2021年4月7日 6時53分 |
4月6日の夜間(ナイト)結果 |
おはようございます。夜間(ナイト)の結果です 夜間(ナイト) 買い △100円 ドローダウン △780円(3月19日から) 4月の結果(当日結果:月間累積) 4月6日買い △100円 △75円 4月5日売り △175円 +25円 4月2日売り △50円 +200円 4月1日買い +250円 +250円 ☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆ 日中・夜間合計 △280円 ドローダウン △2505円(11月11日より バックテスト上) 4月の結果(当日結果:月間累積) 4月6日 △280円 △480円 4月5日 △190円 △200円 4月2日 △230円 △10円 4月1日 +220円 +220円 |
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2021年4月7日 1時37分 |
4月6日の日中結果 |
こんばんは、本日の日中立会の結果です。 日中 買い △180円(ロスカット) ドローダウン △3150円(11月5日より) 4月の成績(当日結果:月間累積) 4月6日買い △180円(LC △405円 4月5日買い △15円 △225円 4月2日売り △180円(LC) △210円 4月1日買い △30円 △30円 |
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2021年4月6日 6時57分 |
4月6日の売買サイン |
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2021年4月6日 6時52分 |
4月5日の夜間(ナイト)結果 |
おはようございます。夜間(ナイト)の結果です 夜間(ナイト) 売り △175円 ドローダウン △680円(3月19日から) 4月の結果(当日結果:月間累積) 4月5日売り △175円 +25円 4月2日売り △50円 +200円 4月1日買い +250円 +250円 ☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆ 日中・夜間合計 △190円 ドローダウン △2225円(11月11日より バックテスト上) 4月の結果(当日結果:月間累積) 4月5日 △190円 △200円 4月2日 △230円 △10円 4月1日 +220円 +220円 |
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2021年4月6日 0時53分 |
4月5日の日中結果 |
こんばんは、本日の日中立会の結果です。 日中 買い △15円 ドローダウン △2970円(11月5日より) 4月の成績(当日結果:月間累積) 4月5日買い △15円 △225円 4月2日売り △180円(LC) △210円 4月1日買い △30円 △30円 |
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2021年4月5日 6時55分 |
4月5日の売買サイン |
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2021年4月5日 0時59分 |
TOPIXminiでのシステムトレードでの検証について |
先般、TOPIXminiでシステムトレードをしたほうが損失は小さく抑えられるのではないかと、併せてTOPIXminiでの結果について書き綴ったブログ、TOPIXminiシステムトレード1109のブログを開設しましたが、ロジックを新しいものに組み替えること、TOPIXminiシステムトレードの自体の成績が不調であること、ブログを訪問される方が非常に少ないなど、結局パッとしない状況が続いているので、当面更新は休止することにします。 結局モノにならず、お騒がせするだけの結果になってしまい、大変申し訳ありませんでした。 |
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2021年4月4日 22時55分 |
新ロジックについて |
新しく組み立てた売買ロジックのデーターは下記のとおりです。 ?日中寄付値 ?日中午前9時の値 ?日中午後0時の値 ?日中引け値 ?夜間寄付値 ?夜間午後8時の値 ?夜間午前3時の値 ?夜間引け値 これらの値を記録し、それぞれの時間の間をどのように動いたのかをデータ化し、一定の条件を設定してそれぞれで最も良いバックテスト結果を出したものをロジックとしました。そのうえで、現在の従来のシステムもそのサインを補完するように組み込んでいます。 ・・・こんなことを書いても何のことか分からないと思います。私の説明能力の無さを恥じています。 ぶっちゃけますと、例えば?と?の値幅、?と?の値幅など、それぞれの値幅を出し、その数値にいろいろな条件を設けて、IF関数を何個も作って一番成績が良いものを採用している感じです。 なお、これは先般大きくロジックを見直した夜間のやり方を踏襲したものです。これを契機に日中も夜間も同じ形式のロジックを使うことになるので、より相互に補完的なサインが出るのではないかと期待しています。 少なくとも、これまでは割と逆張りのサインが出るような傾向を感じられたと思いますが、それはかなり薄くなると思います。 また、これと併せてロスカットのルールを一部見直し、値動きがかなり小さな時はロスカットを90円まで小さくすることにしました。もちろんバックテストをした上でドローダウンの縮小と、成績の上積みが成果として確認できたためです。 ちなみに、バックテストは夜間と同様に2016年の7月から取っています。 バックテストの成績は下記のようになっています。 2016年(7月19日以降) 935円 112戦 59勝 勝率52.7% 2017年 4220円 247戦 138勝 勝率55.9% 2018年 5845円 245戦 133勝 勝率54.3% 2019年 1440円 241戦 121勝 勝率50.2% 2020年 5835円 243戦 128勝 勝率52.7% 2021年(4月2日まで) 1150円 62戦 25勝 勝率40.3% この間の通算は19425円 1150戦 604勝 勝率52.5% 最大ドローダウン △2315円 こういう成績になっています。 ただ、ここ5ヶ月の成績はこちらの新ロジックでも波が非常に大きく、安定はしていません。 11月 1180円 12月 △700円 1月 △470円 2月 75円 3月 1695円 4月 △150円 最大ドローダウン△2315円も1月に叩き出したものです。 しかし、今の状況ではロジックが現在の相場と全く反対のサイン条件を出してしまう状況に陥っており、引き続き負けを重ね続ける危険性も高いので、明日より新ロジックで売買サインを出させていただきます。 以上のことを踏まえ、今後の成績をご覧いただけましたら幸いです。よろしくおねがいします。 |
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2021年4月4日 11時28分 |
日中のロジックを見直します |
おはようございます。 日中の成績の低迷については、たいへんご心配をおかけしています。 基本的に私は、長く使えるシステムトレードのロジックを構築することを第1の目的とし、日中システムのロジックは2011年からバックテストを取ったものを採用し、活用してきました。 しかし、さすがに今回のドローダウンは辛いものがあります。ドローダウンが3000円を突破し、戻るかと思えばまた負けて下がっていくということを何度も繰り返し、とうとう昨年の11月から5ヶ月連続の月間負け越しを記録しました。 その間の勝率もジリ貧状態で、平均してずっと30%台を記録しています。 私は年間の成績が600円を超えない状態が2年続いたらシステムは使えなくなったと判断すると説明していますが、まだ2年も経過していないとはいえ、今回のドローダウンは短期間でその状態を超えてしまい、心理的にもシステムトレードとして運用できる成績ではないと判断しました。 そこで、もはや忍耐の限界に到達したと判断して、日中のロジックを見直すことにしました。 これまでは逆張りの要素が強く、前日、前々日までの値動きに対しての逆張り的なサインが出ることが多かったですが、昨今の傾向としては日経225の取引時間の延長などの影響を受け、逆張り的な動きは夜間のうちにしてしまったり、8;45から9:00の間に動いたりと状況が変わって行きつつあるようです。 それがこの数ヶ月で如実に現れてきていると思います。 そこで、ロジックを抜本的に見直し、先般抜本的に見直して(現在のところは)復活を遂げた夜間のロジックの手法を日中にも取り入れ、夜間も日中も同じような思考で動作するシステムに組み直すことにしました。 詳細についての説明は長くなるため後ほど説明したいと思いますが、ここ数ヶ月の成績もプラスの成績を維持しています。 本来であれば試験運用してからのほうが確実かと思いますが、夜間のシステムと同じ仕組みであり、併せて綿密なバックテストを行った上での運用ですので、週明けから日中についてはこの新ロジックで売買サインを上げようと思っています。 どうか引き続き、ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。 |
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2021年4月4日 11時23分 |
4月2日の夜間(ナイト)結果 |
遅くなりまして大変申し訳ありません 金曜日の夜間(ナイト)の結果です 夜間(ナイト) 売り △50円 ドローダウン △505円(3月19日から) 4月の結果(当日結果:月間累積) 4月2日売り △50円 +200円 4月1日買い +250円 +250円 ☆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆ 日中・夜間合計 △230円 ドローダウン △2035円(11月11日より バックテスト上) 4月の結果(当日結果:月間累積) 4月2日 △230円 △10円 4月1日 +220円 +220円 |
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