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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109 24Hショートスイング-ブロくる
鯉雪堂[24H] さん
日経225miniシステムトレード1109 24Hショートスイング
地域:兵庫県
性別:男性
ジャンル:仕事 金融・資産
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中寄付から翌取引日日中寄付きまでの寄り寄りシステムトレードです。取引時間が度々変わる先物市場のリスク回避のために作成しました。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。
ブログについて
現在、日経平均先物のシステムトレードは日中の寄引システムトレードが中心ですが、日経平均先物は、夜間を中心にここ10年ほどの間に頻繁に取引時間を変更し、その都度私達システムトレーダーはシステムを組む条件を変えねばなりませんでした。
実際に、日中の取引時間の30分延長が発表され、夜間も30分延長されました。これらのリスクマネジメントとして、日中の寄付から翌取引日の寄付までの間であれば、今後も変わることはないであろうという思いから、日中寄付から翌日寄付までという区分のシステムトレードを組んでみました。


売買戦略について

24HSS
日中寄付の8時45分で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

オーバーナイト
夜間引けの6時で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

売買サイン記事 当日午前7時頃に「○月○日の24HSS売買サイン」として記事をアップ

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適用区分 梅
1ヶ月 1000円

当月2日AM7時〜翌月2日AM7時

なお、ブログの月間購読料はシストレの成績により変動します。こちらをクリックして説明をご覧ください。


なお、売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サインのとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、実取引はくれぐれも自己責任でお願いいたします。

有料ブログご購読のご注意
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードの特性について十分ご理解くださいますようお願いします。シストレは常に勝ち続けることはできず、連敗、停滞が必ずあります。特に24HSSはその傾向が強めです。
ザラ場でない時間も建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上避けられないこと、特に24Hは日中寄引のシストレよりもドローダウンの数値は大きいものになります。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をお知らせさせていただきます。
システムの概要
24HSS

運用区分
午前8時45分〜翌朝(翌営業日)午前8時45分

「見送り」は約3割強の割合で発生

日中の寄付きから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
翌日が休場の場合は、休場明けまで保持します。金曜日の朝に売買した建玉は、週明けの月曜日の寄付きに決済されます。
値動きの変動リスクは日中や夜間より大きく、さらに大型連休を挟むとさらに値動きの変動リスクは大きくなります。当ブログの売買サインを参考に取引される場合は十分な資金をご準備いただくなど、システムの特性を御理解のうえ、取引いただきますようお願いします。
3日以上の休場日の前日についても売買サインが発生しますので、リスクは十分にご了承ください。

ロスカットと利確について
ロスカットは200円、300円、400円の3段階で変動、利確は400円と500円の2段階で変動です。

オーバーナイト

運用区分
午前6時〜翌取引日8時45分

「見送り」は約4割弱の割合で発生します。

夜間引けから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
ザラ場でない時間に建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。リスクは十分にご理解をお願いします。
正直なところ、一気に大きく勝てるというシステムではなく、長期的に見れば勝てているというシステムトレードです。スキマのシステムトレードとして、補助的なものとしてご覧いただければと思います
RSS
2021年10月2日 10時38分
ブログデザインのイメチェンをします
 
おはようございます。
オーバーナイトの移動、新たなショートスイングのシストレのアップに備えて、それぞれの結果が識別しやすいように淡色系のデザインに変更させていただきます。

これまでのものは、今に思えば色調がおどろおどろしいものでした(苦笑)気分一新でスッキリと見やすいデザインに変更します。
どうかよろしくお願いします。

※すでに変更しているのですが、なぜか表示が前のままというところも多いと思います。順次変わっていくと思いますので、よろしくお願いします。
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2021年9月29日 1時14分
24Hブログを順次拡充します
 
こんばんは。いつもブログを御覧いただきましてありがとうございます。

24HSSブログですが、5月にシステムのロジックを見直して、ようやくここへ来てその成果が上がってきたように感じます(とは言っても、調子に乗ればすぐに成績が悪化するかもしれないので要注意ですが・・・)

そもそも、このブログは日中・夜間のシステムのサインと成績を記載している1109日中・夜間ブログと比較すると、日中寄りから寄りという異端児的な立場で、更に成績も良くなかったので、私としても一時期はブログの閉鎖を考えたほどですが、
先日のこのニュースで、私はこの24Hシステムの重要性に改めて気付かされました。
東証取引時間を延長へ
そもそも、24Hは日中と夜間立ち会いの時間が頻繁に変えられている中、それを補完する立場として24Hのシステムを考案したのですが、日中の時間延長が行われようとしている中、24Hが日中・夜間の補完するシステムとして、その立ち位置の重要性が一気に増したように観じます。

これに伴い、24Hブログについて、順次拡大を図っていきます。第1段として、現在は1109日中・夜間ブログで売買サイン記事を示しているオーバーナイトのサインと結果を、24Hブログに10月を目途に移すこととします。
また、併せて新しい取引時間を設定して、真の「ショートスイング」となる新システムについても現在考案中です。実用化できたらこちらのブログでアップしますので、どうかよろしくおねがいします。
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2021年6月2日 0時36分
6月のブログ購読料は「苔」適用により70円です
 
こんばんは。
5月も大きく負けまして大変申し訳ありませんでした。。。
月の途中よりロジックを大幅に見直して、見送りが発生するようになるなど、システムの改善を図りましたが、まだ効果は現れていないようです。

この結果、5月は
?ドローダウンが解消されていない
?月間成績が30円未満
であることから、
今月より設定したブログ購読料の設定により

「苔」が適用され、7月2日午前7時頃までは
ブログ購読料は70円になります。


なかなか成績の改善が見られず、お恥ずかしい限りですが、今後ともよろしくお願いいたします。
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2021年5月16日 22時41分
ブログ購読料についての定義を明確にしました。
 
新ロジックのお知らせに引き続き、ブログ購読料についてのお知らせです。
ブログの月間購読料については、負けが込み始めてから値下げをさせていただいていますが、このたび明確に定義を定めました。

こちらをご覧ください


これにより、当ブログは酷いドローダウンが解消されない限りは、「梅」か「苔」で適用されます。本来は苔の区分ほど負けたら無料にするべきですが、完全無料公開はこれまで有料ブログを購読して頂いた方に失礼になると思いますので、70円だけ頂戴することにしています。申し訳ありません。

逆に成績優秀の際は500円値上げする「松」を新設しました。
現状の成績がこのまま推移すれば、来月は「苔」になってしまいますが、回避できるようシステムに頑張って欲しいものです。

一日も早くシステムが正常に戻るよう、頑張りますというのは変ですが、運気を呼び込むようにしたいと思います。引き続きよろしくおねがいします
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2021年5月16日 22時10分
24Hのロジックを大きく見直します
 
こんばんは。
もう何度お詫びしているか分からないほどですが、著しいドローダウン大変申し訳ありません・・・

24HSSは、日中寄付から翌取引日の日中寄付までという、他に例がないような区分のシステムトレードとして、私自身もその希少性を考え、これまでサインと結果をアップしてまいりました。

・・・が、ドローダウンは5000円を超えてしまい、システムとしては使い物にならないレベルのドローダウンに陥っています。大変申し訳ありません。

ここに至り、日中のロジックと同様に、24HSSもロジックを大幅に見直してみました。
・・・が、24HSSは昨年もロジックを小改造しながら、大きく改善されないままこの度の大ドローダウンに陥ってしまいました。
ですので、これで大丈夫とはとても言えませんが、現状のロジックよりも少なくとも様々な条件で有利なロジックを発見しました。

新ロジックは、見送りの日が発生します。確率的には3回に1回は見送りとなります。取引回数は以前より減るのにも関わらず、バックテストでは従前のロジックの1.5倍の成績を上げています。

バックテストは下記のとおりです。


2016年(7月19日以降) 3150円

2017年 6245円

2018年 7105円

2019年 1490円

2020年 5910円

2021年(5月14日まで) △1235円

合計 22665円
841戦 457勝<br/>
勝率55.7%<br/><br/>

このような感じです。
2016年7月以降としているのは、日中や夜間と同じく、夜間取引の延長と日中の開始時間前倒しによる取引時間延長後のデーターを元にしているためです。

新システムでも、今年の不調は改めることができませんでした。

明日より新ロジックにて売買サインをアップいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。
これに伴い、見送りサインが登場しますのでどうかよろしくお願いいたします。

日中システムは新ロジックに切り替えたとき、ドローダウンが小さめだったため、その後の反動がひどかったように感じますが、24HSSシステムに関しては、新ロジックの現在のドローダウンは3095円に達していますので、仮に現在も新ロジックで対応していても、大きなドローダウンに達しています。したがって、日中のように反動ドローダウンが発生する可能性はやや低いのではと感じています。
結果については神のみぞ知るですが、私は期待してます。今後とも宜しくお願いいたします。
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2020年11月29日 23時55分
24HSSのドローダウンについて
 
こんばんは。
24HSSの売買サインについて、1109ブログから切り離してこちらのブログですべて完結するよう、移行準備を進めています。
そもそも24HSSブログは去年から今年始めは絶不調が続いていて、ドローダウンが3000円を越えてしまったこともあり、私自身意気消沈して「24HSSは技術保存的位置づけ」として自ら敗北宣言をしていました。

しかし、その後よくよく他の売買サイン公開ブログを見てみると、ドローダウンが3000円を越えているのではないかというブログが結構多くあり、私自身も「ドローダウンが3000円を越えたからと言って弱気になるのは早計すぎる」と考え直すようになりました。

実際、24HSSブログの成績も、日中よりもアップダウンは激しいですが右肩上がりに回復してきており、自分自身がシステムトレードに対して必要以上に期待を大きくしてハードルを高くしてきていたのではないかと反省するに至りました。

ドローダウンは、システムトレードにとっては忌み嫌うものではありますが、必然的に発生するものです。いわば人の人生に例えたら病気みたいなものです。ダウンロードを怖がり、嘆くのではなく、必要悪と捉えて、ビクビク不安を抱えるのではなく、淡々と向き合う精神が必要です。
24HSSは今後も上下変動が激しいと思いますが、激しい変動にも動じることなく、平穏な気持ちで臨んでいけるようにしたいと思います。
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2020年3月24日 0時8分
3月23日の24H・SS結果
 
こんばんは、
23日の24H・SSの結果です。


買い       +500円(利確)

ドローダウン   △300円(3月18日より)
       
        

3月の成績
3月23日買い +500円(利確)+3000円
3月19日買い △400円(LC)+2500円
3月18日売り △400円(LC)+2900円
3月17日買い +500円(利確)+3300円
3月16日売り +500円(利確)+2800円
3月13日買い +500円(利確)+2300円
3月12日売り +500円(利確)+1800円
3月11日売り +500円(利確)+1300円
3月10日買い △400円(LC) +800円
3月9日買い  △400円(LC)+1200円
3月6日売り  +500円(利確)+1600円
3月5日買い  △400円(LC)+1100円
3月4日買い  +500円(利確)+1500円
3月3日売り  +500円(利確)+1000円
3月2日買い  +500円(利確) +500円


売買サインは、姉妹ブログ「日経225miniシステムトレード1109」にてアップしています

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2020年3月1日 14時15分
24H・ショートスイングの取り扱いについて
 
こんにちは
24H・ショートスイングについては成績があまりにも低迷しており、お恥ずかしい限りです。
3日以上の連休の前日はサインが出ないようにしていたのを、撤廃した途端に2月の3連休で大負けが出る有様(^^;;
ドローダウンもマイナス3000円を越えてしまい、システムとしての信憑性を大きく崩してしまいました(私的には、ドローダウンが3000円を越えるシステムは、システムとしては安定性に欠けていると思うので、バックテストでは採用しません。)

とはいえ、先物市場の取引時間は変わり続けており、今後も全く変わらないとは言い切れない状況のため、24Hは今後も検証を続けていきたいと思っています。

ついては、24H・SSは技術保存として検証を続けていくこととし、これを参考にして実売買をされるのはお勧めしないと明記させていただきます。

他のブログを見ても、日中寄りから日中寄りのシステムトレードは見たことがないので、珍しい存在だと思います。そのため、引き続きアップはさせていただきますが、本館1109ブログのオマケとして考えていただけたらと思います。

ここに至った考えとしては、
?ドローダウンがマイナス3000円を越えてしまった
?SQ前や3日以上の連休は取引しないのがベストであるが、3日以上の連休前にサインを出さないのは、私のうっかりミスで3連休前にサインを出してしまうなどマンパワーによるミスもあるため、SQや3連休以上の前での休みでもサインを出すようにした途端、大負けをしてしまいその弱点を晒してしまった。

以上の2点が大きいです。
年間で+600円以上を叩き出せない年が2年続いたらシステムは死んだと考えることとしてますが、ドローダウンが3000円を越えたら死んだとまでは言えなくても、信用性がガタ落ちだと思います

調子が悪いと言っても現状維持をし続け、この2月にドローダウンを解消した1109システムと違い、24Hはボロ負けなほど調子を落としました。事実上の敗北宣言となりますが、システムそのものの有意性は失われていないので、技術保存として当面はアップしていこうと思います。

大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

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2020年2月5日 0時53分
ロジックの一部見直しを行います
 
こんばんは。
24Hについてはあまりにも成績がひどすぎるため、ロジックの一部見直しを行います。

主な修正点は下記のとおりです。

?メジャーSQ、3日以上の連休の前でも売買サインが出るようにします。

?見送りが出る頻度が上がります。

バックテストは最近の成績と最大ドローダウンが改善されていますが、これまでアップしてきた実績を反故にするわけにはいきませんので、これまでの成績は実績としてそのまま残させていただきます。
また、メジャーSQ、3日以上の連休の前でも売買サインが出るようにするため、「24H」という表現では誤りであることから、ブログ名を「日経225ミニシステムトレード24H・ショートスイング」略称を「24H・SS」に改めさせていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。
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2019年7月14日 16時27分
運用実績のグラフを右サイドバーよりリンクしました
2011年7月から2019年7月12日までの運用実績(バックテスト&公開実績)をグラフにしたものをアップしました。横軸の年月日は入れると非常に見づらくなるため入れていません。

右側サイドバーにリンクしますので、今後は概ね1ヶ月に1回程度更新します。横軸に年月日が入っていないので、同じくブログ右サイドバーにアップしています運用実績と見比べて大体のイメージとしてご覧いただけたら幸いです。

運用実績グラフはこちらをクリック
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鯉雪堂のシストレブログ
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間
日中と夜間の寄引での日経225miniシステムトレードの売買サイン、結果をアップしています。鯉雪堂のシステムトレードの中の本館的な役割のブログです。

日経225miniシステムトレード1109アネックス
夜間引けから翌日中寄付までのオーバーナイトシストレの結果、システムトレードの研究、その他雑多な相場やシストレの感想を書き綴るおまけブログです。 また、ブログのシステムトラブルなどで当ブログで売買サイン記事がアップできない場合は臨時でこちらのブログにアップしますのでご留意ください


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24HSS実績
2021年5月にロジックの見直しを行いました。
バックテストはサイドバーのこの下をご覧ください

2020年
2月  △605円
3月 +1500円
4月 +1015円
5月  +290円
6月  △296円
7月  +645円
8月  +865円
9月  △760円
10月 +175円
11月 △555円
12月△1020円
合計 +1254円
 224戦111勝
 勝率 49.5%

2021年
1月 △1690円
2月 +1875円
3月  △490円
4月  △595円
以下より見直し後の新ロジックのもの
5月 △1465円
6月  △455円
7月  +810円
8月 +1030円
9月 +1910円
合計  +930円
 153戦75勝
 勝率 49.0%

24HSSバックテスト
2021年5月にロジックの見直しを行いました。
2021年4月までのバックテスト成績です

2016年(7月以降)
+3,150円
76戦47勝 勝率61.8%

2017年
+6,245円
180戦111勝 勝率61.7%

2018年
+7,105円
169戦96勝 勝率56.8%

2019年
+1,490円
164戦79勝 勝率48.2%

2020年
+5,910円
173戦97勝 勝率56.1%

2021年(4月まで)
+765円
54戦27勝 勝率50.0%

ドローダウン
24HSS

新ロジックによるバックテスト上の最大ドローダウン
△3,220円

2020年11月20日〜
  2021年9月16日
2021年4月から運用している新ロジックにおけるバックテスト上のドローダウン

ブログ売買サイン実績上の最大ドローダウン
△6,820円
2020年11月18日〜
ブログで売買サインをアップした結果のブログ上のドローダウン(旧ロジックによる成績を含む)

ブログ売買サイン実績上のその次の大ドローダウン
△3,620円

2020年3月25日
〜2020年5月25日


オーバーナイト

最大ドローダウン
△925円
 (2020年2月25日〜2020年3月13日)
オーバーナイトバックテスト・実績
バックテスト

2016年(7月以降)
115円
68戦34勝 勝率50.0%

2017年
1310円
147戦72勝 勝率49.0%

2018年
2060円
158戦89勝 勝率56.3%

2019年
855円
155戦81勝 勝率52.3%

2020年
3695円
155戦80勝 勝率51.6%

2021年6月まで
360円
68戦34勝 勝率50.0%


ブログ運用実績

2021年
7月   70円
8月  △15円
9月 +480円
合計 +535円
35戦15勝 勝率42.8%  
カレンダー
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10/14 00:59 10月12日のオーバーナイト結果
10/14 00:16 10月12日の24HSS結果
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