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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109 24HSS・オーバーナイト-ブロくる
鯉雪堂[24H] さん
日経225miniシステムトレード1109 24HSS・オーバーナイト
地域:兵庫県
性別:男性
ジャンル:仕事 金融・資産
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中寄付から翌取引日日中寄付きまでの寄り寄り、夜間引けから翌取引日までの寄付までの引け寄りシステムトレードです。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。
ブログについて
現在、日経平均先物のシステムトレードは日中の寄引システムトレードが中心ですが、日経平均先物は、夜間を中心にここ10年ほどの間に頻繁に取引時間を変更し、その都度私達システムトレーダーはシステムを組む条件を変えねばなりませんでした。
実際に、日中の取引時間の30分延長が発表され、夜間も30分延長されました。これらのリスクマネジメントとして、日中の寄付から翌取引日の寄付までの間であれば、今後も変わることはないであろうという思いから、日中寄付から翌日寄付までという区分のシステムトレードを組んでみました。


売買戦略について

24HSS
日中寄付の8時45分で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

オーバーナイト
夜間引けの6時で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

売買サイン記事
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間のブログで日中・夜間の売買サインと併せて売買サインをアップします
ブログ購読の手続きは、日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間に記載しています。

なお、売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サインのとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、実取引はくれぐれも自己責任でお願いいたします。

なお、うさぎのイラストは「ダ鳥獣ギ画」さんよりお借りしております。ありがとうございます。
有料ブログご購読のご注意
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードの特性について十分ご理解くださいますようお願いします。シストレは常に勝ち続けることはできず、連敗、停滞が必ずあります。特に24HSSはその傾向が強めです。
ザラ場でない時間も建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上避けられないこと、特に24Hは日中寄引のシストレよりもドローダウンの数値は大きいものになります。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をお知らせさせていただきます。
システムの概要
24HSS

運用区分
午前8時45分〜翌朝(翌営業日)午前8時45分

「見送り」は約3割強の割合で発生

日中の寄付きから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
翌日が休場の場合は、休場明けまで保持します。金曜日の朝に売買した建玉は、週明けの月曜日の寄付きに決済されます。
値動きの変動リスクは日中や夜間より大きく、さらに大型連休を挟むとさらに値動きの変動リスクは大きくなります。当ブログの売買サインを参考に取引される場合は十分な資金をご準備いただくなど、システムの特性を御理解のうえ、取引いただきますようお願いします。
3日以上の休場日の前日についても売買サインが発生しますので、リスクは十分にご了承ください。

ロスカットと利確について
ロスカットは200円、300円、400円の3段階で変動、利確は400円と500円の2段階で変動です。

オーバーナイト

運用区分
午前6時〜翌取引日8時45分

「見送り」は約4割弱の割合で発生します。

夜間引けから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
ザラ場でない時間に建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。リスクは十分にご理解をお願いします。
正直なところ、一気に大きく勝てるというシステムではなく、長期的に見れば勝てているというシステムトレードです。スキマのシステムトレードとして、補助的なものとしてご覧いただければと思います
RSS
24H・ショートスイングの取り扱いについて
[システムについて]
2020年3月1日 14時15分の記事

こんにちは
24H・ショートスイングについては成績があまりにも低迷しており、お恥ずかしい限りです。
3日以上の連休の前日はサインが出ないようにしていたのを、撤廃した途端に2月の3連休で大負けが出る有様(^^;;
ドローダウンもマイナス3000円を越えてしまい、システムとしての信憑性を大きく崩してしまいました(私的には、ドローダウンが3000円を越えるシステムは、システムとしては安定性に欠けていると思うので、バックテストでは採用しません。)

とはいえ、先物市場の取引時間は変わり続けており、今後も全く変わらないとは言い切れない状況のため、24Hは今後も検証を続けていきたいと思っています。

ついては、24H・SSは技術保存として検証を続けていくこととし、これを参考にして実売買をされるのはお勧めしないと明記させていただきます。

他のブログを見ても、日中寄りから日中寄りのシステムトレードは見たことがないので、珍しい存在だと思います。そのため、引き続きアップはさせていただきますが、本館1109ブログのオマケとして考えていただけたらと思います。

ここに至った考えとしては、
?ドローダウンがマイナス3000円を越えてしまった
?SQ前や3日以上の連休は取引しないのがベストであるが、3日以上の連休前にサインを出さないのは、私のうっかりミスで3連休前にサインを出してしまうなどマンパワーによるミスもあるため、SQや3連休以上の前での休みでもサインを出すようにした途端、大負けをしてしまいその弱点を晒してしまった。

以上の2点が大きいです。
年間で+600円以上を叩き出せない年が2年続いたらシステムは死んだと考えることとしてますが、ドローダウンが3000円を越えたら死んだとまでは言えなくても、信用性がガタ落ちだと思います

調子が悪いと言っても現状維持をし続け、この2月にドローダウンを解消した1109システムと違い、24Hはボロ負けなほど調子を落としました。事実上の敗北宣言となりますが、システムそのものの有意性は失われていないので、技術保存として当面はアップしていこうと思います。

大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。



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◆この記事へのコメント(投稿順)
1. りんぜ 2020年3月2日 12時26分 [返信する]
日中寄付から次の日中寄付までのシストレは確かに他に例がないので、結果を見させてもらってましたが、確かに大変苦戦されてますね。
日中寄付から翌日寄付までは、完全に24時間取引にならない限りは今後も条件は変わらないと思いますので、検証と研究はぜひ続けてください。

 

2. 鯉雪堂[24H] 2020年3月4日 8時35分 [返信する]
>りんぜ様
ありがとうございます。私も正直なところここまで低迷するとは思ってませんでした。。。3日連休前の見送りを撤回した途端にあの大負けでしたので、打ちのめされた感じです。
しかし、あの大負けを除けばシステムの成績も回復基調と思いますので、引き続き推移を見守っていただけたらと思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

 


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バックテスト・ブログ公開実績一覧(こちらをクリック)



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鯉雪堂のシストレブログ
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間
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鯉雪堂@シストレ研究家△114,683円
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ドローダウン
24HSS

最大ドローダウン
△4,920円

2021年10月15日〜
  継続中

その次のドローダウン
△3,220円

2020年11月20日〜
  2021年9月16日


オーバーナイト

最大ドローダウン
△1370円
 (2022年3月7日〜継続中)

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