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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109 24Hショートスイング-ブロくる
鯉雪堂[24H] さん
日経225miniシステムトレード1109 24Hショートスイング
地域:兵庫県
性別:男性
ジャンル:仕事 金融・資産
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中寄付から翌取引日日中寄付きまでの寄り寄りシステムトレードです。取引時間が度々変わる先物市場のリスク回避のために作成しました。実際に運用される場合はドローダウンのリスクを十分にご留意ください。
ブログについて
現在、日経平均先物のシステムトレードは日中の寄引システムトレードが中心ですが、日経平均先物は、夜間を中心にここ10年ほどの間に頻繁に取引時間を変更し、その都度私達システムトレーダーはシステムを組む条件を変えねばなりませんでした。
実際に、日中の取引時間の30分延長が発表され、夜間も30分延長されました。これらのリスクマネジメントとして、日中の寄付から翌取引日の寄付までの間であれば、今後も変わることはないであろうという思いから、日中寄付から翌日寄付までという区分のシステムトレードを組んでみました。


売買戦略について

24HSS
日中寄付の8時45分で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

オーバーナイト
夜間引けの6時で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

売買サイン記事 当日午前7時頃に「○月○日の24HSS売買サイン」として記事をアップ

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適用区分 梅
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当月2日AM7時〜翌月2日AM7時

なお、ブログの月間購読料はシストレの成績により変動します。こちらをクリックして説明をご覧ください。


なお、売買サイン記事は有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。売買サインのとおりに売買して損失が発生しても、責任は一切負いませんので、実取引はくれぐれも自己責任でお願いいたします。

有料ブログご購読のご注意
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードの特性について十分ご理解くださいますようお願いします。シストレは常に勝ち続けることはできず、連敗、停滞が必ずあります。特に24HSSはその傾向が強めです。
ザラ場でない時間も建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。
連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上避けられないこと、特に24Hは日中寄引のシストレよりもドローダウンの数値は大きいものになります。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。
有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をお知らせさせていただきます。
システムの概要
24HSS

運用区分
午前8時45分〜翌朝(翌営業日)午前8時45分

「見送り」は約3割強の割合で発生

日中の寄付きから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
翌日が休場の場合は、休場明けまで保持します。金曜日の朝に売買した建玉は、週明けの月曜日の寄付きに決済されます。
値動きの変動リスクは日中や夜間より大きく、さらに大型連休を挟むとさらに値動きの変動リスクは大きくなります。当ブログの売買サインを参考に取引される場合は十分な資金をご準備いただくなど、システムの特性を御理解のうえ、取引いただきますようお願いします。
3日以上の休場日の前日についても売買サインが発生しますので、リスクは十分にご了承ください。

ロスカットと利確について
ロスカットは200円、300円、400円の3段階で変動、利確は400円と500円の2段階で変動です。

オーバーナイト

運用区分
午前6時〜翌取引日8時45分

「見送り」は約4割弱の割合で発生します。

夜間引けから次の営業日(通常は翌日)の日中の寄付きまでの間建玉を所有します。
ザラ場でない時間に建玉を保有するため、大きな災害などによる大きな値動きの変動により予期せぬ損失を被るリスクがあります。ゴール、デンウィークや年末年始休みなど、長期休暇の間は1週間くらい長期に立て玉を保有することになります。その間に大きく上下することがあり、思わぬ勝ち幅を得ることもありますが、逆に非常に大きい負けになることもあります。リスクは十分にご理解をお願いします。
正直なところ、一気に大きく勝てるというシステムではなく、長期的に見れば勝てているというシステムトレードです。スキマのシステムトレードとして、補助的なものとしてご覧いただければと思います
RSS
2021年2月27日 1時52分
2月25日の24HSS結果
 
こんばんは、
25日の24HSSの結果です。


売り        +500円(利確)

ドローダウン   △2335円(11月18日から)
       

2月の成績
2月25日売り +500円(利確) +2275円
2月24日売り △155円    +1775円
2月22日買い △205円    +1930円
2月19日買い +215円    +2135円
2月18日売り +335円    +1920円
2月17日買い  +20円    +1585円
2月16日売り △400円(LC) +1605円
2月15日買い +500円(利確) +2005円
2月12日買い +220円    +1505円
2月10日買い  +60円    +1285円
2月9日売り   +55円    +1225円
2月8日買い  +500円(利確) +1170円
2月5日買い  +220円     +670円
2月4日買い  +100円     +450円
2月3日買い   +40円     +350円
2月2日売り  △190円     +310円
2月1日売り  +500円(利確)  +500円


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2021年2月26日 6時56分
2月26日の24HSS売買サイン
 
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2021年2月26日 1時46分
2月24日の24HSS結果
 
こんばんは、
24日の24HSSの結果です。


売り        △155円

ドローダウン   △2835円(11月18日から)
       

2月の成績
2月24日売り △155円    +1775円
2月22日買い △205円    +1930円
2月19日買い +215円    +2135円
2月18日売り +335円    +1920円
2月17日買い  +20円    +1585円
2月16日売り △400円(LC) +1605円
2月15日買い +500円(利確) +2005円
2月12日買い +220円    +1505円
2月10日買い  +60円    +1285円
2月9日売り   +55円    +1225円
2月8日買い  +500円(利確) +1170円
2月5日買い  +220円     +670円
2月4日買い  +100円     +450円
2月3日買い   +40円     +350円
2月2日売り  △190円     +310円
2月1日売り  +500円(利確)  +500円


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2021年2月25日 6時58分
2月25日の24HSS売買サイン
 
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2021年2月25日 1時41分
2月22日の24HSS結果
 
こんばんは、
22日の24HSSの結果です。


買い        △205円

ドローダウン   △2680円(11月18日から)
       

2月の成績
2月22日買い △205円    +1930円
2月19日買い +215円    +2135円
2月18日売り +335円    +1920円
2月17日買い  +20円    +1585円
2月16日売り △400円(LC) +1605円
2月15日買い +500円(利確) +2005円
2月12日買い +220円    +1505円
2月10日買い  +60円    +1285円
2月9日売り   +55円    +1225円
2月8日買い  +500円(利確) +1170円
2月5日買い  +220円     +670円
2月4日買い  +100円     +450円
2月3日買い   +40円     +350円
2月2日売り  △190円     +310円
2月1日売り  +500円(利確)  +500円


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2021年2月24日 6時57分
2月24日の24HSS売買サイン
 
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2021年2月23日 2時15分
2月19日の24HSS結果
 
こんばんは、
19日の24HSSの結果です。


買い        +215円

ドローダウン   △2475円(11月18日から)
       

2月の成績
2月19日買い +215円    +2135円
2月18日売り +335円    +1920円
2月17日買い  +20円    +1585円
2月16日売り △400円(LC) +1605円
2月15日買い +500円(利確) +2005円
2月12日買い +220円    +1505円
2月10日買い  +60円    +1285円
2月9日売り   +55円    +1225円
2月8日買い  +500円(利確) +1170円
2月5日買い  +220円     +670円
2月4日買い  +100円     +450円
2月3日買い   +40円     +350円
2月2日売り  △190円     +310円
2月1日売り  +500円(利確)  +500円


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2021年2月22日 6時57分
2月22日の24HSS売買サイン
 
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2021年2月20日 1時55分
2月18日の24HSS結果
 
こんばんは、
18日の24HSSの結果です。


売り        +335円

ドローダウン   △2690円(11月18日から)
       

2月の成績
2月18日売り +335円    +1920円
2月17日買い  +20円    +1585円
2月16日売り △400円(LC) +1605円
2月15日買い +500円(利確) +2005円
2月12日買い +220円    +1505円
2月10日買い  +60円    +1285円
2月9日売り   +55円    +1225円
2月8日買い  +500円(利確) +1170円
2月5日買い  +220円     +670円
2月4日買い  +100円     +450円
2月3日買い   +40円     +350円
2月2日売り  △190円     +310円
2月1日売り  +500円(利確)  +500円


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2021年2月19日 6時55分
2月19日の24HSS売買サイン
 
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鯉雪堂のシストレブログ
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間
日中と夜間の寄引での日経225miniシステムトレードの売買サイン、結果をアップしています。鯉雪堂のシステムトレードの中の本館的な役割のブログです。

日経225miniシステムトレード1109アネックス
夜間引けから翌日中寄付までのオーバーナイトシストレの結果、システムトレードの研究、その他雑多な相場やシストレの感想を書き綴るおまけブログです。 また、ブログのシステムトラブルなどで当ブログで売買サイン記事がアップできない場合は臨時でこちらのブログにアップしますのでご留意ください


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24HSS実績
2021年5月にロジックの見直しを行いました。
バックテストはサイドバーのこの下をご覧ください

2020年
2月  △605円
3月 +1500円
4月 +1015円
5月  +290円
6月  △296円
7月  +645円
8月  +865円
9月  △760円
10月 +175円
11月 △555円
12月△1020円
合計 +1254円
 224戦111勝
 勝率 49.5%

2021年
1月 △1690円
2月 +1875円
3月  △490円
4月  △595円
以下より見直し後の新ロジックのもの
5月 △1465円
6月  △455円
7月  +810円
8月 +1030円
9月 +1910円
合計  +930円
 153戦75勝
 勝率 49.0%

24HSSバックテスト
2021年5月にロジックの見直しを行いました。
2021年4月までのバックテスト成績です

2016年(7月以降)
+3,150円
76戦47勝 勝率61.8%

2017年
+6,245円
180戦111勝 勝率61.7%

2018年
+7,105円
169戦96勝 勝率56.8%

2019年
+1,490円
164戦79勝 勝率48.2%

2020年
+5,910円
173戦97勝 勝率56.1%

2021年(4月まで)
+765円
54戦27勝 勝率50.0%

ドローダウン
24HSS

新ロジックによるバックテスト上の最大ドローダウン
△3,220円

2020年11月20日〜
  2021年9月16日
2021年4月から運用している新ロジックにおけるバックテスト上のドローダウン

ブログ売買サイン実績上の最大ドローダウン
△6,820円
2020年11月18日〜
ブログで売買サインをアップした結果のブログ上のドローダウン(旧ロジックによる成績を含む)

ブログ売買サイン実績上のその次の大ドローダウン
△3,620円

2020年3月25日
〜2020年5月25日


オーバーナイト

最大ドローダウン
△925円
 (2020年2月25日〜2020年3月13日)
オーバーナイトバックテスト・実績
バックテスト

2016年(7月以降)
115円
68戦34勝 勝率50.0%

2017年
1310円
147戦72勝 勝率49.0%

2018年
2060円
158戦89勝 勝率56.3%

2019年
855円
155戦81勝 勝率52.3%

2020年
3695円
155戦80勝 勝率51.6%

2021年6月まで
360円
68戦34勝 勝率50.0%


ブログ運用実績

2021年
7月   70円
8月  △15円
9月 +480円
合計 +535円
35戦15勝 勝率42.8%  
カレンダー
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10/22 01:07 10月20日のオーバーナイト結果
10/22 01:00 10月20日の24HSS結果
10/21 07:00 10月21日の24HSS売買サイン
10/21 00:36 10月19日のオーバーナイト結果
10/21 00:34 10月19日の24HSS結果
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10/13 06:57 10月13日の24HSS売買サイン
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