２４H・ショートスイングの取り扱いについて - 日経225miniシステムトレード1109　24Hｼｮｰﾄｽｲﾝｸﾞ

日経225miniシステムトレード1109　24Hｼｮｰﾄｽｲﾝｸﾞ

日経225ミニ先物の日中寄付から翌取引日日中寄付きまでの寄り寄りシステムトレードです。取引時間が度々変わる先物市場のリスク回避のために作成しました。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。

くる天

プロフィール

鯉雪堂［24H］ さん

日経225miniシステムトレード1109　24Hｼｮｰﾄｽｲﾝｸﾞ

地域：兵庫県

性別：男性

ジャンル：仕事金融・資産

ブログの説明：
日経225ミニ先物の日中寄付から翌取引日日中寄付きまでの寄り寄りシステムトレードです。取引時間が度々変わる先物市場のリスク回避のために作成しました。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。

ブログについて

現在、日経平均先物のシステムトレードは日中の寄引システムトレードが中心ですが、日経平均先物は、夜間を中心にここ１０年ほどの間に頻繁に取引時間を変更し、その都度私達システムトレーダーはシステムを組む条件を変えねばなりませんでした。
実際に、日中の取引時間の３０分延長が発表され、夜間も３０分延長されました。これらのリスクマネジメントとして、日中の寄付から翌取引日の寄付までの間であれば、今後も変わることはないであろうという思いから、日中寄付から翌日寄付までという区分のシステムトレードを組んでみました。

売買戦略について

２４ＨＳＳ
日中寄付の８時４５分で売買、翌取引日の日中寄付８時４５分で決済

オーバーナイト
夜間引けの６時で売買、翌取引日の日中寄付８時４５分で決済

売買サイン記事当日午前７時頃に「○月○日の２４ＨＳＳ売買サイン」として記事をアップ

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なお、ブログの月間購読料はシストレの成績により変動します。こちらをクリックして説明をご覧ください。

なお、売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サインのとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、実取引はくれぐれも自己責任でお願いいたします。

有料ブログご購読のご注意

ブログをご購読頂く場合は、システムトレードの特性について十分ご理解くださいますようお願いします。シストレは常に勝ち続けることはできず、連敗、停滞が必ずあります。特に２４ＨＳＳはその傾向が強めです。
ザラ場でない時間も建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は１週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上避けられないこと、特に２４Ｈは日中寄引のシストレよりもドローダウンの数値は大きいものになります。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
なお、１日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、１ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をお知らせさせていただきます。

システムの概要

２４ＨＳＳ

運用区分
午前８時４５分～翌朝(翌営業日)午前８時４５分

「見送り」は約３割強の割合で発生

日中の寄付きから次の営業日（通常は翌日）の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
翌日が休場の場合は、休場明けまで保持します。金曜日の朝に売買した建玉は、週明けの月曜日の寄付きに決済されます。
値動きの変動リスクは日中や夜間より大きく、さらに大型連休を挟むとさらに値動きの変動リスクは大きくなります。当ブログの売買サインを参考に取引される場合は十分な資金をご準備いただくなど、システムの特性を御理解のうえ、取引いただきますようお願いします。
３日以上の休場日の前日についても売買サインが発生しますので、リスクは十分にご了承ください。

ロスカットと利確について
ロスカットは２００円、３００円、４００円の３段階で変動、利確は４００円と５００円の２段階で変動です。

オーバーナイト

運用区分
午前６時～翌取引日８時４５分

「見送り」は約４割弱の割合で発生します。

夜間引けから次の営業日（通常は翌日）の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
ザラ場でない時間に建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は１週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。リスクは十分にご理解をお願いします。
正直なところ、一気に大きく勝てるというシステムではなく、長期的に見れば勝てているというシステムトレードです。スキマのシステムトレードとして、補助的なものとしてご覧いただければと思います

RSS

２４H・ショートスイングの取り扱いについて

[システムについて]

2020年3月1日 14時15分の記事

こんにちは
２４Ｈ・ショートスイングについては成績があまりにも低迷しており、お恥ずかしい限りです。
３日以上の連休の前日はサインが出ないようにしていたのを、撤廃した途端に２月の３連休で大負けが出る有様(^^;;
ドローダウンもマイナス３０００円を越えてしまい、システムとしての信憑性を大きく崩してしまいました（私的には、ドローダウンが３０００円を越えるシステムは、システムとしては安定性に欠けていると思うので、バックテストでは採用しません。）

とはいえ、先物市場の取引時間は変わり続けており、今後も全く変わらないとは言い切れない状況のため、２４Ｈは今後も検証を続けていきたいと思っています。

ついては、２４Ｈ・ＳＳは技術保存として検証を続けていくこととし、これを参考にして実売買をされるのはお勧めしないと明記させていただきます。

他のブログを見ても、日中寄りから日中寄りのシステムトレードは見たことがないので、珍しい存在だと思います。そのため、引き続きアップはさせていただきますが、本館１１０９ブログのオマケとして考えていただけたらと思います。

ここに至った考えとしては、
?ドローダウンがマイナス３０００円を越えてしまった
?ＳＱ前や３日以上の連休は取引しないのがベストであるが、３日以上の連休前にサインを出さないのは、私のうっかりミスで３連休前にサインを出してしまうなどマンパワーによるミスもあるため、ＳＱや３連休以上の前での休みでもサインを出すようにした途端、大負けをしてしまいその弱点を晒してしまった。

以上の２点が大きいです。
年間で＋６００円以上を叩き出せない年が２年続いたらシステムは死んだと考えることとしてますが、ドローダウンが３０００円を越えたら死んだとまでは言えなくても、信用性がガタ落ちだと思います

調子が悪いと言っても現状維持をし続け、この２月にドローダウンを解消した１１０９システムと違い、２４Ｈはボロ負けなほど調子を落としました。事実上の敗北宣言となりますが、システムそのものの有意性は失われていないので、技術保存として当面はアップしていこうと思います。

大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

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◆この記事へのコメント（投稿順）

1. りんぜ 2020年3月2日 12時26分 [返信する]
日中寄付から次の日中寄付までのシストレは確かに他に例がないので、結果を見させてもらってましたが、確かに大変苦戦されてますね。
日中寄付から翌日寄付までは、完全に２４時間取引にならない限りは今後も条件は変わらないと思いますので、検証と研究はぜひ続けてください。

2. 鯉雪堂［24H］ 2020年3月4日 8時35分 [返信する]
＞りんぜ様
ありがとうございます。私も正直なところここまで低迷するとは思ってませんでした。。。３日連休前の見送りを撤回した途端にあの大負けでしたので、打ちのめされた感じです。
しかし、あの大負けを除けばシステムの成績も回復基調と思いますので、引き続き推移を見守っていただけたらと思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

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２４ＨＳＳ実績

２０２１年５月にロジックの見直しを行いました。
バックテストはサイドバーのこの下をご覧ください

２０２０年
２月　　△６０５円
３月　＋１５００円
４月　＋１０１５円
５月　　＋２９０円
６月　　△２９６円
７月　　＋６４５円
８月　　＋８６５円
９月　　△７６０円
１０月　＋１７５円
１１月　△５５５円
１２月△１０２０円
合計　＋１２５４円
　２２４戦１１１勝
　勝率　４９．５％

２０２１年
１月　△１６９０円
２月　＋１８７５円
３月　　△４９０円
４月　　△５９５円
以下より見直し後の新ロジックのもの
５月　△１４６５円
６月　　△４５５円
７月　　＋８１０円
８月　＋１０３０円
９月　＋１９１０円
合計　　＋９３０円
　１５３戦７５勝
　勝率　４９．０％

２４ＨＳＳバックテスト

２０２１年５月にロジックの見直しを行いました。
２０２１年４月までのバックテスト成績です

２０１６年（７月以降）
＋３，１５０円
７６戦４７勝　勝率６１．８％

２０１７年
＋６，２４５円
１８０戦１１１勝　勝率６１．７％

２０１８年
＋７，１０５円
１６９戦９６勝　勝率５６．８％

２０１９年
＋１，４９０円
１６４戦７９勝　勝率４８．２％

２０２０年
＋５，９１０円
１７３戦９７勝　勝率５６．１％

２０２１年（４月まで）
＋７６５円
５４戦２７勝　勝率５０．０％

ドローダウン

２４ＨＳＳ

新ロジックによるバックテスト上の最大ドローダウン
△３，２２０円
2020年11月20日～
　　2021年9月16日
2021年4月から運用している新ロジックにおけるバックテスト上のドローダウン

ブログ売買サイン実績上の最大ドローダウン
△６，８２０円
2020年11月18日～
ブログで売買サインをアップした結果のブログ上のドローダウン（旧ロジックによる成績を含む）

ブログ売買サイン実績上のその次の大ドローダウン
△３，６２０円
2020年3月25日
～2020年5月25日

オーバーナイト

最大ドローダウン
△９２５円
　（2020年2月25日～2020年3月13日）

オーバーナイトバックテスト・実績

バックテスト

２０１６年（７月以降）
１１５円
６８戦３４勝　勝率50.0%

２０１７年
１３１０円
１４７戦７２勝　勝率49.0%

２０１８年
２０６０円
１５８戦８９勝　勝率56.3%

２０１９年
８５５円
１５５戦８１勝　勝率52.3%

２０２０年
３６９５円
１５５戦８０勝　勝率51.6%

２０２１年６月まで
３６０円
６８戦３４勝　勝率50.0%

ブログ運用実績

２０２１年
７月　　　７０円
８月　　△１５円
９月　＋４８０円
合計　＋５３５円
３５戦１５勝　勝率42.8% 　

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