| ヒストリカルボラティリティとの関連 | |
| [Project 225] | |
| 2017年1月20日 17時28分の記事 | |
9月の第1週から11月の第1週の間 12月の第2週辺りから現在までの間 この間はヒストリカルボラティリティが低下しています。 この間に、現在プログラム化しているロジックの成績も悪化しています。この関連性と対処法を秋以降検討してきましたが、なかなか 打開策がなく、「α?ロジック」は1つの答えとしてサブロジックに組み込んでフォワードテストを行っていました。 当初よさそうでしたが、12月後半からはさほど機能していないように思えます。 プログラム化前提で考えているので、少々困っています。 その間は取引しないと言う手でも構わないと思いますが、ボラが低下している期間が長くあると、どうしたものか？ と思案しています。 手動であれば、こうやったらよいと言う答えを見つけていますが、 なにぶん、ロジックは専門家に依頼していますので、追加が多く発生すると言うわけには行きません。 自分で組めれば良いのですが・・・ 勝てるアイデアがあったとしても、実行できない物は意味がありません・・・ 悩み中です。
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