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2021年4月5日 6時55分
4月5日の売買サイン
 
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2021年4月5日 0時59分
TOPIXminiでのシステムトレードでの検証について
 
先般、TOPIXminiでシステムトレードをしたほうが損失は小さく抑えられるのではないかと、併せてTOPIXminiでの結果について書き綴ったブログ、TOPIXminiシステムトレード1109のブログを開設しましたが、ロジックを新しいものに組み替えること、TOPIXminiシステムトレードの自体の成績が不調であること、ブログを訪問される方が非常に少ないなど、結局パッとしない状況が続いているので、当面更新は休止することにします。

結局モノにならず、お騒がせするだけの結果になってしまい、大変申し訳ありませんでした。
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2021年4月4日 22時55分
新ロジックについて
 
新しく組み立てた売買ロジックのデーターは下記のとおりです。

‘中寄付値
日中午前9時の値
F中午後0時の値
て中引け値
ヌ覺峇麌嫦
μ覺峺畍紕源の値
夜間午前3時の値
夜間引け値

これらの値を記録し、それぞれの時間の間をどのように動いたのかをデータ化し、一定の条件を設定してそれぞれで最も良いバックテスト結果を出したものをロジックとしました。そのうえで、現在の従来のシステムもそのサインを補完するように組み込んでいます。

・・・こんなことを書いても何のことか分からないと思います。私の説明能力の無さを恥じています。
ぶっちゃけますと、例えば,鉢△涼揺、Δ鉢Г涼揺など、それぞれの値幅を出し、その数値にいろいろな条件を設けて、IF関数を何個も作って一番成績が良いものを採用している感じです。
なお、これは先般大きくロジックを見直した夜間のやり方を踏襲したものです。これを契機に日中も夜間も同じ形式のロジックを使うことになるので、より相互に補完的なサインが出るのではないかと期待しています。

少なくとも、これまでは割と逆張りのサインが出るような傾向を感じられたと思いますが、それはかなり薄くなると思います。

また、これと併せてロスカットのルールを一部見直し、値動きがかなり小さな時はロスカットを90円まで小さくすることにしました。もちろんバックテストをした上でドローダウンの縮小と、成績の上積みが成果として確認できたためです。

ちなみに、バックテストは夜間と同様に2016年の7月から取っています。

バックテストの成績は下記のようになっています。

2016年(7月19日以降) 935円
112戦 59勝 勝率52.7%

2017年 4220円
247戦 138勝 勝率55.9%

2018年 5845円
245戦 133勝 勝率54.3%

2019年 1440円
241戦 121勝 勝率50.2%

2020年 5835円
243戦 128勝 勝率52.7%

2021年(4月2日まで) 1150円
62戦 25勝 勝率40.3%

この間の通算は19425円 
1150戦 604勝 勝率52.5%
最大ドローダウン △2315円

こういう成績になっています。
ただ、ここ5ヶ月の成績はこちらの新ロジックでも波が非常に大きく、安定はしていません。
11月 1180円
12月 △700円
1月  △470円
2月    75円
3月  1695円
4月  △150円
最大ドローダウン△2315円も1月に叩き出したものです。

しかし、今の状況ではロジックが現在の相場と全く反対のサイン条件を出してしまう状況に陥っており、引き続き負けを重ね続ける危険性も高いので、明日より新ロジックで売買サインを出させていただきます。

以上のことを踏まえ、今後の成績をご覧いただけましたら幸いです。よろしくおねがいします。
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2021年4月4日 11時28分
日中のロジックを見直します
 
おはようございます。

日中の成績の低迷については、たいへんご心配をおかけしています。

基本的に私は、長く使えるシステムトレードのロジックを構築することを第1の目的とし、日中システムのロジックは2011年からバックテストを取ったものを採用し、活用してきました。

しかし、さすがに今回のドローダウンは辛いものがあります。ドローダウンが3000円を突破し、戻るかと思えばまた負けて下がっていくということを何度も繰り返し、とうとう昨年の11月から5ヶ月連続の月間負け越しを記録しました。
その間の勝率もジリ貧状態で、平均してずっと30%台を記録しています。

私は年間の成績が600円を超えない状態が2年続いたらシステムは使えなくなったと判断すると説明していますが、まだ2年も経過していないとはいえ、今回のドローダウンは短期間でその状態を超えてしまい、心理的にもシステムトレードとして運用できる成績ではないと判断しました。

そこで、もはや忍耐の限界に到達したと判断して、日中のロジックを見直すことにしました。

これまでは逆張りの要素が強く、前日、前々日までの値動きに対しての逆張り的なサインが出ることが多かったですが、昨今の傾向としては日経225の取引時間の延長などの影響を受け、逆張り的な動きは夜間のうちにしてしまったり、8;45から9:00の間に動いたりと状況が変わって行きつつあるようです。
それがこの数ヶ月で如実に現れてきていると思います。

そこで、ロジックを抜本的に見直し、先般抜本的に見直して(現在のところは)復活を遂げた夜間のロジックの手法を日中にも取り入れ、夜間も日中も同じような思考で動作するシステムに組み直すことにしました。

詳細についての説明は長くなるため後ほど説明したいと思いますが、ここ数ヶ月の成績もプラスの成績を維持しています。

本来であれば試験運用してからのほうが確実かと思いますが、夜間のシステムと同じ仕組みであり、併せて綿密なバックテストを行った上での運用ですので、週明けから日中についてはこの新ロジックで売買サインを上げようと思っています。

どうか引き続き、ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。
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2021年4月4日 11時23分
4月2日の夜間(ナイト)結果
 
遅くなりまして大変申し訳ありません

金曜日の夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り        △50円

ドローダウン   △505円(3月19日から)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月2日売り   △50円  +200円
4月1日買い  +250円  +250円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△230円

ドローダウン  △2035円(11月11日より バックテスト上)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月2日   △230円    △10円
4月1日   +220円   +220円
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2021年4月3日 0時20分
4月2日の日中結果
 
こんばんは、本日の日中立会の結果です。

日中

売り       △180円(ロスカット)

ドローダウン  △2955円(11月5日より)


               
4月の成績(当日結果:月間累積)
4月2日売り   △180円(LC) △210円
4月1日買い    △30円    △30円

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2021年4月2日 6時58分
4月2日の売買サイン
 
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2021年4月2日 6時55分
4月1日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。

夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

買い       +250円

ドローダウン   △455円(3月19日から)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月1日買い  +250円  +250円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

+220円

ドローダウン  △1805円(11月11日より バックテスト上)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月1日   +220円   +220円
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2021年4月2日 6時53分
2021年3月の夜間(ナイト)月間結果
 
2021年3月の夜間月間結果です

23戦12勝 勝率52.2%

3月トータル  △30円

3月の結果(当日結果:月間累積)
3月31日買い +140円   △30円
3月30日買い △165円  △170円
3月29日売り △135円    △5円
3月26日売り △340円(LC)+130円
3月25日買い +305円  +470円
3月24日買い +125円  +165円
3月23日買い △195円   +40円
3月22日売り △200円  +235円
3月19日買い △240円(LC)+435円
3月18日売り +270円  +675円
3月17日買い +135円  +405円
3月16日売り  +70円  +270円
3月15日買い +115円  +200円
3月12日買い  +45円   +85円
3月11日買い  △45円   +40円
3月10日売り △155円   +85円
3月9日買い  +250円  +235円
3月8日売り  △240円(LC) △15円
3月5日買い  +420円  +225円
3月4日売り  △240円(LC)△195円
3月3日買い  △240円(LC) +45円
3月2日買い   +60円  +285円
3月1日買い  +225円  +225円

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2021年4月2日 0時48分
4月1日の日中結果
 
こんばんは、本日の日中立会の結果です。

日中

買い        △30円

ドローダウン  △2775円(11月5日より)


               
4月の成績(当日結果:月間累積)
4月1日買い    △30円    △30円

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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中及び夜間の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について

日中
寄付の8時45分で売買、引け15時15分で決済

夜間
寄付の16時30分で売買、引け翌朝5時30分で決済

売買サイン記事
日中・夜間ともに当日午前7時頃に「○月○日の売買サイン」として記事をアップ

売買サイン記事購読料
(ブロくるの有料ブログの規約に則ります)
現在の月間購読料
適用区分 梅
1ヶ月 1500円

6/1AM7時〜7/1AM7時

なお、ブログの月間購読料はシストレの成績により変動します。こちらをクリックして説明をご覧ください。


なお、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。
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システムトレードの特性、ドローダウンについて
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。

システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。

連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。

システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、3ヶ月〜半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。

日中・夜間ともに平均して年間で+3,000円、併せて+6,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 ‘中の寄付値
◆仝畫娃校の値
 午後0時の値
ぁ‘中の高値と安値
ァ‘中の引け値
Α〔覺屬隆麌嫦
А〔覺屬旅眞佑醗唾
─仝畍紕源の値
 午前3時の値

 夜間の引け値
・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

ロスカットと利確について

日中
通常時
ロスカット 180円
利確 設定しません

値動きが小さい時
ロスカット 90円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 400円
利確 500円、600円で切り替え

夜間(ナイト)
通常時
ロスカット 240円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 340円
利確 設定しません

ザラ場の値動きに合わせて、ロスカット値、利確の設定が発生します。売買サインをよくご確認ください。

限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期3月、6月、9月、12月のうち直近の月です
寄引システムトレードの注文を簡単にする方法について
通常の先物の取引では、逆指値をかける注文と引け成行の決済を同時に注文することはできず、引けの前に逆指値を解除し、改めて引け成行の注文をしなければなりません。

この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション(夜間)の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時20分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時30分となるとまだ多くの方が寝ているような状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。

このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。

一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が1セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。

このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。


詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。


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