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くる天
プロフィール
日経先物スイング夜間寄付き判定システム-ブロくる
katana さん
日経先物スイング夜間寄付き判定システム
地域:東京都
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経平均先物サインシステムの結果を検証
夜間取引から翌日日中取引までを取引対象とする最大3日間のスイングトレード用サインシステムの結果を公開します。
開発の経緯
日中、夜間に張り付いて取引を行う事は精神的、時間的にも疲れます。私自身以前は15分足、60分足、日足の3画面を並べ15分足ベースでデイトレを行っていた時期がありますが、精神的にやはりつらいものがあります。結局は裁量取引を行っていても大方のトレーダーは自分のルールをもっており、テクニカルではこの局面が来たら買う、売る、と取引をしているものと思います。しかし実際絶好の買い場であるにも関わらず、取引サイズを小さくしてしまい絶好の収益チャンスを小収益に変えてしまったり、怖くて入れなかったり、利食いも早すぎて期待利益を逃してしまったり、と様々なミスが重なるような経験をされている方々は多いと思います。 このような状況から脱却するためにルールに沿って自分の感情を入れずに、淡々と取引をしたい、また日々バタバタするのではなく大きなトレンドが発生しそうな局面のみを厳選して、取引回数は少なくてもゆっくりとトレードを行おう、その結果余裕が出来た時間をさらなる相場研究に充てよう、との思いで本システムを自作してみました。 katanafund.jp
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2021年10月29日 16時26分
10月29日 夜間寄付きサイン&履歴
 
10/29 見送り

現在ドローダウン 0 最大DD -3330 
現在 3勝  最大連敗数 8 連敗

10月累計損益 650円 5勝3敗 

10/28見送り

10/27見送り
10/26見送り
10/25夜間寄付き買い 28640 28760決済 +120
10/22夜間寄付き売り 28910 28620決済 +290
10/21夜間寄付き買い 28730 29130決済 +400
10/20見送り
10/19夜間寄付き買い 29240 10/22 28840 LC -400 
10/18夜間寄付き買い 28920 10/21 28730決済 -190 
10/15夜間寄付き買い 29100 10/20 29280決済 +180
10/14見送り
10/13見送り
10/12見送り
10/11見送り
10/8 見送り
10/7 見送り
10/6 見送り
10/5 夜間寄付き売り 27800 28150LC -350
10/4 見送り
10/1 夜間寄付き売り 29830 28230CL +600
9/30 見送り
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2021年9月30日 16時0分
9月30日 夜間寄付きサイン&履歴
 
夜間寄付き 見送り

現在ドローダウン 0 最大DD -3330 
現在 7連勝  最大連敗数 8 連敗

9月累計損益 +4360 円 6勝0敗 

9/29 見送り
9/28 見送り
9/27 見送り
9/24 見送り
9/22 見送り
9/21 見送り
9/17 −−−
9/16 見送り
9/15 見送り
9/14 見送り
9/13 見送り
9/10 夜間寄付き買い 30220 30350CL +130
9/9 夜間寄付き買い 29810 30400CL +590
9/8 見送り
9/7 見送り
9/6 夜間寄付き買い 29920 29990CL +70
9/3 夜間寄付き買い 29120 30130CL +1010
9/2 夜間寄付き買い 28550 29900CL +1350 
9/1 夜間寄付き買い 28560 29750CL +1190
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2021年8月31日 15時27分
8月31日
 
累計損益 +350 円

8/30 見送り
8/27 夜間寄付き売り 27650 27740CL -90
8/26 夜間寄付き買い 27690 28180CL  +490
8/25 夜間寄付き買い 27770 27740CL -30
8/24 夜間寄付き買い 27810 27640CL -170
8/23 見送り
8/20 夜間寄付き買い 26880 27740CL +860 
8/19 見送り
8/18 夜間寄付き買い 27540 27290LC -250
8/17 夜間寄付き買い 27300 27090LC -210
8/14 夜間寄付き売り 27530 27360CL +170
8/13 夜間寄付き買い 27980 27840LC -140
8/12 夜間寄付き買い 28010 27870LC -140
8/11 夜間寄付き買い 28070 27930LC -140
8/10 見送り
8/6 見送り
8/5 見送り
8/4 見送り
8/3 見送り
8/2 見送り
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2021年7月30日 15時41分
7月30日
 
7月累計損益 -1530

7/30 見送り
7/29 見送り
7/28 見送り
7/27 見送り
7/26 見送り
7/21 夜間寄り売り 27490 27840LC -350
7/20 夜間寄り売り 27570 27410決済 +160
7/19 夜間寄り売り 27960 27600決済 +360
7/16 夜間寄り買い 28120 27900LC -220
7/15 夜間寄り買い 28550 28300LC -250
7/14 夜間寄り買い 28660 28430LC -230
7/12 夜間寄り買い 28490 28290LC -200
7/9 見送り
7/8 見送り
7/7 見送り
7/6 夜間寄り買い 28630 7/7 28440LC -170
7/5 見送り
7/2 夜間寄り買い 28780 7/5 28610LC -170
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2021年6月30日 15時30分
6月30日
 
6月累計損益 -970

6/30 夜間寄り売り 28840 6/30 28750決済 +90
6/28 夜間寄り買い 28980 LC幅 460円 7/1 決済予定
6/25 夜間寄り買い 28980 6/30 28750決済 -230
6/24 見送り
6/23 見送り 
6/22 見送り
6/21 夜間寄り売り 28090 6/21 28440 LC -350円
6/18 見送り
6/17 夜間寄り買い 29040 6/18 28790 LC -250円
6/16 夜間寄り買い 29250 6/17 28990 LC -260円
6/15 夜間寄り買い 29410 6/17 29210 LC -200円
6/14 見送り
6/11 見送り
6/10 見送り
6/9 見送り
6/8 見送り
6/7 見送り
6/4 見送り
6/3 見送り
6/2 見送り
6/1 見送り
5/27 夜間寄り買い 28530 6/1 28760決済 +230
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2021年5月31日 15時35分
5月累計最終
 
累積損益 +1260 4勝4敗 勝率50%


5/27 買い 28530  保有中 
5/26 買い 28600  28970 決済   +370  +1260
5/25 買い 28580  29120 決済   +540  +890
5/24 見送り
5/21 見送り
5/20 見送り
5/19 見送り
5/18 見送り
5/17 見送り
5/14 買い 27970  27870 ロスカット -100 +350
5/13 売り 27370  27720 ロスカット -350 +450
5/12 売り 28250  27480 決済    +770 +750
5/11 売り 28620  28140 決済    +480   - 20
5/10 買い 29530  29300 ロスカット -230   -500
5/07 買い 29370  29100 ロスカット -270   -270
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システム特徴
本システムはエクセル関数で組み立てています。開発の経緯でも書きましたが、売買回数は少なく、収益の可能性が高い局面に絞っての取引となります。 月間取引平均回数はおおよそ6〜7回ほどで全く取引がない日々がほとんどというイメージを受けるでしょう。しかしバタバタと毎日取引を行って、何か仕事をした気分になって損を積み上げていく愚かな事は避けられます。(笑) 売買のロジックは極力パラメータの利用は減らす、事に努めています。 テクニカル指標、簡単な例では移動平均線のクロスによる売買においては最低2つのパラメータが必要となります。そしてそれをベースにMACDを組み合わせたり、RSIを組み合わせたりとかしてロジックを構成してゆくとパラメータの数は膨大になり、バックテストの結果を導き出すために過剰に最適化を行ってしまいます。やはりテクニカル指標は代入する数値によって都合が良い数値を生み出してしまうために、私ととしては良い経験がありませんでした。 結局最適化は必要であるものの過剰なまでのそれを避けるためには一般的な指標を使用してのロジック構成ではなく、絶対に変動しようがないデータを基準として売買ロジックを組み立て、一部はテクニカル指標で補う程度に留める的な発想でロジックを組み立てました。 絶対に変化しようがないデータとは、結局4本値になります。始値、高値、安値、終値。この数値は変わりようがありません。したがってこの数値を例えば今日の4本値と比較検証して、買いに傾いているのか、売りに傾いているのか、また2日前の4本値の値と比較したらどういう傾向がみられるのか、という手法でロジックを考えました。よって都合よく最適化をやりようがない、と言えます。 ただし、トレンド判定を行うためには一般的に投資家誰もが参考にする単純移動平均線の形状は上昇傾向なのか、下降傾向なのかの判断のみに使用はします。 ある程度4本値の比較を行う、つまりチャートのキャンドルの形を見る、比較する、ことによって一定のルールで売買シグナルを一次的に発生させ、その原始シグナルから無駄なトレードを削除するためにスーパートレンド指標をテクニカル指標としては利用しています。 またイレギュラーな取引を心がける、つまりあまり皆が着目していない時間枠を活用してロジックを組み立て、実行する事に優位性があるのではとも考えています。 katanafund.jp
バックテスト
2012年〜2021.4まで 先物ラージ1枚 総収益 53420 千円 勝ち数  360 負け数  316 取引数  676 勝率  53.3% 勝ち平均 313.78 負け平均 188.4 プロフィットファクタ 1.665

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