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2021年5月4日 11時57分
月間成績取りまとめ・累積結果イメージグラフを更新しました
バックテストの貼り付け方をどうしようかとついつい考えてしまい、月間成績取りまとめ・累積結果イメージグラフのページの更新を4月は行っていませんでした。申し訳ありませんでした。
このたびバックテストをすべて新ロジックに置き換えてグラフを張り直しましたので、よろしくお願いします。

なお、ブログ掲載実績のブログはこれまでのブログ成績を踏まえたものとなっており、4月以降からが新ロジックというものです。

https://1109sisutore.web.fc2.com/

なお、画像は新ロジックのバックテストのイメージグラフです。やはり新ロジックでもここ半年ほどは下落が激しく、最近の相場、それまでの相場も全体的に安定しているというロジックは見つけることができませんでした。やはりここ半年ほどは異常な相場なのかと思いますが、他のサイン公開ブログの皆様が調子が悪いというわけでは決してないので、やはり私の想像力が追いついていないのだなあと反省しております。

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2021年5月1日 21時13分
日中の新ロジックと旧ロジックの比較について
 
こんばんは。

依然として、スランプから抜け出せず大変申し訳無い状況になっています。
4月から新ロジックに切り替えた途端新ロジックがドローダウン状態になってしまい、本当に申し訳ありません。

このシステムが不調に陥った昨年11月以降の旧ロジックと新ロジックの成績を比較してみたいと思います

新ロジック

11月 1180円
12月 △700円
1月  △470円
2月    75円
3月  1695円
4月  △645円
合計  1135円
勝率  43.3%

旧ロジック

11月 △890円
12月 △110円
1月   △70円
2月  △830円
3月  △225円
4月  +235円
合計 △1890円
勝率  37.7%


ご覧の通り、バックテスト上では新ロジックのほうがこの期間をプラスで乗り越えています。しかし運が悪いというのか、新ロジックに切り替えた4月はドローダウンに陥ってしまいました。

新ロジックは、夜間ロジックの方式と同じく、前日のザラ場をいくつかの時間に区切って、この時間にこう動くと翌日はこう動くという傾向を探し出し、複数のこれらのパターンを組み合わせて勝率を高めたものです。

一方、旧ロジックは短期の値動きのトレンドを読み、逆張りと順張りを切り替えるというものでした。
この方式は、一方的に上がり続けたり、下がり続けたりする相場では不利なものです。
夜間取引の流動性が高まるにつれ、日中は売りなら売り、買いなら買いの方向に動くことが何日も続くということが増えて、下げが続く相場での買いサイン、上げが続く相場での売りサインが断続的に続く旧ロジックでは、ずっと負け続けるということが本当に増えてしまいました。
(リーマンショックの頃は夜間取引が短かったのもあり、大幅な下げ相場でも、日中だけの値動きでは大きく買いに動くような日が時々ありました)

そういう面を考えると、トレンドを追いかけて順張りのサインを出せばよいというご意見もあるでしょう。確かにそうすれば11月以降は優秀な成績を残しますが、それ以前は負けが大きく上回る成績となるので、ロジックを単純に入れ替えるのはシステムとして成立しません。

そういうこともあり、旧ロジックでもう少し我慢するということも考えましたが、最近の値動きは以前の値動きの傾向と異なる動きをするように思えたので、日中のロジックも夜間のロジック同じ考え方にして統一したほうが良いのではないかという結論に至りました。

4月は3月の大勝(バックテスト上での)の反動もあったかと思うので、5月に入れば新ロジックもリフレッシュして相場に対応してくれると信じています。

これだけ負けていると何を言っても負け惜しみや言い訳にしか聞こえませんが、とにかくシステムを信じて粛々とやっていこうと思います。引き続きご覧いただけましたら大変嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。
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2021年5月1日 11時40分
2021年4月夜間(ナイト)の月間結果
 
2021年4月夜間(ナイト)の月間結果

21戦9勝 勝率42.9%

4月トータル △170円

4月の結果(当日結果:月間累積)
4月30日売  +50円  △170円
4月28日買 △115円  △220円
4月27日買  +10円  △105円
4月26日売  △40円  △115円
4月23日売 △240円(LC) △75円
4月22日売 +295円  +165円
4月21日売 △240円(LC)△130円
4月20日買 △240円(LC)+110円
4月19日売 +375円  +350円
4月16日売  △45円   △25円
4月15日買  +80円   +20円
4月14日買  △45円   △60円
4月13日売  △55円   △15円
4月12日売  +10円   +40円
4月9日買  +165円   +30円
4月8日売   △95円  △135円
4月7日売   +35円   △40円
4月6日買  △100円   △75円
4月5日売  △175円   +25円
4月2日売   △50円  +200円
4月1日買  +250円  +250円

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2021年5月1日 9時34分
2021年4月の日中月間成績
 
2021年4月の日中月間成績です

21戦7勝 33.3%

4月トータル △705円


4月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日買   △15円   △705円
4月28日売   △50円   △690円
4月27日売  +265円   △640円
4月26日売   △35円   △905円
4月23日買   +95円   △870円
4月22日売  △180円(LC) △965円
4月21日買  △180円(LC) △785円
4月20日売  +265円   △605円
4月19日売   +30円   △870円
4月16日売   +20円   △900円
4月15日売  △180円(LC) △920円
4月14日売  +155円   △740円
4月13日買  +120円   △895円
4月12日買  △180円(LC) △1015円
4月9日買    △70円   △835円
4月8日買   △180円(LC) △765円
4月7日買   △180円(LC) △585円
4月6日買   △180円(LC) △405円
4月5日買    △15円   △225円
4月2日売   △180円(LC) △210円
4月1日買    △30円    △30円

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2021年5月1日 9時19分
4月30日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

売り        +50円

ドローダウン   △875円(3月19日から)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月30日売  +50円  △170円
4月28日買 △115円  △220円
4月27日買  +10円  △105円
4月26日売  △40円  △115円
4月23日売 △240円(LC) △75円
4月22日売 +295円  +165円
4月21日売 △240円(LC)△130円
4月20日買 △240円(LC)+110円
4月19日売 +375円  +350円
4月16日売  △45円   △25円
4月15日買  +80円   +20円
4月14日買  △45円   △60円
4月13日売  △55円   △15円
4月12日売  +10円   +40円
4月9日買  +165円   +30円
4月8日売   △95円  △135円
4月7日売   +35円   △40円
4月6日買  △100円   △75円
4月5日売  △175円   +25円
4月2日売   △50円  +200円
4月1日買  +250円  +250円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△165円

ドローダウン  △2960円(11月11日より バックテスト上)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月28日  △165円   △910円
4月27日  +275円   △745円
4月26日   △75円  △1020円
4月23日  △145円   △945円
4月22日  +115円   △800円
4月21日  △420円   △915円
4月20日   +25円   △495円
4月19日  +405円   △520円
4月16日   △25円   △925円
4月15日  △100円   △900円
4月14日  +110円   △800円
4月13日   +65円   △910円
4月12日  △170円   △975円
4月9日    +95円   △805円
4月8日   △275円   △900円
4月7日   △145円   △625円
4月6日   △280円   △480円
4月5日   △190円   △200円
4月2日   △230円    △10円
4月1日   +220円   +220円
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2021年5月1日 0時49分
4月30日の日中結果
 
こんばんは、本日の日中立会の結果です。

日中

買い        △15円

ドローダウン  △3450円(11月5日より)


               
4月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日買   △15円   △705円
4月28日売   △50円   △690円
4月27日売  +265円   △640円
4月26日売   △35円   △905円
4月23日買   +95円   △870円
4月22日売  △180円(LC) △965円
4月21日買  △180円(LC) △785円
4月20日売  +265円   △605円
4月19日売   +30円   △870円
4月16日売   +20円   △900円
4月15日売  △180円(LC) △920円
4月14日売  +155円   △740円
4月13日買  +120円   △895円
4月12日買  △180円(LC) △1015円
4月9日買    △70円   △835円
4月8日買   △180円(LC) △765円
4月7日買   △180円(LC) △585円
4月6日買   △180円(LC) △405円
4月5日買    △15円   △225円
4月2日売   △180円(LC) △210円
4月1日買    △30円    △30円

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2021年4月30日 6時50分
4月30日の売買サイン
 
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2021年4月29日 11時41分
4月28日の夜間(ナイト)結果
 
おはようございます。夜間(ナイト)の結果です

夜間(ナイト)

買い       △115円

ドローダウン   △925円(3月19日から)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月28日買 △115円  △220円
4月27日買  +10円  △105円
4月26日売  △40円  △115円
4月23日売 △240円(LC) △75円
4月22日売 +295円  +165円
4月21日売 △240円(LC)△130円
4月20日買 △240円(LC)+110円
4月19日売 +375円  +350円
4月16日売  △45円   △25円
4月15日買  +80円   +20円
4月14日買  △45円   △60円
4月13日売  △55円   △15円
4月12日売  +10円   +40円
4月9日買  +165円   +30円
4月8日売   △95円  △135円
4月7日売   +35円   △40円
4月6日買  △100円   △75円
4月5日売  △175円   +25円
4月2日売   △50円  +200円
4月1日買  +250円  +250円


☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆


日中・夜間合計

△165円

ドローダウン  △2960円(11月11日より バックテスト上)


4月の結果(当日結果:月間累積)
4月28日  △165円   △910円
4月27日  +275円   △745円
4月26日   △75円  △1020円
4月23日  △145円   △945円
4月22日  +115円   △800円
4月21日  △420円   △915円
4月20日   +25円   △495円
4月19日  +405円   △520円
4月16日   △25円   △925円
4月15日  △100円   △900円
4月14日  +110円   △800円
4月13日   +65円   △910円
4月12日  △170円   △975円
4月9日    +95円   △805円
4月8日   △275円   △900円
4月7日   △145円   △625円
4月6日   △280円   △480円
4月5日   △190円   △200円
4月2日   △230円    △10円
4月1日   +220円   +220円
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2021年4月28日 23時49分
4月28日の日中結果
 
こんばんは、本日の日中立会の結果です。

日中

売り        △50円

ドローダウン  △3435円(11月5日より)


               
4月の成績(当日結果:月間累積)
4月28日売   △50円   △690円
4月27日売  +265円   △640円
4月26日売   △35円   △905円
4月23日買   +95円   △870円
4月22日売  △180円(LC) △965円
4月21日買  △180円(LC) △785円
4月20日売  +265円   △605円
4月19日売   +30円   △870円
4月16日売   +20円   △900円
4月15日売  △180円(LC) △920円
4月14日売  +155円   △740円
4月13日買  +120円   △895円
4月12日買  △180円(LC) △1015円
4月9日買    △70円   △835円
4月8日買   △180円(LC) △765円
4月7日買   △180円(LC) △585円
4月6日買   △180円(LC) △405円
4月5日買    △15円   △225円
4月2日売   △180円(LC) △210円
4月1日買    △30円    △30円

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2021年4月28日 6時53分
4月28日の売買サイン
 
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中及び夜間の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について

日中
寄付の8時45分で売買、引け15時15分で決済

夜間
寄付の16時30分で売買、引け翌朝6時で決済

売買サイン記事
日中・夜間ともに当日午前7時頃に「○月○日の売買サイン」として記事をアップ

売買サイン記事購読料
(ブロくるの有料ブログの規約に則ります)
現在の月間購読料
適用区分 梅
1ヶ月 1500円

当月1日AM7時〜翌月1日AM7時

なお、ブログの月間購読料はシストレの成績により変動します。こちらをクリックして説明をご覧ください。


なお、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。
また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
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システムトレードの特性、ドローダウンについて
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。

システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。

連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。

システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、3ヶ月〜半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。

日中・夜間ともに平均して年間で+3,000円、併せて+6,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

○日経225ミニの過去値は
 ・日中の寄付値
 ・午前9時の値
 ・午後0時の値
 ・日中の高値と安値
 ・日中の引け値
 ・夜間の寄付値
 ・夜間の高値と安値
 ・午後8時の値
 ・午前3時の値
 ・夜間の引け値
・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

ロスカットと利確について

日中
通常時
ロスカット 180円
利確 設定しません

値動きが小さい時
ロスカット 90円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 400円
利確 500円、600円で切り替え

夜間(ナイト)
通常時
ロスカット 240円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 340円
利確 設定しません

ザラ場の値動きに合わせて、ロスカット値、利確の設定が発生します。売買サインをよくご確認ください。

限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期3月、6月、9月、12月のうち直近の月です
寄引システムトレードの注文を簡単にする方法について
通常の先物の取引では、逆指値をかける注文と引け成行の決済を同時に注文することはできず、引けの前に逆指値を解除し、改めて引け成行の注文をしなければなりません。

この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション(夜間)の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時50分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時50分となるとまだ寝ている方も多い状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。

このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。

一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が1セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。

このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。


詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。


最近の記事
10/16 10:34 10月15日の夜間(ナイト)結果
10/16 00:49 10月15日の日中結果
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10/15 06:51 10月14日の夜間(ナイト)結果
10/15 01:28 10月14日の日中結果
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10/14 00:14 10月13日の日中結果
10/13 06:54 10月13日の日中・夜間売買サイン
10/13 06:47 10月12日の夜間(ナイト)結果
10/13 00:22 10月12日の日中結果
10/12 06:58 10月12日の日中・夜間売買サイン
10/12 06:53 10月11日の夜間(ナイト)結果
10/11 23:36 10月11日の日中結果
10/11 06:45 10月11日の日中・夜間売買サイン
10/09 08:38 10月8日の夜間(ナイト)結果
10/09 01:23 10月8日の日中結果
10/08 06:54 10月8日の日中・夜間売買サイン
10/08 06:49 10月7日の夜間(ナイト)結果
10/08 00:10 10月7日の日中結果
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