| くる天 |
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| プロフィール |
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| katana さん |
| 日経先物スイング夜間寄付き判定システム |
| 地域：東京都 |
| 性別：男性 |
| ジャンル：仕事 株式・投資 |
ブログの説明：
日経平均先物サインシステムの結果を検証
夜間取引から翌日日中取引までを取引対象とする最大３日間のスイングトレード用サインシステムの結果を公開します。 |
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| 開発の経緯 |
| 日中、夜間に張り付いて取引を行う事は精神的、時間的にも疲れます。私自身以前は15分足、60分足、日足の3画面を並べ15分足ベースでデイトレを行っていた時期がありますが、精神的にやはりつらいものがあります。結局は裁量取引を行っていても大方のトレーダーは自分のルールをもっており、テクニカルではこの局面が来たら買う、売る、と取引をしているものと思います。しかし実際絶好の買い場であるにも関わらず、取引サイズを小さくしてしまい絶好の収益チャンスを小収益に変えてしまったり、怖くて入れなかったり、利食いも早すぎて期待利益を逃してしまったり、と様々なミスが重なるような経験をされている方々は多いと思います。
このような状況から脱却するためにルールに沿って自分の感情を入れずに、淡々と取引をしたい、また日々バタバタするのではなく大きなトレンドが発生しそうな局面のみを厳選して、取引回数は少なくてもゆっくりとトレードを行おう、その結果余裕が出来た時間をさらなる相場研究に充てよう、との思いで本システムを自作してみました。
katanafund.jp
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| 11月19日 アルファ |
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11/19 見送り
11月累計 -550 1勝4敗
履歴
11/18 29590買い 29780決済 +190
11/17 見送り
11/16 見送り
11/15 見送り
11/12 見送り
11/11 29340売り 29600決済 -260
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り
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| 11月18日 アルファ |
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11/18 夜間寄付きが29610以下なら16：45買い
夜間寄付きが29620以上なら16：45売り LC幅350円
11月累計 -740 0勝4敗
履歴
11/17 見送り
11/16 見送り
11/15 見送り
11/12 見送り
11/11 29340売り 29600決済 -260
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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| 11月17日 アルファ |
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11/17 見送り
11月累計 -740 0勝4敗
履歴
11/16 見送り
11/15 見送り
11/12 見送り
11/11 29340売り 29600決済 -260
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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| 11月16日 アルファ |
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11/16 見送り
11月累計 -740 0勝4敗
履歴
11/15 見送り
11/12 見送り
11/11 29340売り 29600決済 -260
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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| 11月15日 アルファ |
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11/15 見送り
11月累計 -740 0勝4敗
履歴
11/12 見送り
11/11 29340売り 29600決済 -260
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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| 11月12日 アルファ |
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11/12 見送り
11月累計 -740 0勝4敗
履歴
11/11 29340売り 29600決済 -260
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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| 11月11日 アルファ |
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11/11 夜間寄付きが29310以上なら16：45売り LC幅350円
11月累計 -480 0勝3敗
履歴
11/10 29230売り 29300決済 -70
11/9 29340買い 29110決済 -230
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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| 11月9日 アルファ |
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11/9 夜間寄付きが29340以上なら16：45買い LC幅350円
11月累計 -180 0勝1敗
履歴
11/8 29480買い 29300決済 -180
11/5 見送り
11/4 見送り
11/2 見送り
11/1 見送り
10/29 見送り |
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次の10件
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| システム特徴 |
| 本システムはエクセル関数で組み立てています。開発の経緯でも書きましたが、売買回数は少なく、収益の可能性が高い局面に絞っての取引となります。
月間取引平均回数はおおよそ６〜７回ほどで全く取引がない日々がほとんどというイメージを受けるでしょう。しかしバタバタと毎日取引を行って、何か仕事をした気分になって損を積み上げていく愚かな事は避けられます。（笑）
売買のロジックは極力パラメータの利用は減らす、事に努めています。
テクニカル指標、簡単な例では移動平均線のクロスによる売買においては最低2つのパラメータが必要となります。そしてそれをベースにMACDを組み合わせたり、RSIを組み合わせたりとかしてロジックを構成してゆくとパラメータの数は膨大になり、バックテストの結果を導き出すために過剰に最適化を行ってしまいます。やはりテクニカル指標は代入する数値によって都合が良い数値を生み出してしまうために、私ととしては良い経験がありませんでした。
結局最適化は必要であるものの過剰なまでのそれを避けるためには一般的な指標を使用してのロジック構成ではなく、絶対に変動しようがないデータを基準として売買ロジックを組み立て、一部はテクニカル指標で補う程度に留める的な発想でロジックを組み立てました。
絶対に変化しようがないデータとは、結局４本値になります。始値、高値、安値、終値。この数値は変わりようがありません。したがってこの数値を例えば今日の４本値と比較検証して、買いに傾いているのか、売りに傾いているのか、また２日前の４本値の値と比較したらどういう傾向がみられるのか、という手法でロジックを考えました。よって都合よく最適化をやりようがない、と言えます。
ただし、トレンド判定を行うためには一般的に投資家誰もが参考にする単純移動平均線の形状は上昇傾向なのか、下降傾向なのかの判断のみに使用はします。
ある程度４本値の比較を行う、つまりチャートのキャンドルの形を見る、比較する、ことによって一定のルールで売買シグナルを一次的に発生させ、その原始シグナルから無駄なトレードを削除するためにスーパートレンド指標をテクニカル指標としては利用しています。
またイレギュラーな取引を心がける、つまりあまり皆が着目していない時間枠を活用してロジックを組み立て、実行する事に優位性があるのではとも考えています。
katanafund.jp |
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| バックテスト |
| 2012年〜2021.4まで 先物ラージ1枚
総収益 53420 千円
勝ち数 360
負け数 316
取引数 676
勝率 53.3％
勝ち平均 313.78
負け平均 188.4
プロフィットファクタ 1.665
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