| ２４Hシステムの土日前買いサインカットの方針を改めます | |
| 2019年5月12日 10時23分の記事 | |
おはようございます。 これについては２４Ｈシステムの方針になりますが、売買サイン記事はこのブログで併せて書かせていただいているので、こちらでもお知らせさせていただきます。 ２４Ｈについては、これまで大地震や紛争など、瀑下げにつながる大案件が休日に発生したときのリクスを考え、土日前の買いサインはカットしてきました。 しかし、バックテスト上は、土日も通常通りに買いも売りも売買した場合と、土日前に買いをカットした場合とを比較したところ、通常通りに売買したほうが成績がよく、最大ドローダウンも低いという結果が出ています。 ２０１２年〜２０１９年のバックテスト カットせずに通常通り 利益 約４６０００円 最大ドローダウン 約２０００円 土日前の買いカット 利益約４００００円 最大ドローダウン 約２５００円 リスクを恐れるあまり、１割増し以上の成績を上げて優れている方式を採用しないのはおかしいのではないか・・・と考えました。６，０００円もプラスならば、仮に大きな事案が発生して瀑下げしても、取り戻せるだけの要素はあるはずです。 そこで、２４Ｈについては万一の際のハイリスクは承知の上、高い利益を取りに行くという方針に改めることにしました。 というわけで、土日前の金曜日の買いサインカットは改めることにし、買いサインも通常通りアップさせていただくこととします。 なお、３連休以上の前日の場合は、海外の市場もその間は動き、災害等があるなしに関わらず大きな値動きが起こる恐れがありますので、リスク回避のために買いも売りも出さずに「見送り」にさせていただくようにします。 また、ブログをご購読いただいている方から、ロスカットについてのご質問をいただき、それを契機にしてロスカットと利確を昨日に精査してバックテストを繰り返し、その結果、最大ドローダウンが相当改善されたものを発見しましたので、ロジックの微調整を行いました。 利確も、これまでは５００円固定制でしたが、５００円と４００円の変動性に改めます。 これらの変更を受けて、バックテスト成績を修正しますので、どうかよろしくお願いします。 ロジック等は変えないと宣言しておきながら、方針を改めまして大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。 詳細は２４Ｈのブログを御覧ください。
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