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2020年7月21日 11時19分
ブロくるがシステムダウンした際の売買サインアップについて
 
おはようございます。
昨晩より今朝まで、ブロくるのシステムがダウンし、ブログの記事アップも閲覧もできない状態になっていました。

このブログのシステムがダウンし、午前8時頃までにブログが回復しない場合は、以前に夜間のシストレの成績をアップしていたサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」で売買サインを臨時にアップしますので、お気に入りに入れておくか、ブログ名を覚えておいてくださいますようよろしくお願いします。当ブログの左側サイドバーにもお知らせを掲載しています。

また、戯れに動画を作成しYou Tubeにアップしています。その更新情報もこちらのブログにアップしようと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
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2020年5月3日 8時21分
コロナショック時における異常相場時の有事モードと一般モードの比較について
 
おはようございます。
3月以来、日中相場の大きな値動きに対応するために新たに組んだ有事モードですが、5月1日の結果を受けてようやく過去21日の日中最高値と日中最安値の値幅平均が400円になり、とりあえず5月7日のサインは有事モードを脱して一般モードに戻ることになりました。

そこで、この一連のコロナショックで、有事モードに突入した3月11日から5月1日の間の実績で、有事モードの場合と一般モードの場合の結果を比較してみたいと思います。
※ブログ上では、実際に有事モードを採用したのは3月23日からですが、今回の比較は一般モードと有事モードの成果比較のため、3月11日から有事モードに移行したものと想定しての結果比較ですのでご了承ください。

3月11日〜5月1日の間の成績
有事モード
36戦20勝 勝率55.5%
トータル成績 +2365円

一般モード
36戦13勝 勝率36.1%
トータル成績 △610円

一般モードは値動きが落ち着き出した4月は健闘しましたが、やはり3月が買いでも売りでも負けるという異常な値動きだったために、トータルでは負けてしまいました。

有事モードは、ブログで示している成績と比べると勝ちすぎてるのでは?と思われるかもですが、ブログ上では有事モードに移行していなかった3月11日〜3月19日の間の成績が+1665円とものすごい成績を上げているからです。後の祭りとはこのことです・・・

有事モードはロスカットを400円に設定しますので、負けが込めばあっという間に最大ドローダウンを更新してしまう危険があります。しかし、そのリスクを想定したとしても、やはりロスカットを180円とした一般モードのままで異常相場を戦うのは無理なことかと思いますので、今後は異常相場時には有事モードに切り替えて売買サインをお示ししようと思います。

もっとも、異常相場時にはサインを見送って参戦しないという選択肢もあるかと思います。実際、他の同じようなシストレのブログでは3月から4月にかけては軒並み「見送り」のサインが見受けられました。
しかし、私は大きく値動きする異常相場時にこそ、大きく勝てるチャンスがあると思います、しかし、逆を返せば大きく負ける危険もあります。もっとも、シストレそのものがリスクとの戦いですので、異常相場でも通常時と同じ調子でチャレンジしていきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
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2020年3月21日 0時24分
ナイトのシステムトレードサインはナイトのブログで無料アップします
 
たびたび失礼します。
昨年末以来、夜間のシステムトレードとしてナイトのサインをアップしてきましたが、途中でロジックを見直したにもかかわらず1度も月間で勝てたことがなく、さらに週明けからは1109のサインが、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードの2種類のサインが出ることになり、混乱を招きかねないのでナイトのサインを当ブログでアップするのは終了とさせていただきます。
あれだけ負けているので、まさかナイトの売買サインを見るために有料ブログをご購読されている方はいらっしゃらないと思いますので・・・(^^;;
ただ、ナイトの研究は続けたいと思いますし、研究の過程で頻繁にロジック変更等も生じると思いますので、ナイトのサインはナイトの結果をお知らせしているブログで無料で公開することとします。

なお、もしも、夜間のサインを見るために有料ブログをご購読頂いていて、即時のナイトサイン無料公開に反対という方がいらっしゃいましたら、恐れ入りますがコメント欄にご記入をお願いします。その場合は引き続き1ヶ月間はこちらのブログでナイトの売買サインもアップっせていただきます。
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2020年3月20日 23時0分
有事モードの場合の3月の結果
 
こんばんは。
有事モードの場合の3月の結果です。
来週より、一般モードの結果と併せてお知らせします。

有事モードの場合の 3月結果

買い      △400円(ロスカット)

ドローダウン  △800円(3月18日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月19日買い △400円(LC) +2030円
3月18日売り △400円(LC) +2430円
3月17日買い +600円(利確)+2830円
3月16日売り +600円(利確)+2230円
3月13日買い +500円(利確)+1630円
3月12日買い +500円(利確)+1130円
3月11日売り +265円   +630円
(以降は有事モード)
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月20日 21時3分
異常相場でも対応できる「有事モード」を試験してみます
 
近頃、ブログでも度々ご説明をさせていただいていますが、コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しています。

リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることが多々あります。

しかしながら、そのたびごとに上下に振られることを恐れて、システムサインの通りに売買することが躊躇されるようでは、システムトレードとして機能していないと言えます。

これまでは、相場が大きく動くことがあっても、上下に振られて売りでも買いでも負けるということが連続して起こることがなく、私もシステム構築にあたっては配慮していませんでしたが、このたびのコロナショックを見て、対策を織り込まなければならないと痛感しました。

そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

試験的に、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードを併せてアップしたいと思います。売買サインが異なることがあるので、どちらを信用すればよいのかというお声をいただくかと思います。申し訳ありません。

バックテストをご覧いただき参考にしていただければと思いますが、できればしばらくは静観していただいたほうがよろしいかもしれません。

コロナショックが落ち着いたとき、有事モードの有益性が認められた場合は、異常相場時に有事モードが作動するようにシステムを切り替えたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
なお、通常時のロジックやロスカット値は以前と変わりません。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え


有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較です。

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
△1930円 23勝5勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
1660円 23勝13勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2730円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。そのリスクも鑑みた上で、一般モードと有事モードを当面の間比較しようと思います。
大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
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2019年12月31日 8時59分
年末のご挨拶
 
2019年の取引が終わりました。

2019年は、上半期は非常に調子が良かったのですが、下半期に完全に停滞してしまい、有料ブログをご購読いただいている皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけしました。
12月はいくばくか取り戻せたとはいえ、まだ6月以来のドローダウンを解消できていません。当面の課題はこのドローダウンの解消です。
システムトレードに努力とか頑張るとかそういう表現は不自然ですが、新年はまずはこのドローダウンを解消してくれるよう、システムに期待したいところです。
ただ、これだけ停滞しても、日中は最大ドローダウンを更新しませんでした。システムとしては十分に機能していると考えていますので、新年もどうかよろしくお願いします。


24Hは本当に不調の極みで申し訳ありません。考えたくはありませんが新年も年間成績が+600円に届かなかったら、現在のロジックでの運用はやめようと思っています。なんとか復活してもらえるよう祈るばかりです。


ナイトも・・・すみません。サインを公開してから負けてばかりです。「なんでこんなものアップしてるの?」とご指摘を受けそうですが、最初調子が良くて後になってガクッと落ちるより、最初は落ちて盛り返すほうが信憑性が高いと思っているので、まあ良いのではと思ってますが、それにしても負け過ぎですね。
アップ開始直後からドローダウンしてましたし、ナイトは売買サインを参考にされている方はいらっしゃらないと思いますが、新年には参考にしていただけるだけの成績を上げてくれるものだと期待しています。

新年の売買サイン記事のアップは1月6日の大発会からです。
新年もどうかよろしくおねがいします。
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2019年11月20日 0時8分
11月19日の結果
 
こんばんは、今日の結果です


買い       △65円

ドローダウン  △605円
       (6月4日より)          
                 
  
11月の成績
11月19日買い  △65円  +200円
11月18日売り  △95円  +265円
11月15日売り △180円(LC)+360円
11月14日売り +185円  +540円
11月13日売り +130円  +355円
11月12日買い +185円  +225円
11月11日買い △160円   +40円
11月8日売り  +160円  +200円
11月7日買い   +80円   +40円
11月6日買い   △30円   △40円
11月5日売り  △140円   △10円
11月1日買い  +130円  +130円
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2019年8月2日 1時0分
最近のドローダウンについて
 
こんばんは。ブログをご覧頂きましてありがとうございます。

最近は1109、24Hともに負けが込んでおり、ドローダウンの状況が続いています。有料ブログをご購読いただいている皆様には大変申し訳なく思っております。

左サイドバーの「システムの概要について」の箇所に、大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきたいと抱負を書いており、これまで大勝ちが続いてもドローダウンが続いても、自慢も謝罪もすることなく、淡々とサインと結果をアップし続けてまいりました。

もちろん現状のドローダウンにつては有料ブログをご購読いただいている方には大変申し訳なく思ってはいますが、負けが込んでいるからとブログ主の私が狼狽して謝罪しているようでは、「このシステムはこれから大丈夫なのか?」と逆にご心配をおかけすることになると思いますし、私としてはいずれシステムが勝ち基調に乗り、ドローダウン分を取り戻すと信じているので、 勝ち負けに一喜一憂せずに淡々とアップしてまいりました。

しかし、有料ブログご購読の方から、有料でブログを読んでいるのにサインと結果だけのアップではお金を出して読んでいる立場がない。その日の相場の予想や一日の相場の結果についてもブログに書くようご指摘をいただきました。


しかし、相場の予想をするのはシステムトレードの対局にある裁量トレードの守備範囲であり、このブログでの相場予想はシステムトレードにとって弊害とも言えるものであり、また、結果について書いても、そもそも私のシステムトレードは相場をデーター以外では見ず、何が要因となって値動きしたのかは分析しないため、結果について書いても「今日は勝った嬉しいな」「今日は負けた悔しいな」のようなことしか書けず、意味がないものと考えています。


しかしながら、有料ブログでご購読いただいている方に大変申し訳ない状況になっているため、1109システムにおいて、私が「中ドローダウン」と位置づける500円以上のドローダウンが発生した場合は、適宜現状のドローダウン状況の短評を申し上げたうえ、お詫びさせていただきたいと思います。大変申し訳ありません。

1109のドローダウンについては、ドローダウンの金額そのものはそれほど高額ではありませんが、ほぼ2ヶ月の長期間に渡ってドローダウンが続いていることがストレスを増やしていると思われます。最近は一日の値動きが比較的小さいため、一気にドローダウン解消は難しいかもしれませんが、いずれ勝ち基調に乗ってドローダウンを取り戻してくれるものと考えております。


24Hのドローダウンは短時間で一気に増加してしまいました。こういう一気の悪化は、一気にV字回復して負けを取り戻すことが少なくありません。悲観せずに今後の状況を見守りたいと思います。

ドローダウンはシステムトレードにおいては避けて通れないネガティブな課題です。当ブログではドローダウンに関する情報は他のブログよりも詳細にお知らせしておりますので、どうか回復基調に乗るまでお待ちくださいますよう、どうかよろしくお願いいたします。
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2019年7月14日 16時14分
運用実績のグラフを右サイドバーよりリンクしました
2011年7月から2019年7月12日までの運用実績(バックテスト&公開実績)をグラフにしたものをアップしました。横軸の年月日は入れると非常に見づらくなるため入れていません。

右側サイドバーにリンクしますので、今後は概ね1ヶ月に1回程度更新します。横軸に年月日が入っていないので、同じくブログ右サイドバーにアップしています運用実績と見比べて大体のイメージとしてご覧いただけたら幸いです。

運用実績グラフはこちらをクリック
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2019年5月5日 5時7分
10連休補填企画 1109システムの説明 その6
 
最終回です。改めて読み返すと、大したことない内容になってしまっていたような気がします。大変失礼しました。
[続きを読む] 定期購読記事
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

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日中の寄付8時45分で売買、日中の引け15時15分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は1ヶ月3,000円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。(発生率は20回に1回ですが、続くときもあります)

有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。

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ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
関連ブログ
日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
ドローダウンが3000円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。24Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。
結果の集約や24Hシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経225miniシステムトレード24H

システムトラブル等、ブロくるサービスで記事がアップできなかった場合の売買サイン記事のアップ、寄引シストレの研究You Tubeチャンネル更新状況について
当該ブログは「ブロくる」のサービスを使って書かせていただいていますが、システムトラブルなどで、ブロくるでブログにアップできなかったり、ブログそのものが一時的に閲覧できなくなるなどのトラブルも考えられます。
その際は、You Tubeチャンネルの更新状況や寄引システムトレードを専門に研究するサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」の方で売買サイン記事をアップします。もしものブログのシステムダウンに備えて、ブックマークかブログ名だけはご記憶していただきますようお願いします。
有事モードについて
コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。
リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。
そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え

有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
△610円 36勝13勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
2365円 36勝20勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2845円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。
しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。


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