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３月３１日の結果
[トレード結果]
2020年4月1日 0時58分の記事

こんばんは。

本日の一般モードと有事モード（有事モードは３月１９日まではバックテスト）の結果をお知らせします。

有事モード

買い　　　　　　△４００円（ロスカット）

ドローダウン　　△１０５５円（３月２５日より）
　　　　　　　　　　　　　　　
３月の成績（当日結果：月間累積）
３月３１日買い　△４００円(ＬＣ)＋２０６５円
３月３０日売り　△１４５円　　　＋２４６５円
３月２７日買い　△４００円(ＬＣ)＋２６１０円
３月２６日売り　＋２９０円　　　＋３０１０円
３月２５日売り　△４００円(ＬＣ)＋２７２０円
３月２４日買い　＋６００円(利確)＋３１２０円
３月２３日買い　＋４９０円　　　＋２５２０円
３月１９日買い　△４００円(LC)　＋２０３０円
３月１８日売り　△４００円(LC)　＋２４３０円
３月１７日買い　＋６００円(利確)＋２８３０円
３月１６日売り　＋６００円(利確)＋２２３０円
３月１３日買い　＋５００円(利確)＋１６３０円
３月１２日買い　＋５００円(利確)＋１１３０円
３月１１日売り　＋２６５円　　　＋６３０円
（以降は有事モード）
３月１０日買い　△１８０円(LC)　＋３６５円
３月９日買い　　△１８０円(LC)　＋５４５円
３月６日売り　　＋２５５円　　　＋７２５円
３月５日買い　　　△１０円　　　＋４７０円
３月４日買い　　＋２９０円　　　＋４８０円
３月３日売り　　△１８０円(LC)　＋１９０円
３月２日買い　　＋３７０円　　　＋３７０円



一般モード

買い　　　　　　△１８０円（ロスカット）

ドローダウン　　△２５５０円（３月９日より）
　　　　　　　　　　　
３月の成績（当日結果：月間累積）
３月３１日買い　△１８０円(LC)　△１８２５円
３月３０日売り　△１８０円(LC)　△１６４５円
３月２７日買い　△１８０円(LC)　△１４６５円
３月２６日売り　△１８０円(LC)　△１２８５円
３月２５日売り　△１８０円(LC)　△１１０５円
３月２４日売り　△１８０円(LC)　△９２５円
３月２３日買い　△１８０円(LC)　△７４５円
３月１９日買い　△１８０円(LC)　△５６５円
３月１８日買い　△１８０円(LC)　△３８５円
３月１７日買い　△１８０円(LC)　△２０５円
３月１６日買い　△１８０円(LC)　　△２５円
３月１３日買い　＋１５０円　　　＋１５５円
３月１２日買い　△１８０円(LC)　　　＋５円
３月１１日売り　△１８０円(LC)　＋１８５円
３月１０日買い　△１８０円(LC)　＋３６５円
３月９日買い　　△１８０円(LC)　＋５４５円
３月６日売り　　＋２５５円　　　＋７２５円
３月５日買い　　　△１０円　　　＋４７０円
３月４日買い　　＋２９０円　　　＋４８０円
３月３日売り　　△１８０円(LC)　＋１９０円
３月２日買い　　＋３７０円　　　＋３７０円



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◆この記事へのコメント（投稿順）
1. 西 2020年4月1日 8時3分 [返信する]
お世話様です。成績結果が、11日から有事になっていますが実際は23日からですよね？

　

2. 鯉雪堂 2020年4月1日 19時6分 [返信する]
＞西様
ブログをご覧いただいてありがとうございます。
ご指摘のとおり有事モードのサインをアップするようになったのは２３日からです。したがって１１日から１９日まではバックテストです。
有事モードの成績を示すためにバックテストもお示ししないといけないと思い一般モードのままと有事モード適用の成績を示しましたが、おっしゃる通りこのブログの実際の取引の結果ではない状態です。
月間成績をお示しする際にどのように成績をお示しするか考えたいと思います。

　

3. あ 2020年4月1日 23時41分 [返信する]
間違い、指摘しようと思ったら先に他の方がコメントされてたんですね！有事モードの結果は11日からじゃないですよね。

　

4. 鯉雪堂 2020年4月2日 0時23分 [返信する]
＞あ様
　申し訳ありません。成績結果の記載でも有事モードは19日まではバックテストということは明記しておりましたが、紛らわしいのも事実です。大変申し訳ありませんでした。
　月間成績をお示しする際は、２３日から有事モードに切り替わったものとして、ブログでアップした成績を実績として残すことします。よろしくお願いいたします。


　

5. 団長 2020年4月2日 0時44分 [返信する]
成績の記事で、〔有事モード（有事モードは３月１９日まではバックテスト）の結果〕と書かれていたので、11日から19日までバックテストの結果というのは理解できましたけど。

　

6. 鯉雪堂 2020年4月6日 12時44分 [返信する]
＞団長様
大変申し訳ありません！コメントを頂いていたのにレスが大変遅れてしまいました。
ご趣旨としてはその通りです。私もそのようにお示ししたつもりでしたが、分かりにくいので実取引ベースに実績を修正しました。よろしくお願いいたします。

　

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日経225miniシステムトレード１１０９-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード１１０９
地域：指定なし
性別：男性
ジャンル：仕事 株式・投資
ブログの説明：
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「１１０９」とは１１勝９敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

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売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は１ヶ月３，０００円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。（発生率は２０回に１回ですが、続くときもあります）

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ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が１１０９システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が＋６００円に届かない状況が２年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとＮＹダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
�　仝畫娃校�の値
�◆‘�中の高値と安値
��　日中の引け値
�ぁ〔覺屬隆麌嫦�
�ァ〔覺屬旅眞佑醗唾�
�Α仝畍紕源�の値
�А仝畫娃鎧�の値

・ＮＹダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前９時、午後８時、午前３時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で＋３，０００円程度の勝ち、１０年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 （現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります）

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
関連ブログ
日中寄付→翌営業日寄付の２４Ｈのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
ドローダウンが３０００円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。２４Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。
結果の集約や２４Ｈシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経２２５miniシステムトレード２４Ｈ

システムトラブル等、ブロくるサービスで記事がアップできなかった場合の売買サイン記事のアップ、寄引シストレの研究You Tubeチャンネル更新状況について
当該ブログは「ブロくる」のサービスを使って書かせていただいていますが、システムトラブルなどで、ブロくるでブログにアップできなかったり、ブログそのものが一時的に閲覧できなくなるなどのトラブルも考えられます。
その際は、You Tubeチャンネルの更新状況や寄引システムトレードを専門に研究するサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」の方で売買サイン記事をアップします。もしものブログのシステムダウンに備えて、ブックマークかブログ名だけはご記憶していただきますようお願いします。
有事モードについて
コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。
リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。
そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値　４００円
利確　５００円、６００円で切り替え
有事モード発動時期ごとの成績（バックテスト）比較

一般モード（現在の通常のシステム）
2013年6月10日〜7月4日
1,840円　19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円　18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円　21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
△610円　36勝13勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円　19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円　18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円　21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
2365円　36勝20勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ　　△２８４５円
有事モード組入れ　△１４５５円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。
しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。


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