| くる天 |
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| プロフィール |
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| 鯉雪堂［24H］ さん |
| 日経225miniシステムトレード1109 24Hｼｮｰﾄｽｲﾝｸﾞ |
| 地域：兵庫県 |
| 性別：男性 |
| ジャンル：仕事 金融・資産 |
ブログの説明：
日経225ミニ先物の日中寄付から翌取引日日中寄付きまでの寄り寄りシステムトレードです。取引時間が度々変わる先物市場のリスク回避のために作成しました。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。 |
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| ブログについて |
現在、日経平均先物のシステムトレードは日中の寄引システムトレードが中心ですが、日経平均先物は、夜間を中心にここ１０年ほどの間に頻繁に取引時間を変更し、その都度私達システムトレーダーはシステムを組む条件を変えねばなりませんでした。
実際に、日中の取引時間の３０分延長が発表され、夜間も３０分延長されました。これらのリスクマネジメントとして、日中の寄付から翌取引日の寄付までの間であれば、今後も変わることはないであろうという思いから、日中寄付から翌日寄付までという区分のシステムトレードを組んでみました。
売買戦略について
２４ＨＳＳ
日中寄付の８時４５分で売買、翌取引日の日中寄付８時４５分で決済
オーバーナイト
夜間引けの６時で売買、翌取引日の日中寄付８時４５分で決済
売買サイン記事
当日午前７時頃に「○月○日の２４ＨＳＳ売買サイン」として記事をアップ
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適用区分 梅
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なお、ブログの月間購読料はシストレの成績により変動します。こちらをクリックして説明をご覧ください。
なお、売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サインのとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、実取引はくれぐれも自己責任でお願いいたします。
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| 有料ブログご購読のご注意 |
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードの特性について十分ご理解くださいますようお願いします。シストレは常に勝ち続けることはできず、連敗、停滞が必ずあります。特に２４ＨＳＳはその傾向が強めです。
ザラ場でない時間も建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は１週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上避けられないこと、特に２４Ｈは日中寄引のシストレよりもドローダウンの数値は大きいものになります。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
なお、１日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、１ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をお知らせさせていただきます。
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| システムの概要 |
２４ＨＳＳ
運用区分
午前８時４５分〜翌朝(翌営業日)午前８時４５分
「見送り」は約３割強の割合で発生
日中の寄付きから次の営業日（通常は翌日）の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
翌日が休場の場合は、休場明けまで保持します。金曜日の朝に売買した建玉は、週明けの月曜日の寄付きに決済されます。
値動きの変動リスクは日中や夜間より大きく、さらに大型連休を挟むとさらに値動きの変動リスクは大きくなります。当ブログの売買サインを参考に取引される場合は十分な資金をご準備いただくなど、システムの特性を御理解のうえ、取引いただきますようお願いします。
３日以上の休場日の前日についても売買サインが発生しますので、リスクは十分にご了承ください。
ロスカットと利確について
ロスカットは２００円、３００円、４００円の３段階で変動、利確は４００円と５００円の２段階で変動です。
オーバーナイト
運用区分
午前６時〜翌取引日８時４５分
「見送り」は約４割弱の割合で発生します。
夜間引けから次の営業日（通常は翌日）の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
ザラ場でない時間に建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は１週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。リスクは十分にご理解をお願いします。
正直なところ、一気に大きく勝てるというシステムではなく、長期的に見れば勝てているというシステムトレードです。スキマのシステムトレードとして、補助的なものとしてご覧いただければと思います
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| RSS |
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| ブログデザインのイメチェンをします |
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おはようございます。
オーバーナイトの移動、新たなショートスイングのシストレのアップに備えて、それぞれの結果が識別しやすいように淡色系のデザインに変更させていただきます。
これまでのものは、今に思えば色調がおどろおどろしいものでした（苦笑）気分一新でスッキリと見やすいデザインに変更します。
どうかよろしくお願いします。
※すでに変更しているのですが、なぜか表示が前のままというところも多いと思います。順次変わっていくと思いますので、よろしくお願いします。 |
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| ２４Hブログを順次拡充します |
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こんばんは。いつもブログを御覧いただきましてありがとうございます。
２４ＨＳＳブログですが、５月にシステムのロジックを見直して、ようやくここへ来てその成果が上がってきたように感じます（とは言っても、調子に乗ればすぐに成績が悪化するかもしれないので要注意ですが・・・）
そもそも、このブログは日中・夜間のシステムのサインと成績を記載している１１０９日中・夜間ブログと比較すると、日中寄りから寄りという異端児的な立場で、更に成績も良くなかったので、私としても一時期はブログの閉鎖を考えたほどですが、
先日のこのニュースで、私はこの２４Hシステムの重要性に改めて気付かされました。
東証取引時間を延長へ
そもそも、２４Ｈは日中と夜間立ち会いの時間が頻繁に変えられている中、それを補完する立場として２４Ｈのシステムを考案したのですが、日中の時間延長が行われようとしている中、２４Ｈが日中・夜間の補完するシステムとして、その立ち位置の重要性が一気に増したように観じます。
これに伴い、２４Ｈブログについて、順次拡大を図っていきます。第１段として、現在は１１０９日中・夜間ブログで売買サイン記事を示しているオーバーナイトのサインと結果を、２４Ｈブログに１０月を目途に移すこととします。
また、併せて新しい取引時間を設定して、真の「ショートスイング」となる新システムについても現在考案中です。実用化できたらこちらのブログでアップしますので、どうかよろしくおねがいします。 |
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| ブログ購読料についての定義を明確にしました。 |
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新ロジックのお知らせに引き続き、ブログ購読料についてのお知らせです。
ブログの月間購読料については、負けが込み始めてから値下げをさせていただいていますが、このたび明確に定義を定めました。
こちらをご覧ください
これにより、当ブログは酷いドローダウンが解消されない限りは、「梅」か「苔」で適用されます。本来は苔の区分ほど負けたら無料にするべきですが、完全無料公開はこれまで有料ブログを購読して頂いた方に失礼になると思いますので、７０円だけ頂戴することにしています。申し訳ありません。
逆に成績優秀の際は５００円値上げする「松」を新設しました。
現状の成績がこのまま推移すれば、来月は「苔」になってしまいますが、回避できるようシステムに頑張って欲しいものです。
一日も早くシステムが正常に戻るよう、頑張りますというのは変ですが、運気を呼び込むようにしたいと思います。引き続きよろしくおねがいします
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| ２４Hのロジックを大きく見直します |
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こんばんは。
もう何度お詫びしているか分からないほどですが、著しいドローダウン大変申し訳ありません・・・
２４ＨＳＳは、日中寄付から翌取引日の日中寄付までという、他に例がないような区分のシステムトレードとして、私自身もその希少性を考え、これまでサインと結果をアップしてまいりました。
・・・が、ドローダウンは５０００円を超えてしまい、システムとしては使い物にならないレベルのドローダウンに陥っています。大変申し訳ありません。
ここに至り、日中のロジックと同様に、２４ＨＳＳもロジックを大幅に見直してみました。
・・・が、２４ＨＳＳは昨年もロジックを小改造しながら、大きく改善されないままこの度の大ドローダウンに陥ってしまいました。
ですので、これで大丈夫とはとても言えませんが、現状のロジックよりも少なくとも様々な条件で有利なロジックを発見しました。
新ロジックは、見送りの日が発生します。確率的には３回に１回は見送りとなります。取引回数は以前より減るのにも関わらず、バックテストでは従前のロジックの１．５倍の成績を上げています。
バックテストは下記のとおりです。
２０１６年（７月１９日以降） ３１５０円
２０１７年 ６２４５円
２０１８年 ７１０５円
２０１９年 １４９０円
２０２０年 ５９１０円
２０２１年（５月１４日まで） △１２３５円
合計 ２２６６５円
８４１戦 ４５７勝<br/>
勝率５５．７％<br/><br/>
このような感じです。
２０１６年７月以降としているのは、日中や夜間と同じく、夜間取引の延長と日中の開始時間前倒しによる取引時間延長後のデーターを元にしているためです。
新システムでも、今年の不調は改めることができませんでした。
明日より新ロジックにて売買サインをアップいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。
これに伴い、見送りサインが登場しますのでどうかよろしくお願いいたします。
日中システムは新ロジックに切り替えたとき、ドローダウンが小さめだったため、その後の反動がひどかったように感じますが、２４ＨＳＳシステムに関しては、新ロジックの現在のドローダウンは３０９５円に達していますので、仮に現在も新ロジックで対応していても、大きなドローダウンに達しています。したがって、日中のように反動ドローダウンが発生する可能性はやや低いのではと感じています。
結果については神のみぞ知るですが、私は期待してます。今後とも宜しくお願いいたします。 |
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| ２４ＨＳＳのドローダウンについて |
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こんばんは。
２４ＨＳＳの売買サインについて、１１０９ブログから切り離してこちらのブログですべて完結するよう、移行準備を進めています。
そもそも２４ＨＳＳブログは去年から今年始めは絶不調が続いていて、ドローダウンが３０００円を越えてしまったこともあり、私自身意気消沈して「２４ＨＳＳは技術保存的位置づけ」として自ら敗北宣言をしていました。
しかし、その後よくよく他の売買サイン公開ブログを見てみると、ドローダウンが３０００円を越えているのではないかというブログが結構多くあり、私自身も「ドローダウンが３０００円を越えたからと言って弱気になるのは早計すぎる」と考え直すようになりました。
実際、２４ＨＳＳブログの成績も、日中よりもアップダウンは激しいですが右肩上がりに回復してきており、自分自身がシステムトレードに対して必要以上に期待を大きくしてハードルを高くしてきていたのではないかと反省するに至りました。
ドローダウンは、システムトレードにとっては忌み嫌うものではありますが、必然的に発生するものです。いわば人の人生に例えたら病気みたいなものです。ダウンロードを怖がり、嘆くのではなく、必要悪と捉えて、ビクビク不安を抱えるのではなく、淡々と向き合う精神が必要です。
２４ＨＳＳは今後も上下変動が激しいと思いますが、激しい変動にも動じることなく、平穏な気持ちで臨んでいけるようにしたいと思います。 |
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| ３月２３日の２４H・ＳＳ結果 |
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こんばんは、
２３日の２４Ｈ・ＳＳの結果です。
買い ＋５００円（利確）
ドローダウン △３００円（３月１８日より）
３月の成績
３月２３日買い ＋５００円（利確）＋３０００円
３月１９日買い △４００円（ＬＣ）＋２５００円
３月１８日売り △４００円（ＬＣ）＋２９００円
３月１７日買い ＋５００円（利確）＋３３００円
３月１６日売り ＋５００円（利確）＋２８００円
３月１３日買い ＋５００円（利確）＋２３００円
３月１２日売り ＋５００円（利確）＋１８００円
３月１１日売り ＋５００円（利確）＋１３００円
３月１０日買い △４００円（ＬＣ） ＋８００円
３月９日買い △４００円（ＬＣ）＋１２００円
３月６日売り ＋５００円（利確）＋１６００円
３月５日買い △４００円（ＬＣ）＋１１００円
３月４日買い ＋５００円（利確）＋１５００円
３月３日売り ＋５００円（利確）＋１０００円
３月２日買い ＋５００円（利確） ＋５００円
売買サインは、姉妹ブログ「日経２２５miniシステムトレード１１０９」にてアップしています
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| ２４H・ショートスイングの取り扱いについて |
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こんにちは
２４Ｈ・ショートスイングについては成績があまりにも低迷しており、お恥ずかしい限りです。
３日以上の連休の前日はサインが出ないようにしていたのを、撤廃した途端に２月の３連休で大負けが出る有様(^^;;
ドローダウンもマイナス３０００円を越えてしまい、システムとしての信憑性を大きく崩してしまいました（私的には、ドローダウンが３０００円を越えるシステムは、システムとしては安定性に欠けていると思うので、バックテストでは採用しません。）
とはいえ、先物市場の取引時間は変わり続けており、今後も全く変わらないとは言い切れない状況のため、２４Ｈは今後も検証を続けていきたいと思っています。
ついては、２４Ｈ・ＳＳは技術保存として検証を続けていくこととし、これを参考にして実売買をされるのはお勧めしないと明記させていただきます。
他のブログを見ても、日中寄りから日中寄りのシステムトレードは見たことがないので、珍しい存在だと思います。そのため、引き続きアップはさせていただきますが、本館１１０９ブログのオマケとして考えていただけたらと思います。
ここに至った考えとしては、
?ドローダウンがマイナス３０００円を越えてしまった
?ＳＱ前や３日以上の連休は取引しないのがベストであるが、３日以上の連休前にサインを出さないのは、私のうっかりミスで３連休前にサインを出してしまうなどマンパワーによるミスもあるため、ＳＱや３連休以上の前での休みでもサインを出すようにした途端、大負けをしてしまいその弱点を晒してしまった。
以上の２点が大きいです。
年間で＋６００円以上を叩き出せない年が２年続いたらシステムは死んだと考えることとしてますが、ドローダウンが３０００円を越えたら死んだとまでは言えなくても、信用性がガタ落ちだと思います
調子が悪いと言っても現状維持をし続け、この２月にドローダウンを解消した１１０９システムと違い、２４Ｈはボロ負けなほど調子を落としました。事実上の敗北宣言となりますが、システムそのものの有意性は失われていないので、技術保存として当面はアップしていこうと思います。
大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
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| ロジックの一部見直しを行います |
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こんばんは。
２４Hについてはあまりにも成績がひどすぎるため、ロジックの一部見直しを行います。
主な修正点は下記のとおりです。
?メジャーＳＱ、３日以上の連休の前でも売買サインが出るようにします。
?見送りが出る頻度が上がります。
バックテストは最近の成績と最大ドローダウンが改善されていますが、これまでアップしてきた実績を反故にするわけにはいきませんので、これまでの成績は実績としてそのまま残させていただきます。
また、メジャーＳＱ、３日以上の連休の前でも売買サインが出るようにするため、「２４H」という表現では誤りであることから、ブログ名を「日経225ミニシステムトレード２４H・ショートスイング」略称を「２４Ｈ・ＳＳ」に改めさせていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。 |
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次の10件
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| ２４ＨＳＳ実績 |
２０２１年５月にロジックの見直しを行いました。
バックテストはサイドバーのこの下をご覧ください
２０２０年
２月 △６０５円
３月 ＋１５００円
４月 ＋１０１５円
５月 ＋２９０円
６月 △２９６円
７月 ＋６４５円
８月 ＋８６５円
９月 △７６０円
１０月 ＋１７５円
１１月 △５５５円
１２月△１０２０円
合計 ＋１２５４円
２２４戦１１１勝
勝率 ４９．５％
２０２１年
１月 △１６９０円
２月 ＋１８７５円
３月 △４９０円
４月 △５９５円
以下より見直し後の新ロジックのもの
５月 △１４６５円
６月 △４５５円
７月 ＋８１０円
８月 ＋１０３０円
９月 ＋１９１０円
合計 ＋９３０円
１５３戦７５勝
勝率 ４９．０％
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| ２４ＨＳＳバックテスト |
２０２１年５月にロジックの見直しを行いました。
２０２１年４月までのバックテスト成績です
２０１６年（７月以降）
＋３，１５０円
７６戦４７勝 勝率６１．８％
２０１７年
＋６，２４５円
１８０戦１１１勝 勝率６１．７％
２０１８年
＋７，１０５円
１６９戦９６勝 勝率５６．８％
２０１９年
＋１，４９０円
１６４戦７９勝 勝率４８．２％
２０２０年
＋５，９１０円
１７３戦９７勝 勝率５６．１％
２０２１年（４月まで）
＋７６５円
５４戦２７勝 勝率５０．０％
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| ドローダウン |
２４ＨＳＳ
新ロジックによるバックテスト上の最大ドローダウン
△３，２２０円
2020年11月20日〜
2021年9月16日
2021年4月から運用している新ロジックにおけるバックテスト上のドローダウン
ブログ売買サイン実績上の最大ドローダウン
△６，８２０円
2020年11月18日〜
ブログで売買サインをアップした結果のブログ上のドローダウン（旧ロジックによる成績を含む）
ブログ売買サイン実績上のその次の大ドローダウン
△３，６２０円
2020年3月25日
〜2020年5月25日
オーバーナイト
最大ドローダウン
△９２５円
（2020年2月25日〜2020年3月13日）
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| オーバーナイトバックテスト・実績 |
バックテスト
２０１６年（７月以降）
１１５円
６８戦３４勝 勝率50.0%
２０１７年
１３１０円
１４７戦７２勝 勝率49.0%
２０１８年
２０６０円
１５８戦８９勝 勝率56.3%
２０１９年
８５５円
１５５戦８１勝 勝率52.3%
２０２０年
３６９５円
１５５戦８０勝 勝率51.6%
２０２１年６月まで
３６０円
６８戦３４勝 勝率50.0%
ブログ運用実績
２０２１年
７月 ７０円
８月 △１５円
９月 ＋４８０円
合計 ＋５３５円
３５戦１５勝 勝率42.8%
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| アクセス数 |
| 総アクセス数： |
125818 |
| 今日のアクセス： |
68 |
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163 |
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