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2021年1月16日 1時43分
連敗続きで申し訳ありません
 
こんばんは。
11月以降、成績が急降下しており、大変申し訳ありません。
一昨年の2019年の下半期も長期の不調でしたが、あの時は下に大きく成績を下げることはなく。行ったり来たりでしたので、今回と違って大きく成績を下げることはありませんでした。

しかし今回は、11月以降は勝率も下がっているうえに、大きく値動きした日はたいてい勝ちを拾えておらず、負けを積み上げてしまっています。
さらにその影響でロスカット負けがかなり増えてしまい、ついに日中は最大ドローダウンを大きく更新してしまい、夜間と日中の合計も最大ドローダウンを更新しています。

シストレのロジックの寿命はせいぜい3〜4年という見解もあります。
確かにそれくらいのサイクルであれば、今回の相場も勝ちに結び付けるようなシステムも組めるとは思いますが、私としては長期間の右肩上がりのシステムが最良と考えており、現在の1109システムの骨格のロジックは見直すつもりはありません。

長期的視野では今回のドローダウンも取り返してくれると思っていますので、引き続き、システムのサインを粛々とアップしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。

なお、今年より成績不良時は購読料を半額の1500円にさせていただいていますが、ドローダウンが著しく大きくなっているため、日中、夜間、日中と夜間の合計の3パターンの成績が、すべてドローダウンを解消した月の月末までは、月間成績が良好な月であっても購読料を半額の1500円のままにさせていただきます。

本来であればドローダウンが解消されるまでは無料で公開するべきとは思いますが、無料ではこれまで購読いただいた方に大変失礼ですし、他のブログよりも過去成績はかなりわかりやすく整理してるつもりですので、そのあたりの差ということでお許しいただきたいと思います。
現在は全くダメダメなシステムですが、捲土重来を信じて運用しますので引き続きどうかよろしくお願いいたします。
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2021年1月4日 0時23分
今年より成績不良時はブログ購読料を半額にします
 
こんばんは。
明日の大発会より、また今年も日経平均先物のトレードが始まります。

 新年のごあいさつにも書かせていただきましたが、今年からブログ購読料を成績不良時に半額に値下げします。
 
 これまでは、成績の上下に関わらず1ヶ月3,000円とさせていただいてます。
 このうち、1ヶ月間の日中、夜間の合計の月間結果が100円未満の場合は、翌月1日の午前7時頃から翌々月1日の午前7時頃までの1ヶ月間は通常の半額の1ヶ月1,500円とさせていただきます。

 ブログの読み物とはいえ、成績不良時に購読料を頂くのは大変心苦しいので、いっそのこと成績不良時の翌月は無料で公開することも考えましたが、限られた期間とはいえ無料で公開するのは有料ブログをご購読いただいた皆様に大変失礼な行為だと思い直し、大変申し訳ありませんが半額の価格に設定させていただきました。

 シストレはひたすら継続することが一番重要なことですので、他のブログと比べても成績は決して良くありませんが、長期的に見れば右肩上がりを維持していると言えると思いますので、引き続きとどうかよろしくお願いいたします。

 また、ブログを御覧いただいている方で、毎朝の売買サイン記事を見てみたいとお考えの方は、半額を機会に、ご購読くださいますと幸いですのでよろしくおねがいします。
 (今は日中はドローダウンが著しいですが、システムトレードを始めるタイミングとしてはドローダウンをしている時が最適だと考えています。理由は改めてアネックスブログの方で書かせていただきたいと思います)
 
 なお、日中、夜間の月間合計の成績を100円を基準に置いているのは、購読料と取引手数料を支払った場合の損益分岐点になるのではないかと思い、設定させていただきました。

 なお、1月の講読料について、12月の日中、夜間の合計が100円を超えていますが、11月が100円以下だったことを考慮して、購読料を1500円に減額していますので御了承ください。

 システムトレードに絶対はなく、やはり今年も成績は上下を繰り返しヒヤヒヤすることも多々あると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。



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2021年1月1日 1時42分
ごあいさつと今年からの変更点について
 
みなさま、あけましておめでとうございます。
 2020年は本当に酷い1年でした・・・何の感慨もないというか、これほどまでに1年が終わることを残念に思わない大晦日はなかったです。来年になっても劇的に状況が変わると思えませんが、少しでも良い方向に向かうことを期待しています。

 システムトレードについては、日中が年末にかけて大失速しました。8月からは大きく上げたり下がったりの一進一退で、12月は11月が大きく負けたので上がるのでは・・・と淡い期待をしていましたが、12月後半にロスカット負けが続き、最大ドローダウンの1歩手前まで負けてしまってます。

 11月からのロスカット負けの多さは、かなりガックリです。結局、自分が及第点としている年間3000円の成績に届きませんでした。10月ごろは「今年は3000円は確保できる!」と見込んでいたのですが、負ける時はお決まりのシストレの無常さを痛感しました。年明けからの巻き返しを期待したいです。

 夜間については、12月から売買サインをアップしたところですが、とりあえずは無難の滑り出しとなってひとまず安心しています。
今回の夜間システムは昨年公開していた夜間システムとは違い、イチから組み直したものです。(昨年のものは夜間取引時間延長で成績が落ちたシステムを焼き直したものです)
絶対とは言えませんが、日中のシステム同様に自信を持ってますので、今年もよろしくお願いいたします。


なお、新年を迎えるにあたり、下記の2点について見直しを行います。

’簀礇汽ぅ鵑濃々出ていた「見送り」のサインを全廃し、取引日は必ず売買サインが出るようにします。
 見送りの日は、ついついシステムトレードがないからと裁量トレードに手を出してしまいそうになります(私だけですかね?)
 そこで、常に売買サインを出す事で、取引日はシストレに集中し、裁量トレードに一切手を出しにくい環境を整えることにします。
 もちろん全取引日にサインを出す事で、成績はどうなるのか不安に思われることと思いますが、ロジックは基本は現在のものと同じで、サインが見送りとなる場合にロジックを足す形式としており、ロジックそのものは大きく変わっていません。バックテストでの過去成績の検証では、日中、夜間それぞれ合計で+1500円程度の成績上積みがあり、勝率もほぼ変わっていません。

▲屮蹈姐愼瀕舛鮴績不良時に半額に値下げします
 現在、成績の上下に関わらず1ヶ月3,000円とさせていただいてます。
 ただ、ブログの読み物とはいえ、成績不良時に購読料を頂くのは大変心苦しいですし、シストレは継続することが一番大切なので、継続していただけるよう、下記の定義により成績不良時の購読料を値下げします。なお、日中、夜間の月間合計の成績を100円に置いているのは、購読料と取引手数料を支払った場合の損益分岐点になるのではないかと思い、設定させていただきました。
(定義)
基本は1ヶ月3000円
ただし、1ヶ月間の日中、夜間の合計の月間結果が100円未満の場合は、翌月1日の午前7時頃から翌々月1日の午前7時頃までの1ヶ月間は半額の1ヶ月1,500円とさせていただきます。
(なお、1月の講読料は、12月の日中、夜間の合計が100円を超えていますが、11月が100円以下だったことを考慮して、購読料を1500円に減額しています。)

本年もシステムトレードゆえに成績は上下することと思いますが、長期的に見れば右肩上がりになると信じて邁進しますので、どうかよろしくお願いいたします。



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2020年12月6日 1時39分
夜間(ナイト)の成績もこちらのブログでまとめて公表し、このブログで1本化します
 
こんばんは。いつもブログを閲覧頂きましてありがとうございます。

さて、当ブログでは先日より夜間(ナイトセッション)の寄引システムトレードの売買サインをアップしており、夜間の成績については別のブログでアップしていくとさせていただいてました。

それというのも、私はシステムの成績や概要をサイドバーに書き連ねているので、夜間の成績までサイドバーに上げるのは、ブログを大変見にくいものにするように感じているため、成績については別のブログにしてお示ししたほうが良いのではと思い、別ブログを立てていました。

しかし、同じ1109の名前で売買サインをアップしてますし、ブログを分けることで余計に成績を分かりにくいものにしているのではないかという考えに至りました。

これまでもサイドバーの説明が冗長になっている部分もあったため、サイドバーの説明、実績を推敲しなおし、夜間(ナイト)の成績も同じ1109ブログでアップすることとし、「1109(日中)」、「1109(夜間)」として日中、夜間を両方ともに運用し、成績をお示しできるようにしたいと思います。

しばらくの間は記事がゴチャゴチャしたみたいな感じを受けるかもしれませんが、できるだけ見やすいものとなるように改良を重ねたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
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2020年11月27日 1時21分
27日より夜間(ナイトセッション)寄り引けのシステムトレードの売買サインを日中と併せてアップします
 
こんばんは。
昨日お知らせさせていただいたとおり、明日から夜間の寄引システムトレードの売買サインを併せてアップさせていただきます。

夜間のナイトセッションのシステムトレードについては、以前にも1109のブログに日中と併せてサインをアップしていましたが、成績不良のため今年の春にサインの公開を中止しました。

旧システムは、ナイトセッションが午前3時までだったころに作ったもので、5時30分に延長後もロジックのベースは昔のままでした。これで5時30分まで延長後もそこそこは機能していたものの、今年に入ってから一気に歯車がかみ合わなくなりました。

夜間については取引時間も長く、なかなか決定的に良いロジックが見つからなかったため、夜間のシステムトレードについてはあきらめかけていたのですが、ようやくこのたび実用に十分に耐えうるバックテスト成績を上げる新規のロジックを見つけ出し、現在の5時30分に延長された状況を完全に反映したシステムトレードを組むことができました。

バックテスト上では、2016年7月に夜間取引が午前5時30分に延長になってから今日まで、+16355円の勝ちを上げており、バックテストの調子で今後も成果を上げると、日中と全く互角かそれ以上の成績を上げることが期待できます。
しかし、あくまでこれはバックテストの結果ですので、本日以降の実績の公開実績がどのように推移していくか、ご覧いただけたらと思います。

夜間シストレの結果をアップしていくホームページはこちらになりますので、1109本館ブログと併せて、こちらの方もよろしくお願いいたします。月別のバックテストの成績もアップしていますのでぜひ御覧ください。
日経225miniシステムトレード1109ナイトセッション

なお、24HSSの売買サインは24HSSのブログで別個にアップすることとし、当ブログでのサイン記事のアップは12月30日を以て終了しますので、よろしくご承知おきくださいますようお願いします。
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2020年7月21日 11時19分
ブロくるがシステムダウンした際の売買サインアップについて
 
おはようございます。
昨晩より今朝まで、ブロくるのシステムがダウンし、ブログの記事アップも閲覧もできない状態になっていました。

このブログのシステムがダウンし、午前8時頃までにブログが回復しない場合は、以前に夜間のシストレの成績をアップしていたサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」で売買サインを臨時にアップしますので、お気に入りに入れておくか、ブログ名を覚えておいてくださいますようよろしくお願いします。当ブログの左側サイドバーにもお知らせを掲載しています。

また、戯れに動画を作成しYou Tubeにアップしています。その更新情報もこちらのブログにアップしようと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
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2020年5月3日 8時21分
コロナショック時における異常相場時の有事モードと一般モードの比較について
 
おはようございます。
3月以来、日中相場の大きな値動きに対応するために新たに組んだ有事モードですが、5月1日の結果を受けてようやく過去21日の日中最高値と日中最安値の値幅平均が400円になり、とりあえず5月7日のサインは有事モードを脱して一般モードに戻ることになりました。

そこで、この一連のコロナショックで、有事モードに突入した3月11日から5月1日の間の実績で、有事モードの場合と一般モードの場合の結果を比較してみたいと思います。
※ブログ上では、実際に有事モードを採用したのは3月23日からですが、今回の比較は一般モードと有事モードの成果比較のため、3月11日から有事モードに移行したものと想定しての結果比較ですのでご了承ください。

3月11日〜5月1日の間の成績
有事モード
36戦20勝 勝率55.5%
トータル成績 +2365円

一般モード
36戦13勝 勝率36.1%
トータル成績 △610円

一般モードは値動きが落ち着き出した4月は健闘しましたが、やはり3月が買いでも売りでも負けるという異常な値動きだったために、トータルでは負けてしまいました。

有事モードは、ブログで示している成績と比べると勝ちすぎてるのでは?と思われるかもですが、ブログ上では有事モードに移行していなかった3月11日〜3月19日の間の成績が+1665円とものすごい成績を上げているからです。後の祭りとはこのことです・・・

有事モードはロスカットを400円に設定しますので、負けが込めばあっという間に最大ドローダウンを更新してしまう危険があります。しかし、そのリスクを想定したとしても、やはりロスカットを180円とした一般モードのままで異常相場を戦うのは無理なことかと思いますので、今後は異常相場時には有事モードに切り替えて売買サインをお示ししようと思います。

もっとも、異常相場時にはサインを見送って参戦しないという選択肢もあるかと思います。実際、他の同じようなシストレのブログでは3月から4月にかけては軒並み「見送り」のサインが見受けられました。
しかし、私は大きく値動きする異常相場時にこそ、大きく勝てるチャンスがあると思います、しかし、逆を返せば大きく負ける危険もあります。もっとも、シストレそのものがリスクとの戦いですので、異常相場でも通常時と同じ調子でチャレンジしていきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
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2020年3月21日 0時24分
ナイトのシステムトレードサインはナイトのブログで無料アップします
 
たびたび失礼します。
昨年末以来、夜間のシステムトレードとしてナイトのサインをアップしてきましたが、途中でロジックを見直したにもかかわらず1度も月間で勝てたことがなく、さらに週明けからは1109のサインが、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードの2種類のサインが出ることになり、混乱を招きかねないのでナイトのサインを当ブログでアップするのは終了とさせていただきます。
あれだけ負けているので、まさかナイトの売買サインを見るために有料ブログをご購読されている方はいらっしゃらないと思いますので・・・(^^;;
ただ、ナイトの研究は続けたいと思いますし、研究の過程で頻繁にロジック変更等も生じると思いますので、ナイトのサインはナイトの結果をお知らせしているブログで無料で公開することとします。

なお、もしも、夜間のサインを見るために有料ブログをご購読頂いていて、即時のナイトサイン無料公開に反対という方がいらっしゃいましたら、恐れ入りますがコメント欄にご記入をお願いします。その場合は引き続き1ヶ月間はこちらのブログでナイトの売買サインもアップっせていただきます。
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2020年3月20日 23時0分
有事モードの場合の3月の結果
 
こんばんは。
有事モードの場合の3月の結果です。
来週より、一般モードの結果と併せてお知らせします。

有事モードの場合の 3月結果

買い      △400円(ロスカット)

ドローダウン  △800円(3月18日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月19日買い △400円(LC) +2030円
3月18日売り △400円(LC) +2430円
3月17日買い +600円(利確)+2830円
3月16日売り +600円(利確)+2230円
3月13日買い +500円(利確)+1630円
3月12日買い +500円(利確)+1130円
3月11日売り +265円   +630円
(以降は有事モード)
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月20日 21時3分
異常相場でも対応できる「有事モード」を試験してみます
 
近頃、ブログでも度々ご説明をさせていただいていますが、コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しています。

リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることが多々あります。

しかしながら、そのたびごとに上下に振られることを恐れて、システムサインの通りに売買することが躊躇されるようでは、システムトレードとして機能していないと言えます。

これまでは、相場が大きく動くことがあっても、上下に振られて売りでも買いでも負けるということが連続して起こることがなく、私もシステム構築にあたっては配慮していませんでしたが、このたびのコロナショックを見て、対策を織り込まなければならないと痛感しました。

そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

試験的に、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードを併せてアップしたいと思います。売買サインが異なることがあるので、どちらを信用すればよいのかというお声をいただくかと思います。申し訳ありません。

バックテストをご覧いただき参考にしていただければと思いますが、できればしばらくは静観していただいたほうがよろしいかもしれません。

コロナショックが落ち着いたとき、有事モードの有益性が認められた場合は、異常相場時に有事モードが作動するようにシステムを切り替えたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
なお、通常時のロジックやロスカット値は以前と変わりません。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え


有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較です。

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
△1930円 23勝5勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
1660円 23勝13勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2730円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。そのリスクも鑑みた上で、一般モードと有事モードを当面の間比較しようと思います。
大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中及び夜間の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について

日中
寄付の8時45分で売買、引け15時15分で決済

夜間
寄付の16時30分で売買、引け翌朝5時30分で決済

売買サイン記事
日中・夜間ともに当日午前7時頃に「○月○日の売買サイン」として記事をアップ

売買サイン記事購読料
(ブロくるの有料ブログの規約に則ります)
現在の月間購読料
1,500円

(1/1AM7時〜2/1AM7時 最大ドローダウンを更新したため値下げ)

購読料の考え方について
基本は1ヶ月3,000円とさせていただきます。
ただし、1ヶ月間の日中、夜間の合計の月間結果が100円未満の場合は、翌月1日の午前7時頃から翌々月1日の午前7時頃までの1ヶ月間、また、最大ドローダウンを更新した場合は、翌月1日の午前7時頃から、更新したセッションのドローダウンが解消された翌々月1日の午前7時頃までの間は、半額の1ヶ月1,500円とさせていただきます

なお、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。
また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。
なお、1日経過した戦略記事は有料を解除しますのでクリックをすると見ることができます。
有料ブログを停止する場合は、1ヶ月前にその旨をお知らせするか、代替措置をブログにアップさせていただきます。

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システムトレードの特性、ドローダウンについて
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。

システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。

連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。

システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、3ヶ月〜半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。

日中・夜間ともに平均して年間で+3,000円、併せて+6,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

ロスカットと利確について

日中
通常時
ロスカット 180円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 400円
利確 500円、600円で切り替え

夜間(ナイト)
通常時
ロスカット 240円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 340円
利確 設定しません

ロスカットが大きくなる異常相場時については、日中、夜間で指標が異なるため、それぞれで個別に設定しています。

限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期3月、6月、9月、12月のうち直近の月です
寄引システムトレードの注文を簡単にする方法について
通常の先物の取引では、逆指値をかける注文と引け成行の決済を同時に注文することはできず、引けの前に逆指値を解除し、改めて引け成行の注文をしなければなりません。

この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション(夜間)の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時20分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時30分となるとまだ多くの方が寝ているような状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。

このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。

一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が1セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。

このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。


詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。




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