックテストをご覧いただき参考にしていただければと思いますが、できればしばらくは静観していただいたほうがよろしいかもしれません。

コロナショックが落ち着いたとき、有事モードの有益性が認められた場合は、異常相場時に有事モードが作動するようにシステムを切り替えたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
なお、通常時のロジックやロスカット値は以前と変わりません。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え


有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較です。

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
△1930円 23勝5勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
1660円 23勝13勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2730円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。そのリスクも鑑みた上で、一般モードと有事モードを当面の間比較しようと思います。
大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
[カテゴリ:シストレ研究] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月20日 0時55分
3月19日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △1290円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月19日買い △180円(LC) △565円
3月18日買い △180円(LC) △385円
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
[カテゴリ:トレード結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月19日 6時50分
3月19日の売買サイン
 
おはようございます。
現在、ザラ場中の相場は乱高下を続けており、ロスカットを設定していると売りでも買いでもどちらでも負けてしまうという状態が頻発しています。
このような状況下では1109システムやナイトのシステムは非常に不利な状況になりますが、システムが「売り」「買い」のサインを出す以上、私の意志で「見送り」にはできませんので、そのままシステムが出したサインどおりに売買サインをお知らせします。

このように現在は異常な相場ですのでどうかくれぐれも投資については慎重に、自己責任でお願いします。

ただし、これはシステムが全く機能不全に陥っているわけではなく、乱高下にロスカットが引っかかってなかったら、「売り」「買い」のサインどおりに動いていることが多く、もしもロスカットを設定していなかったら、3月は400円の勝ち状態、また、利確を設定している24H・SSは2900円の勝ちということから、システムのサインそのものは十分に機能しています。ただ、リスク回避のためのロスカットが今回は障害になっているというなんとも言えない状態になっております・・・
どうかよろしくお願いいたします。

ごたくを並べまして大変申し訳ありません。本日の売買サインはこちらからです↓↓
[続きを読む]
[カテゴリ:売買サイン] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月18日 23時27分
3月18日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △1110円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月18日買い △180円(LC) △385円
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
[カテゴリ:トレード結果] [コメント (0)] [トラックバック (0)]




2020年3月18日 7時9分
3月18日の売買サイン
 
[続きを読む]
[カテゴリ:売買サイン] [コメント (0)] [トラックバック (0)]





  次の10件
くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について
日中の寄付8時45分で売買、日中の引け15時15分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は1ヶ月3,000円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。(発生率は20回に1回ですが、続くときもあります)

有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。

なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。

有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をブログにアップさせていただきます。

取引はSBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」などのコースで取引した場合、逆指値をかけたままでも引けで強制的に決済されます。詳しくは各証券のホームページ等でご確認ください。


有料ブログご購読のご注意
有料ブログご購読の手続きについて
最新の売買サイン記事を読むための有料ブログのご購読は、最新の売買サイン記事で「定期購読」と書かれている記事について「続きを読む」をクリックし、ブロくるの定める方法で有料ブログをご購読いただく手続きを進めていただきますようお願いします。
または、こちらをクリックして、ブロくるの有料ブログのご購読手続きをお願いいたします。
なお、繰り返しのお願い大変申し訳ありませんが、当ブログの売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サイン記事のとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、くれぐれも自己責任でお願いいたします。

ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
関連ブログ
日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
ドローダウンが3000円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。24Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。
結果の集約や24Hシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経225miniシステムトレード24H

システムトラブル等、ブロくるサービスで記事がアップできなかった場合の売買サイン記事のアップ、寄引シストレの研究You Tubeチャンネル更新状況について
当該ブログは「ブロくる」のサービスを使って書かせていただいていますが、システムトラブルなどで、ブロくるでブログにアップできなかったり、ブログそのものが一時的に閲覧できなくなるなどのトラブルも考えられます。
その際は、You Tubeチャンネルの更新状況や寄引システムトレードを専門に研究するサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」の方で売買サイン記事をアップします。もしものブログのシステムダウンに備えて、ブックマークかブログ名だけはご記憶していただきますようお願いします。
有事モードについて
コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。
リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。
そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え

有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
△610円 36勝13勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
2365円 36勝20勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2845円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。
しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。


Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved