| 2021年7月15日 0時41分 |
| 明朝からオマケ扱いで夜間引けから翌日中寄付のまでの「オーバーモーニング」の売買サインをアップします |
| こんばんは。 今月より、当ブログの別館ブログ「日経２２５miniシステムトレードアネックス」で、夜間の引けから翌取引日の日中寄付までのシステムトレード「オーバーモーニング」のサインをアップし、結果もブログで取りまとめていましたが、出勤前の朝の時間にブログシステムを変えてサイン記事をアップする時間がないため、当ブログの「日中・夜間の売買サイン記事」にオマケ扱いで記載させていただくことにしました。 成績は「日経２２５miniシステムトレードアネックス」に記載していますが、正直なところ大した成績でなく、かなり根気がいるシステムトレードだと思います。 ただ、スキマ時間の活用としては役に立つかもしれませんので、あまり期待せずにご覧いただけましたら幸いです。 なお、成績はこれまで通り「日経２２５miniシステムトレードアネックス」でアップしますのでよろしくお願いします。 |
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| 2021年7月5日 1時5分 |
| 夜間引けから日中寄付の新区分のシステムトレードを考案しました |
| こんばんは。 ７月に入り、今年も上半期が終わりましたが、日中の調子が全く戻らず、大変申し訳ありません・・・ いつか取り戻してくれると信じてしますが、回復にはもうしばらくかかりそうな感じです。 こんな状況ですが、私としてはやはりシステムトレードしか投資の世界にいることができないため、より一層システムトレードについて掘り下げていなければと思っているところです。 そこで、このたび夜間引けから翌日中寄付までの区分の新しいシステムトレードを考えてみました。 当面、売買サインと結果については、サブブログであるシステムトレードアネックスにアップしていきます。当面は、売買サインもこのブログをご覧頂きたいと思います。 今後、ルーチンとして整った場合は、1109ブログの日中と夜間の売買サインと一緒にアップし、アネックスのブログでは成績のみアップしようと考えています。 完全にスキマの穴埋め的なシステムトレードですが、どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年5月16日 15時19分 |
| ブログ購読料の定義を明確にしました |
| こんにちは。 ブログの月間購読料については、負けが込み始めてから値下げをさせていただいていますが、このたび明確に定義を定めました。 こちらをご覧ください これにより、１１０９ブログは、日中の酷いドローダウンが解消されない限りは、「梅」か「苔」で適用されます。本来は苔の区分ほど負けたら無料にするべきですが、完全無料公開はこれまで有料ブログを購読して頂いた方に失礼になると思いますので、１００円だけ頂戴することにしています。申し訳ありません。 逆に成績優秀の際は５００円値上げする「松」を新設しました。 現状の成績がこのまま推移すれば、来月は「苔」になってしまいますが、回避できるようシステムに頑張って欲しいものです。 一日も早くシステムが正常に戻るよう、頑張りますというのは変ですが、運気を呼び込むようにしたいと思います。引き続きよろしくおねがいします |
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| 2021年5月14日 0時23分 |
| 日中が全く機能しておらず、大変申し訳ありません |
| こんばんは。ブログを御覧いただきましてありがとうございます。 もう何度もお詫びして何を言っても言い訳になりますが、日中が全く機能しておらず大変申し訳ありません。 ついにブログ上の成績での日中ドローダウンが△４０００円を超えてしまいました。さすがにこの成績はシステムトレードとしては完全に失格というレベルの負けと思います。 ４月に新ロジックに移行しても負け続けているのは正直なところ相当辛いです。新ロジックでずっとやってきたと仮定しても、新ロジックで算定した現在のドローダウンは△１５３０円に達しています。 システムトレードをやっていると、こういう状況下に陥ることは珍しいことではないですが、さすがに今回は長すぎるし酷すぎます。とはいえ、新ロジックでのドローダウンは△１５３０円で、まだ通常で起こりうるレベルで留まっています。 正直なところ、寄引のシステムトレードはかなり「運」でも左右されると思っています。データーの積み上げによる過去の傾向と「運」、この２つがシストレの大きな要因であるように思います。 これだけ日中が負けると、私自身がすっかりネガティブ思考に陥ってしまって、ますます運気が逃げていくように思うので、運気を引き込むようポジティブに、自分自身の「不運」と「邪気」が逃げていくように、「運」を引き込んでいくような生活を心がけて、日々暮らして行くようにします。 とりあえず、売買サインにおまけで書いていた「旧ロジックのサイン」を売買サイン記事に書くのは止めます！旧ロジックはもはや過去の遺物。今後ひょっとしたら旧ロジックのほうが良い成績を出すかもしれませんが、それは偶然の産物です。 今後は新ロジックのサイン一本でお示しします。 しかし、これまで長期間、旧ロジックのサインをお示し続けてきたので、完全に止めてしまうのも無責任かと思いますので、旧ロジックのサインは旧ロジックと断った上でツイッターの方でお示ししようと思いますのでよろしくお願いします。 これで日中の成績が好転したら、この取組が功を成したと思っていただけたら幸いです。 引き続き、諦めずに日中寄引システムに臨んでいきますので、よろしくお願いいたします。 |
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| 2021年5月4日 11時57分 |
| 月間成績取りまとめ・累積結果イメージグラフを更新しました |
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| バックテストの貼り付け方をどうしようかとついつい考えてしまい、月間成績取りまとめ・累積結果イメージグラフのページの更新を４月は行っていませんでした。申し訳ありませんでした。 このたびバックテストをすべて新ロジックに置き換えてグラフを張り直しましたので、よろしくお願いします。 なお、ブログ掲載実績のブログはこれまでのブログ成績を踏まえたものとなっており、４月以降からが新ロジックというものです。 https://1109sisutore.web.fc2.com/ なお、画像は新ロジックのバックテストのイメージグラフです。やはり新ロジックでもここ半年ほどは下落が激しく、最近の相場、それまでの相場も全体的に安定しているというロジックは見つけることができませんでした。やはりここ半年ほどは異常な相場なのかと思いますが、他のサイン公開ブログの皆様が調子が悪いというわけでは決してないので、やはり私の想像力が追いついていないのだなあと反省しております。 |
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| 2021年5月1日 21時13分 |
| 日中の新ロジックと旧ロジックの比較について |
| こんばんは。 依然として、スランプから抜け出せず大変申し訳無い状況になっています。 ４月から新ロジックに切り替えた途端新ロジックがドローダウン状態になってしまい、本当に申し訳ありません。 このシステムが不調に陥った昨年１１月以降の旧ロジックと新ロジックの成績を比較してみたいと思います 新ロジック １１月 １１８０円 １２月 △７００円 １月 △４７０円 ２月 ７５円 ３月 １６９５円 ４月 △６４５円 合計 １１３５円 勝率 ４３．３％ 旧ロジック １１月 △８９０円 １２月 △１１０円 １月 △７０円 ２月 △８３０円 ３月 △２２５円 ４月 ＋２３５円 合計 △１８９０円 勝率 ３７．７％ ご覧の通り、バックテスト上では新ロジックのほうがこの期間をプラスで乗り越えています。しかし運が悪いというのか、新ロジックに切り替えた４月はドローダウンに陥ってしまいました。 新ロジックは、夜間ロジックの方式と同じく、前日のザラ場をいくつかの時間に区切って、この時間にこう動くと翌日はこう動くという傾向を探し出し、複数のこれらのパターンを組み合わせて勝率を高めたものです。 一方、旧ロジックは短期の値動きのトレンドを読み、逆張りと順張りを切り替えるというものでした。 この方式は、一方的に上がり続けたり、下がり続けたりする相場では不利なものです。 夜間取引の流動性が高まるにつれ、日中は売りなら売り、買いなら買いの方向に動くことが何日も続くということが増えて、下げが続く相場での買いサイン、上げが続く相場での売りサインが断続的に続く旧ロジックでは、ずっと負け続けるということが本当に増えてしまいました。 （リーマンショックの頃は夜間取引が短かったのもあり、大幅な下げ相場でも、日中だけの値動きでは大きく買いに動くような日が時々ありました） そういう面を考えると、トレンドを追いかけて順張りのサインを出せばよいというご意見もあるでしょう。確かにそうすれば１１月以降は優秀な成績を残しますが、それ以前は負けが大きく上回る成績となるので、ロジックを単純に入れ替えるのはシステムとして成立しません。 そういうこともあり、旧ロジックでもう少し我慢するということも考えましたが、最近の値動きは以前の値動きの傾向と異なる動きをするように思えたので、日中のロジックも夜間のロジック同じ考え方にして統一したほうが良いのではないかという結論に至りました。 ４月は３月の大勝（バックテスト上での）の反動もあったかと思うので、５月に入れば新ロジックもリフレッシュして相場に対応してくれると信じています。 これだけ負けていると何を言っても負け惜しみや言い訳にしか聞こえませんが、とにかくシステムを信じて粛々とやっていこうと思います。引き続きご覧いただけましたら大変嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年4月5日 0時59分 |
| TOPIXminiでのシステムトレードでの検証について |
| 先般、TOPIXminiでシステムトレードをしたほうが損失は小さく抑えられるのではないかと、併せてＴＯＰＩＸminiでの結果について書き綴ったブログ、TOPIXminiシステムトレード１１０９のブログを開設しましたが、ロジックを新しいものに組み替えること、TOPIXminiシステムトレードの自体の成績が不調であること、ブログを訪問される方が非常に少ないなど、結局パッとしない状況が続いているので、当面更新は休止することにします。 結局モノにならず、お騒がせするだけの結果になってしまい、大変申し訳ありませんでした。 |
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| 2021年4月4日 22時55分 |
| 新ロジックについて |
| 新しく組み立てた売買ロジックのデーターは下記のとおりです。 ?日中寄付値 ?日中午前９時の値 ?日中午後０時の値 ?日中引け値 ?夜間寄付値 ?夜間午後８時の値 ?夜間午前３時の値 ?夜間引け値 これらの値を記録し、それぞれの時間の間をどのように動いたのかをデータ化し、一定の条件を設定してそれぞれで最も良いバックテスト結果を出したものをロジックとしました。そのうえで、現在の従来のシステムもそのサインを補完するように組み込んでいます。 ・・・こんなことを書いても何のことか分からないと思います。私の説明能力の無さを恥じています。 ぶっちゃけますと、例えば?と?の値幅、?と?の値幅など、それぞれの値幅を出し、その数値にいろいろな条件を設けて、IF関数を何個も作って一番成績が良いものを採用している感じです。 なお、これは先般大きくロジックを見直した夜間のやり方を踏襲したものです。これを契機に日中も夜間も同じ形式のロジックを使うことになるので、より相互に補完的なサインが出るのではないかと期待しています。 少なくとも、これまでは割と逆張りのサインが出るような傾向を感じられたと思いますが、それはかなり薄くなると思います。 また、これと併せてロスカットのルールを一部見直し、値動きがかなり小さな時はロスカットを９０円まで小さくすることにしました。もちろんバックテストをした上でドローダウンの縮小と、成績の上積みが成果として確認できたためです。 ちなみに、バックテストは夜間と同様に２０１６年の７月から取っています。 バックテストの成績は下記のようになっています。 ２０１６年（７月１９日以降） ９３５円 １１２戦 ５９勝 勝率５２．７％ ２０１７年 ４２２０円 ２４７戦 １３８勝 勝率５５．９％ ２０１８年 ５８４５円 ２４５戦 １３３勝 勝率５４．３％ ２０１９年 １４４０円 ２４１戦 １２１勝 勝率５０．２％ ２０２０年 ５８３５円 ２４３戦 １２８勝 勝率５２．７％ ２０２１年（４月２日まで） １１５０円 ６２戦 ２５勝 勝率４０．３％ この間の通算は１９４２５円 １１５０戦 ６０４勝 勝率５２．５％ 最大ドローダウン △２３１５円 こういう成績になっています。 ただ、ここ５ヶ月の成績はこちらの新ロジックでも波が非常に大きく、安定はしていません。 １１月 １１８０円 １２月 △７００円 １月 △４７０円 ２月 ７５円 ３月 １６９５円 ４月 △１５０円 最大ドローダウン△２３１５円も１月に叩き出したものです。 しかし、今の状況ではロジックが現在の相場と全く反対のサイン条件を出してしまう状況に陥っており、引き続き負けを重ね続ける危険性も高いので、明日より新ロジックで売買サインを出させていただきます。 以上のことを踏まえ、今後の成績をご覧いただけましたら幸いです。よろしくおねがいします。 |
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| 2021年4月4日 11時28分 |
| 日中のロジックを見直します |
| おはようございます。 日中の成績の低迷については、たいへんご心配をおかけしています。 基本的に私は、長く使えるシステムトレードのロジックを構築することを第１の目的とし、日中システムのロジックは２０１１年からバックテストを取ったものを採用し、活用してきました。 しかし、さすがに今回のドローダウンは辛いものがあります。ドローダウンが３０００円を突破し、戻るかと思えばまた負けて下がっていくということを何度も繰り返し、とうとう昨年の１１月から５ヶ月連続の月間負け越しを記録しました。 その間の勝率もジリ貧状態で、平均してずっと３０％台を記録しています。 私は年間の成績が６００円を超えない状態が２年続いたらシステムは使えなくなったと判断すると説明していますが、まだ２年も経過していないとはいえ、今回のドローダウンは短期間でその状態を超えてしまい、心理的にもシステムトレードとして運用できる成績ではないと判断しました。 そこで、もはや忍耐の限界に到達したと判断して、日中のロジックを見直すことにしました。 これまでは逆張りの要素が強く、前日、前々日までの値動きに対しての逆張り的なサインが出ることが多かったですが、昨今の傾向としては日経２２５の取引時間の延長などの影響を受け、逆張り的な動きは夜間のうちにしてしまったり、８；４５から９：００の間に動いたりと状況が変わって行きつつあるようです。 それがこの数ヶ月で如実に現れてきていると思います。 そこで、ロジックを抜本的に見直し、先般抜本的に見直して（現在のところは）復活を遂げた夜間のロジックの手法を日中にも取り入れ、夜間も日中も同じような思考で動作するシステムに組み直すことにしました。 詳細についての説明は長くなるため後ほど説明したいと思いますが、ここ数ヶ月の成績もプラスの成績を維持しています。 本来であれば試験運用してからのほうが確実かと思いますが、夜間のシステムと同じ仕組みであり、併せて綿密なバックテストを行った上での運用ですので、週明けから日中についてはこの新ロジックで売買サインを上げようと思っています。 どうか引き続き、ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年2月14日 0時36分 |
| 売買サインをTOPIXminiで運用した場合の成績ブログを書き綴ってみます |
| こんばんは。 ここ数ヶ月、成績が非常に悪い状態が続いており大変申し訳ありません。。。 特に日中は最大ドローダウンをあっさりと更新し、１６６５円だった最大ドローダウンは２５０５円に達しています。 しかも、バックテストを含んでいるとはいえ、夜間と日中を合計した合計最大ドローダウンも１８７５円だったものが２８９５円にまで悪化してしまいました。 私自身、お恥ずかしいことにこれまでの最大ドローダウンを参考として建て玉を建てていたので、お恥ずかしいことに１月の大ドローダウンの影響で資金ショートを起こしてしまっています。 最大ドローダウンは、あくまで参考に過ぎず、大幅に超えてしまうことは起こりうるということをこの度の大ドローダウンで痛いほど痛感しました。 この経験をまとめ、システムトレードで心がけるべき心得をとりまとめ、皆さんに反面教師としてお示しできるようにしなければならないと思っております。 さて、今回の大ドローダウンを受けて、やはりダメージコントロールはシステムトレードにおいて最も重要なことであると改めて痛感しました。 ロジックを改良すれば、確かに今回のドローダウンを低く抑えることができたものを組むことはできますが、それは歴史の繰り返しとなり、その新ロジックが大ドローダウンをし、今のロジックが大復活を遂げるということも十分に考えられます。 したがって、このドローダウン下においてロジックを変えることは考えていません。 ただ、これをTOPIXminiで運用してみたらどうなるのかを検証してみたところ、TOPIXminiの過去値を当てはめてみると、総利益は日経２２５miniの５分４弱ですが、最大ドローダウンは半分程度に収まる結果が出ました。 ※日経２２５mini ２５０５円 TOPIXmini １２３．７５ｐｔ （日経２２５miniに当てはめると１２３７．５円） ロスカット値、利確値を調整していますので、カーブフィッティング気味なのは重々承知しています。ただ、日経２２５miniでロスカット値、利確値を調整しても最大ドローダウンは大きくは変わらなかったため、安定的なシステムトレードという面では、検証してみる価値は十分にあると思います。 そこで、当該ブログの日中の売買サインと同じサインをTOPIXminiで運用した場合の成績を取りまとめたブログを作成し、書き綴ってみることにしました。 ＴＯＰＩＸｍｉｎｉシステムトレード１１０９ 売買サインは同じですが、利確とロスカットはＴＯＰＩＸｍｉｎｉ用なので、月曜日の売買サインからこの部分の記述が増えます。 できるだけ見苦しくならないように表現を工夫しますので、お許しください。 ＴＯＰＩＸｍｉｎｉは以前は流動性が非常に低く、シストレどころか取引そのものも頼りない感じでしたが、近年は流動性が高くなっており、システムトレードにも十分耐えられるものとなっています。 日経２２５miniとの比較として、参考としてご覧いただければと思います。しばらく運用してみてやはり最大ドローダウンが日経２２５miniよりも低いようであれば、実際の運用を検討していただいても良いのかなと思っております。 どうかよろしくお願いいたします。 |
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