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24H・ショートスイングの取り扱いについて
[システムについて]
2020年3月1日 14時15分の記事

こんにちは
24H・ショートスイングについては成績があまりにも低迷しており、お恥ずかしい限りです。
3日以上の連休の前日はサインが出ないようにしていたのを、撤廃した途端に2月の3連休で大負けが出る有様(^^;;
ドローダウンもマイナス3000円を越えてしまい、システムとしての信憑性を大きく崩してしまいました(私的には、ドローダウンが3000円を越えるシステムは、システムとしては安定性に欠けていると思うので、バックテストでは採用しません。)

とはいえ、先物市場の取引時間は変わり続けており、今後も全く変わらないとは言い切れない状況のため、24Hは今後も検証を続けていきたいと思っています。

ついては、24H・SSは技術保存として検証を続けていくこととし、これを参考にして実売買をされるのはお勧めしないと明記させていただきます。

他のブログを見ても、日中寄りから日中寄りのシステムトレードは見たことがないので、珍しい存在だと思います。そのため、引き続きアップはさせていただきますが、本館1109ブログのオマケとして考えていただけたらと思います。

ここに至った考えとしては、
.疋蹇璽瀬Ε鵑マイナス3000円を越えてしまった
■咤兪阿筍各以上の連休は取引しないのがベストであるが、3日以上の連休前にサインを出さないのは、私のうっかりミスで3連休前にサインを出してしまうなどマンパワーによるミスもあるため、SQや3連休以上の前での休みでもサインを出すようにした途端、大負けをしてしまいその弱点を晒してしまった。

以上の2点が大きいです。
年間で+600円以上を叩き出せない年が2年続いたらシステムは死んだと考えることとしてますが、ドローダウンが3000円を越えたら死んだとまでは言えなくても、信用性がガタ落ちだと思います

調子が悪いと言っても現状維持をし続け、この2月にドローダウンを解消した1109システムと違い、24Hはボロ負けなほど調子を落としました。事実上の敗北宣言となりますが、システムそのものの有意性は失われていないので、技術保存として当面はアップしていこうと思います。

大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。



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◆この記事へのコメント(投稿順)
1. りんぜ 2020年3月2日 12時26分 [返信する]
日中寄付から次の日中寄付までのシストレは確かに他に例がないので、結果を見させてもらってましたが、確かに大変苦戦されてますね。
日中寄付から翌日寄付までは、完全に24時間取引にならない限りは今後も条件は変わらないと思いますので、検証と研究はぜひ続けてください。

 

2. 鯉雪堂[24H] 2020年3月4日 8時35分 [返信する]
>りんぜ様
ありがとうございます。私も正直なところここまで低迷するとは思ってませんでした。。。3日連休前の見送りを撤回した途端にあの大負けでしたので、打ちのめされた感じです。
しかし、あの大負けを除けばシステムの成績も回復基調と思いますので、引き続き推移を見守っていただけたらと思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

 


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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード24Hショートスイング-ブロくる
鯉雪堂[24H] さん
日経225miniシステムトレード24Hショートスイング
地域:兵庫県
性別:男性
ジャンル:仕事 金融・資産
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中寄付から翌日日中寄付きまでの寄り寄りシステムトレードです。取引時間が度々変わる先物市場のリスク回避のために作成しました。最大ドローダウンは3000円を超えているためシステムの安定性に欠けています。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。
ブログについて
当ブログのシステムトレードは、日中の寄引システムトレードの保険的な意味合いで作成しました。日経平均先物は、ここ10年ほどの間に頻繁に取引時間を変更し、その都度私達システムトレーダーはシステムを組む条件を変えねばならず、特に頻繁に取引時間が変わった夜間取引に振り回されてきました。

日中の取引時間は今後は当面は変更はないと考えていますが、また取引時間が変更になる恐れがあります。その時に備えて、日中の寄付から翌取引日の寄付までの間であれば、今後も変わることはないであろうという思いから、日中寄付から翌日寄付までという区分のシステムトレードを組んでみました。


売買戦略について
日中寄付で売買、翌取引日の日中寄付で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の24HSS売買サイン」として記事をアップします。
「見送り」のサインは発生しません。
ザラ場でない時間も建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。
また、最大ドローダウンが3000円を越えており、安定度は日中や夜間のシステムよりも低いので、実際の運用にはこれらのことに十分留意してください

有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
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購読料は1ヶ月2,700円です。本館1109ブログの購読料より少し安くなっていますが、1109は日中と夜間の2種類のサインをアップしていること、24HSSは上げ下げが大きく、日中や夜間よりも安定感は劣るので、継続して続けていただくためにも下げています。
なお、当ブログの売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サイン記事のとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、実取引についてはくれぐれも自己責任でお願いいたします。

ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。特に24HSSはその傾向が著しいです。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。特に24Hは日中寄引のシストレよりもドローダウンの数値は大きいものになります。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が24Hシステムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。

なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をブログにアップさせていただきます。
システムについて
運用区分
午前8時45分〜翌朝(翌営業日)午前8時45分

日中の寄付きから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
翌日が休場の場合は、休場明けまで保持します。金曜日の朝に売買した建玉は、週明けの月曜日の寄付きに決済されます。
値動きの変動リスクは日中や夜間より大きく、さらに大型連休を挟むとさらに値動きの変動リスクは大きくなります。当ブログの売買サインを参考に取引される場合は十分な資金をご準備いただくなど、システムの特性を御理解のうえ、取引いただきますようお願いします。
3日以上の休場日の前日についても売買サインが発生しますので、リスクは十分にご了承ください。

ロスカットと利確について
ロスカットは200円、300円、400円の3段階で変動、利確は400円と500円の2段階で変動です。

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