| 2021年4月5日 0時59分 |
| TOPIXminiでのシステムトレードでの検証について |
| 先般、TOPIXminiでシステムトレードをしたほうが損失は小さく抑えられるのではないかと、併せてＴＯＰＩＸminiでの結果について書き綴ったブログ、TOPIXminiシステムトレード１１０９のブログを開設しましたが、ロジックを新しいものに組み替えること、TOPIXminiシステムトレードの自体の成績が不調であること、ブログを訪問される方が非常に少ないなど、結局パッとしない状況が続いているので、当面更新は休止することにします。 結局モノにならず、お騒がせするだけの結果になってしまい、大変申し訳ありませんでした。 |
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| 2021年4月4日 22時55分 |
| 新ロジックについて |
| 新しく組み立てた売買ロジックのデーターは下記のとおりです。 �‘�中寄付値 ��日中午前９時の値 �Ｆ�中午後０時の値 �て�中引け値 �ヌ覺峇麌嫦� �μ覺峺畍紕源�の値 ��夜間午前３時の値 ��夜間引け値 これらの値を記録し、それぞれの時間の間をどのように動いたのかをデータ化し、一定の条件を設定してそれぞれで最も良いバックテスト結果を出したものをロジックとしました。そのうえで、現在の従来のシステムもそのサインを補完するように組み込んでいます。 ・・・こんなことを書いても何のことか分からないと思います。私の説明能力の無さを恥じています。 ぶっちゃけますと、例えば�，鉢△涼揺�、�Δ鉢Г涼揺�など、それぞれの値幅を出し、その数値にいろいろな条件を設けて、IF関数を何個も作って一番成績が良いものを採用している感じです。 なお、これは先般大きくロジックを見直した夜間のやり方を踏襲したものです。これを契機に日中も夜間も同じ形式のロジックを使うことになるので、より相互に補完的なサインが出るのではないかと期待しています。 少なくとも、これまでは割と逆張りのサインが出るような傾向を感じられたと思いますが、それはかなり薄くなると思います。 また、これと併せてロスカットのルールを一部見直し、値動きがかなり小さな時はロスカットを９０円まで小さくすることにしました。もちろんバックテストをした上でドローダウンの縮小と、成績の上積みが成果として確認できたためです。 ちなみに、バックテストは夜間と同様に２０１６年の７月から取っています。 バックテストの成績は下記のようになっています。 ２０１６年（７月１９日以降） ９３５円 １１２戦 ５９勝 勝率５２．７％ ２０１７年 ４２２０円 ２４７戦 １３８勝 勝率５５．９％ ２０１８年 ５８４５円 ２４５戦 １３３勝 勝率５４．３％ ２０１９年 １４４０円 ２４１戦 １２１勝 勝率５０．２％ ２０２０年 ５８３５円 ２４３戦 １２８勝 勝率５２．７％ ２０２１年（４月２日まで） １１５０円 ６２戦 ２５勝 勝率４０．３％ この間の通算は１９４２５円 １１５０戦 ６０４勝 勝率５２．５％ 最大ドローダウン △２３１５円 こういう成績になっています。 ただ、ここ５ヶ月の成績はこちらの新ロジックでも波が非常に大きく、安定はしていません。 １１月 １１８０円 １２月 △７００円 １月 △４７０円 ２月 ７５円 ３月 １６９５円 ４月 △１５０円 最大ドローダウン△２３１５円も１月に叩き出したものです。 しかし、今の状況ではロジックが現在の相場と全く反対のサイン条件を出してしまう状況に陥っており、引き続き負けを重ね続ける危険性も高いので、明日より新ロジックで売買サインを出させていただきます。 以上のことを踏まえ、今後の成績をご覧いただけましたら幸いです。よろしくおねがいします。 |
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| 2021年4月4日 11時28分 |
| 日中のロジックを見直します |
| おはようございます。 日中の成績の低迷については、たいへんご心配をおかけしています。 基本的に私は、長く使えるシステムトレードのロジックを構築することを第１の目的とし、日中システムのロジックは２０１１年からバックテストを取ったものを採用し、活用してきました。 しかし、さすがに今回のドローダウンは辛いものがあります。ドローダウンが３０００円を突破し、戻るかと思えばまた負けて下がっていくということを何度も繰り返し、とうとう昨年の１１月から５ヶ月連続の月間負け越しを記録しました。 その間の勝率もジリ貧状態で、平均してずっと３０％台を記録しています。 私は年間の成績が６００円を超えない状態が２年続いたらシステムは使えなくなったと判断すると説明していますが、まだ２年も経過していないとはいえ、今回のドローダウンは短期間でその状態を超えてしまい、心理的にもシステムトレードとして運用できる成績ではないと判断しました。 そこで、もはや忍耐の限界に到達したと判断して、日中のロジックを見直すことにしました。 これまでは逆張りの要素が強く、前日、前々日までの値動きに対しての逆張り的なサインが出ることが多かったですが、昨今の傾向としては日経２２５の取引時間の延長などの影響を受け、逆張り的な動きは夜間のうちにしてしまったり、８；４５から９：００の間に動いたりと状況が変わって行きつつあるようです。 それがこの数ヶ月で如実に現れてきていると思います。 そこで、ロジックを抜本的に見直し、先般抜本的に見直して（現在のところは）復活を遂げた夜間のロジックの手法を日中にも取り入れ、夜間も日中も同じような思考で動作するシステムに組み直すことにしました。 詳細についての説明は長くなるため後ほど説明したいと思いますが、ここ数ヶ月の成績もプラスの成績を維持しています。 本来であれば試験運用してからのほうが確実かと思いますが、夜間のシステムと同じ仕組みであり、併せて綿密なバックテストを行った上での運用ですので、週明けから日中についてはこの新ロジックで売買サインを上げようと思っています。 どうか引き続き、ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年2月14日 0時36分 |
| 売買サインをTOPIXminiで運用した場合の成績ブログを書き綴ってみます |
| こんばんは。 ここ数ヶ月、成績が非常に悪い状態が続いており大変申し訳ありません。。。 特に日中は最大ドローダウンをあっさりと更新し、１６６５円だった最大ドローダウンは２５０５円に達しています。 しかも、バックテストを含んでいるとはいえ、夜間と日中を合計した合計最大ドローダウンも１８７５円だったものが２８９５円にまで悪化してしまいました。 私自身、お恥ずかしいことにこれまでの最大ドローダウンを参考として建て玉を建てていたので、お恥ずかしいことに１月の大ドローダウンの影響で資金ショートを起こしてしまっています。 最大ドローダウンは、あくまで参考に過ぎず、大幅に超えてしまうことは起こりうるということをこの度の大ドローダウンで痛いほど痛感しました。 この経験をまとめ、システムトレードで心がけるべき心得をとりまとめ、皆さんに反面教師としてお示しできるようにしなければならないと思っております。 さて、今回の大ドローダウンを受けて、やはりダメージコントロールはシステムトレードにおいて最も重要なことであると改めて痛感しました。 ロジックを改良すれば、確かに今回のドローダウンを低く抑えることができたものを組むことはできますが、それは歴史の繰り返しとなり、その新ロジックが大ドローダウンをし、今のロジックが大復活を遂げるということも十分に考えられます。 したがって、このドローダウン下においてロジックを変えることは考えていません。 ただ、これをTOPIXminiで運用してみたらどうなるのかを検証してみたところ、TOPIXminiの過去値を当てはめてみると、総利益は日経２２５miniの５分４弱ですが、最大ドローダウンは半分程度に収まる結果が出ました。 ※日経２２５mini ２５０５円 TOPIXmini １２３．７５ｐｔ （日経２２５miniに当てはめると１２３７．５円） ロスカット値、利確値を調整していますので、カーブフィッティング気味なのは重々承知しています。ただ、日経２２５miniでロスカット値、利確値を調整しても最大ドローダウンは大きくは変わらなかったため、安定的なシステムトレードという面では、検証してみる価値は十分にあると思います。 そこで、当該ブログの日中の売買サインと同じサインをTOPIXminiで運用した場合の成績を取りまとめたブログを作成し、書き綴ってみることにしました。 ＴＯＰＩＸｍｉｎｉシステムトレード１１０９ 売買サインは同じですが、利確とロスカットはＴＯＰＩＸｍｉｎｉ用なので、月曜日の売買サインからこの部分の記述が増えます。 できるだけ見苦しくならないように表現を工夫しますので、お許しください。 ＴＯＰＩＸｍｉｎｉは以前は流動性が非常に低く、シストレどころか取引そのものも頼りない感じでしたが、近年は流動性が高くなっており、システムトレードにも十分耐えられるものとなっています。 日経２２５miniとの比較として、参考としてご覧いただければと思います。しばらく運用してみてやはり最大ドローダウンが日経２２５miniよりも低いようであれば、実際の運用を検討していただいても良いのかなと思っております。 どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年1月16日 1時43分 |
| 連敗続きで申し訳ありません |
| こんばんは。 １１月以降、成績が急降下しており、大変申し訳ありません。 一昨年の２０１９年の下半期も長期の不調でしたが、あの時は下に大きく成績を下げることはなく。行ったり来たりでしたので、今回と違って大きく成績を下げることはありませんでした。 しかし今回は、１１月以降は勝率も下がっているうえに、大きく値動きした日はたいてい勝ちを拾えておらず、負けを積み上げてしまっています。 さらにその影響でロスカット負けがかなり増えてしまい、ついに日中は最大ドローダウンを大きく更新してしまい、夜間と日中の合計も最大ドローダウンを更新しています。 シストレのロジックの寿命はせいぜい３〜４年という見解もあります。 確かにそれくらいのサイクルであれば、今回の相場も勝ちに結び付けるようなシステムも組めるとは思いますが、私としては長期間の右肩上がりのシステムが最良と考えており、現在の１１０９システムの骨格のロジックは見直すつもりはありません。 長期的視野では今回のドローダウンも取り返してくれると思っていますので、引き続き、システムのサインを粛々とアップしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。 なお、今年より成績不良時は購読料を半額の１５００円にさせていただいていますが、ドローダウンが著しく大きくなっているため、日中、夜間、日中と夜間の合計の３パターンの成績が、すべてドローダウンを解消した月の月末までは、月間成績が良好な月であっても購読料を半額の１５００円のままにさせていただきます。 本来であればドローダウンが解消されるまでは無料で公開するべきとは思いますが、無料ではこれまで購読いただいた方に大変失礼ですし、他のブログよりも過去成績はかなりわかりやすく整理してるつもりですので、そのあたりの差ということでお許しいただきたいと思います。 現在は全くダメダメなシステムですが、捲土重来を信じて運用しますので引き続きどうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年1月4日 0時23分 |
| 今年より成績不良時はブログ購読料を半額にします |
| こんばんは。 明日の大発会より、また今年も日経平均先物のトレードが始まります。 新年のごあいさつにも書かせていただきましたが、今年からブログ購読料を成績不良時に半額に値下げします。 これまでは、成績の上下に関わらず１ヶ月３，０００円とさせていただいてます。 このうち、１ヶ月間の日中、夜間の合計の月間結果が１００円未満の場合は、翌月１日の午前7時頃から翌々月１日の午前７時頃までの１ヶ月間は通常の半額の１ヶ月１，５００円とさせていただきます。 ブログの読み物とはいえ、成績不良時に購読料を頂くのは大変心苦しいので、いっそのこと成績不良時の翌月は無料で公開することも考えましたが、限られた期間とはいえ無料で公開するのは有料ブログをご購読いただいた皆様に大変失礼な行為だと思い直し、大変申し訳ありませんが半額の価格に設定させていただきました。 シストレはひたすら継続することが一番重要なことですので、他のブログと比べても成績は決して良くありませんが、長期的に見れば右肩上がりを維持していると言えると思いますので、引き続きとどうかよろしくお願いいたします。 また、ブログを御覧いただいている方で、毎朝の売買サイン記事を見てみたいとお考えの方は、半額を機会に、ご購読くださいますと幸いですのでよろしくおねがいします。 （今は日中はドローダウンが著しいですが、システムトレードを始めるタイミングとしてはドローダウンをしている時が最適だと考えています。理由は改めてアネックスブログの方で書かせていただきたいと思います） なお、日中、夜間の月間合計の成績を１００円を基準に置いているのは、購読料と取引手数料を支払った場合の損益分岐点になるのではないかと思い、設定させていただきました。 なお、１月の講読料について、１２月の日中、夜間の合計が１００円を超えていますが、１１月が１００円以下だったことを考慮して、購読料を１５００円に減額していますので御了承ください。 システムトレードに絶対はなく、やはり今年も成績は上下を繰り返しヒヤヒヤすることも多々あると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2021年1月1日 1時42分 |
| ごあいさつと今年からの変更点について |
| みなさま、あけましておめでとうございます。 ２０２０年は本当に酷い１年でした・・・何の感慨もないというか、これほどまでに１年が終わることを残念に思わない大晦日はなかったです。来年になっても劇的に状況が変わると思えませんが、少しでも良い方向に向かうことを期待しています。 システムトレードについては、日中が年末にかけて大失速しました。８月からは大きく上げたり下がったりの一進一退で、１２月は１１月が大きく負けたので上がるのでは・・・と淡い期待をしていましたが、１２月後半にロスカット負けが続き、最大ドローダウンの１歩手前まで負けてしまってます。 １１月からのロスカット負けの多さは、かなりガックリです。結局、自分が及第点としている年間３０００円の成績に届きませんでした。１０月ごろは「今年は３０００円は確保できる！」と見込んでいたのですが、負ける時はお決まりのシストレの無常さを痛感しました。年明けからの巻き返しを期待したいです。 夜間については、１２月から売買サインをアップしたところですが、とりあえずは無難の滑り出しとなってひとまず安心しています。 今回の夜間システムは昨年公開していた夜間システムとは違い、イチから組み直したものです。（昨年のものは夜間取引時間延長で成績が落ちたシステムを焼き直したものです） 絶対とは言えませんが、日中のシステム同様に自信を持ってますので、今年もよろしくお願いいたします。 なお、新年を迎えるにあたり、下記の2点について見直しを行います。 �’簀礇汽ぅ鵑濃�々出ていた「見送り」のサインを全廃し、取引日は必ず売買サインが出るようにします。 見送りの日は、ついついシステムトレードがないからと裁量トレードに手を出してしまいそうになります（私だけですかね？） そこで、常に売買サインを出す事で、取引日はシストレに集中し、裁量トレードに一切手を出しにくい環境を整えることにします。 もちろん全取引日にサインを出す事で、成績はどうなるのか不安に思われることと思いますが、ロジックは基本は現在のものと同じで、サインが見送りとなる場合にロジックを足す形式としており、ロジックそのものは大きく変わっていません。バックテストでの過去成績の検証では、日中、夜間それぞれ合計で＋１５００円程度の成績上積みがあり、勝率もほぼ変わっていません。 �▲屮蹈姐愼瀕舛鮴�績不良時に半額に値下げします 現在、成績の上下に関わらず１ヶ月３，０００円とさせていただいてます。 ただ、ブログの読み物とはいえ、成績不良時に購読料を頂くのは大変心苦しいですし、シストレは継続することが一番大切なので、継続していただけるよう、下記の定義により成績不良時の購読料を値下げします。なお、日中、夜間の月間合計の成績を１００円に置いているのは、購読料と取引手数料を支払った場合の損益分岐点になるのではないかと思い、設定させていただきました。 （定義） 基本は１ヶ月３０００円 ただし、１ヶ月間の日中、夜間の合計の月間結果が１００円未満の場合は、翌月１日の午前7時頃から翌々月１日の午前７時頃までの１ヶ月間は半額の１ヶ月１，５００円とさせていただきます。 （なお、１月の講読料は、１２月の日中、夜間の合計が１００円を超えていますが、１１月が１００円以下だったことを考慮して、購読料を１５００円に減額しています。） 本年もシステムトレードゆえに成績は上下することと思いますが、長期的に見れば右肩上がりになると信じて邁進しますので、どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2020年12月6日 1時39分 |
| 夜間（ナイト）の成績もこちらのブログでまとめて公表し、このブログで１本化します |
| こんばんは。いつもブログを閲覧頂きましてありがとうございます。 さて、当ブログでは先日より夜間（ナイトセッション）の寄引システムトレードの売買サインをアップしており、夜間の成績については別のブログでアップしていくとさせていただいてました。 それというのも、私はシステムの成績や概要をサイドバーに書き連ねているので、夜間の成績までサイドバーに上げるのは、ブログを大変見にくいものにするように感じているため、成績については別のブログにしてお示ししたほうが良いのではと思い、別ブログを立てていました。 しかし、同じ１１０９の名前で売買サインをアップしてますし、ブログを分けることで余計に成績を分かりにくいものにしているのではないかという考えに至りました。 これまでもサイドバーの説明が冗長になっている部分もあったため、サイドバーの説明、実績を推敲しなおし、夜間（ナイト）の成績も同じ１１０９ブログでアップすることとし、「１１０９（日中）」、「１１０９（夜間）」として日中、夜間を両方ともに運用し、成績をお示しできるようにしたいと思います。 しばらくの間は記事がゴチャゴチャしたみたいな感じを受けるかもしれませんが、できるだけ見やすいものとなるように改良を重ねたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2020年11月27日 1時21分 |
| ２７日より夜間（ナイトセッション）寄り引けのシステムトレードの売買サインを日中と併せてアップします |
| こんばんは。 昨日お知らせさせていただいたとおり、明日から夜間の寄引システムトレードの売買サインを併せてアップさせていただきます。 夜間のナイトセッションのシステムトレードについては、以前にも１１０９のブログに日中と併せてサインをアップしていましたが、成績不良のため今年の春にサインの公開を中止しました。 旧システムは、ナイトセッションが午前3時までだったころに作ったもので、5時30分に延長後もロジックのベースは昔のままでした。これで5時30分まで延長後もそこそこは機能していたものの、今年に入ってから一気に歯車がかみ合わなくなりました。 夜間については取引時間も長く、なかなか決定的に良いロジックが見つからなかったため、夜間のシステムトレードについてはあきらめかけていたのですが、ようやくこのたび実用に十分に耐えうるバックテスト成績を上げる新規のロジックを見つけ出し、現在の5時30分に延長された状況を完全に反映したシステムトレードを組むことができました。 バックテスト上では、２０１６年７月に夜間取引が午前５時３０分に延長になってから今日まで、＋１６３５５円の勝ちを上げており、バックテストの調子で今後も成果を上げると、日中と全く互角かそれ以上の成績を上げることが期待できます。 しかし、あくまでこれはバックテストの結果ですので、本日以降の実績の公開実績がどのように推移していくか、ご覧いただけたらと思います。 夜間シストレの結果をアップしていくホームページはこちらになりますので、１１０９本館ブログと併せて、こちらの方もよろしくお願いいたします。月別のバックテストの成績もアップしていますのでぜひ御覧ください。 日経２２５miniシステムトレード１１０９ナイトセッション なお、２４ＨＳＳの売買サインは２４ＨＳＳのブログで別個にアップすることとし、当ブログでのサイン記事のアップは１２月３０日を以て終了しますので、よろしくご承知おきくださいますようお願いします。 |
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| 2020年7月21日 11時19分 |
| ブロくるがシステムダウンした際の売買サインアップについて |
| おはようございます。 昨晩より今朝まで、ブロくるのシステムがダウンし、ブログの記事アップも閲覧もできない状態になっていました。 このブログのシステムがダウンし、午前８時頃までにブログが回復しない場合は、以前に夜間のシストレの成績をアップしていたサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」で売買サインを臨時にアップしますので、お気に入りに入れておくか、ブログ名を覚えておいてくださいますようよろしくお願いします。当ブログの左側サイドバーにもお知らせを掲載しています。 また、戯れに動画を作成しYou Tubeにアップしています。その更新情報もこちらのブログにアップしようと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 |
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