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2020年5月9日 1時15分
5月8日の結果
 
こんばんは。

本日の結果です。


売り       +305円

ドローダウン      −円


               
5月の成績(当日結果:月間累積)
5月8日買い  +305円    +250円
5月7日買い  +345円     △55円
5月1日買い  △400円(LC)  △400円


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2020年5月8日 6時49分
5月8日の売買サイン
 
おはようございます。
日中の値動きの過去21日分の平均が400円以下になりましたので、昨日から有事モードは外れて一般モードに移行してます。ただし、値動きの大きな状態に戻れば、有事モードに移行しますのでご了承ください。
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2020年5月7日 23時40分
5月7日の成績
 
こんばんは。

本日の結果です。
なお、異常相場時には有事モードに移行することとしましたので、一般モードの累計は削除し、有事モードを採用した成績を今後の実績とします。


買い       +345円

ドローダウン   △245円(3月25日より)
(ブログでのサイン公開時の成績に修正しました)
               
5月の成績(当日結果:月間累積)
5月7日買い  +345円    △55円
5月1日買い  △400円(LC)  △400円


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2020年5月7日 6時55分
5月7日の売買サイン
 
おはようございます。
日中の値動きの過去21日分の平均が400円になりましたので、今日から有事モードは外れて一般モードに戻ります。ただし、値動きの大きな状態に戻れば、有事モードに移行しますのでご了承ください。



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2020年5月3日 8時21分
コロナショック時における異常相場時の有事モードと一般モードの比較について
 
おはようございます。
3月以来、日中相場の大きな値動きに対応するために新たに組んだ有事モードですが、5月1日の結果を受けてようやく過去21日の日中最高値と日中最安値の値幅平均が400円になり、とりあえず5月7日のサインは有事モードを脱して一般モードに戻ることになりました。

そこで、この一連のコロナショックで、有事モードに突入した3月11日から5月1日の間の実績で、有事モードの場合と一般モードの場合の結果を比較してみたいと思います。
※ブログ上では、実際に有事モードを採用したのは3月23日からですが、今回の比較は一般モードと有事モードの成果比較のため、3月11日から有事モードに移行したものと想定しての結果比較ですのでご了承ください。

3月11日〜5月1日の間の成績
有事モード
36戦20勝 勝率55.5%
トータル成績 +2365円

一般モード
36戦13勝 勝率36.1%
トータル成績 △610円

一般モードは値動きが落ち着き出した4月は健闘しましたが、やはり3月が買いでも売りでも負けるという異常な値動きだったために、トータルでは負けてしまいました。

有事モードは、ブログで示している成績と比べると勝ちすぎてるのでは?と思われるかもですが、ブログ上では有事モードに移行していなかった3月11日〜3月19日の間の成績が+1665円とものすごい成績を上げているからです。後の祭りとはこのことです・・・

有事モードはロスカットを400円に設定しますので、負けが込めばあっという間に最大ドローダウンを更新してしまう危険があります。しかし、そのリスクを想定したとしても、やはりロスカットを180円とした一般モードのままで異常相場を戦うのは無理なことかと思いますので、今後は異常相場時には有事モードに切り替えて売買サインをお示ししようと思います。

もっとも、異常相場時にはサインを見送って参戦しないという選択肢もあるかと思います。実際、他の同じようなシストレのブログでは3月から4月にかけては軒並み「見送り」のサインが見受けられました。
しかし、私は大きく値動きする異常相場時にこそ、大きく勝てるチャンスがあると思います、しかし、逆を返せば大きく負ける危険もあります。もっとも、シストレそのものがリスクとの戦いですので、異常相場でも通常時と同じ調子でチャレンジしていきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
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2020年5月3日 1時10分
2020年4月の月間成績
 
2020年4月の月間成績です。

有事モードを織り込んだものを月間実績とさせていただきます。
また、月間成績とりまとめ・累積結果イメージグラフについても併せて更新しましたのでお知らせします。

21戦12勝 勝率57.1%

4月トータル +1065円

4月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日売り +255円   +1065円
4月28日売り  △50円    +810円
4月27日買い +270円    +860円
4月24日売り +150円    +590円
4月23日買い +205円    +440円
4月22日買い  △65円    +235円
4月21日売り +115円    +300円
4月20日売り △105円    +185円
4月17日売り △100円    +290円
4月16日売り  +15円    +390円
4月15日売り  △60円    +375円
4月14日買い +475円    +435円
4月13日売り +160円     △40円
4月10日売り +140円    △200円
4月9日売り  △210円    △340円
4月8日売り  △400円(LC)  △130円
4月7日売り  △220円    +270円
4月6日買い  +600円(利確) +490円
4月3日売り  +225円    △110円
4月2日買い   +65円    △335円
4月1日買い  △400円(LC)  △400円


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2020年5月2日 0時54分
5月1日の結果
 
こんばんは。

4月の月間成績、有事モードと一般モードの比較検討は明日アップさせていただきます。

本日の有事モードと一般モードの結果をお知らせします。

有事モード

買い       △400円(ロスカット)

ドローダウン   △590円(3月25日より)
(ブログでのサイン公開時の成績に修正しました)
               
3月の成績(当日結果:月間累積)
5月1日買い  △400円(LC)  △400円



一般モード

売り       +320円

ドローダウン   △850円(3月9日より)
           
3月の成績(当日結果:月間累積)
4月1日売り  +320円    +320円



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2020年5月1日 6時53分
5月1日の売買サイン
 
おはようございます。
現状は、有事モードを織り込んだものをメインと考えています。
かなり日中の値動きが収まってきましたが、有事モードから一般モードへの切り替わりは、日中の値動きの過去21日分の平均が400以下になるかどうかで判断されていますのでよろしくお願いします。
(本日現在の過去21日平均は420です)

有事モードの説明についてはこちらをご覧ください。

[続きを読む]
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2020年5月1日 1時20分
4月30日の結果
 
こんばんは。

本日の有事モードと一般モードの結果をお知らせします。

有事モード

売り       +255円

ドローダウン   △190円(3月25日より)
(ブログでのサイン公開時の成績に修正しました)
               
4月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日売り +255円   +1065円
4月28日売り  △50円    +810円
4月27日買い +270円    +860円
4月24日売り +150円    +590円
4月23日買い +205円    +440円
4月22日買い  △65円    +235円
4月21日売り +115円    +300円
4月20日売り △105円    +185円
4月17日売り △100円    +290円
4月16日売り  +15円    +390円
4月15日売り  △60円    +375円
4月14日買い +475円    +435円
4月13日売り +160円     △40円
4月10日売り +140円    △200円
4月9日売り  △210円    △340円
4月8日売り  △400円(LC)  △130円
4月7日売り  △220円    +270円
4月6日買い  +600円(利確) +490円
4月3日売り  +225円    △110円
4月2日買い   +65円    △335円
4月1日買い  △400円(LC)  △400円



一般モード

売り       +255円

ドローダウン  △1170円(3月9日より)
           
3月の成績(当日結果:月間累積)
4月30日売り +255円    +1260円
4月28日売り  △50円    +1005円
4月27日買い +270円    +1055円
4月24日売り +150円     +785円
4月23日買い +205円     +635円
4月22日買い △180円(LC)   +430円
4月21日見送り   −円     +610円
4月20日売り △180円(LC)   +610円
4月17日買い +100円     +790円
4月16日売り  +15円     +690円
4月15日売り  △60円     +675円
4月14日買い +475円     +735円
4月13日売り +160円     +260円
4月10日売り +140円     +100円
4月9日売り  △180円(LC)    △40円
4月8日売り  △180円(LC)   +140円
4月7日売り  △180円(LC)   +320円
4月6日買い  +795円     +500円
4月3日買い  △180円(LC)   △295円
4月2日買い   +65円     △115円
4月1日買い  △180円(LC)   △180円



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2020年4月30日 7時1分
4月30日の売買サイン
 
おはようございます。
現状は、有事モードを織り込んだものをメインと考えています。
かなり日中の値動きが収まってきましたが、有事モードから一般モードへの切り替わりは、日中の値動きの過去21日分の平均が400以下になるかどうかで判断されていますのでよろしくお願いします。
(本日現在の過去21日平均は440です)

有事モードの説明についてはこちらをご覧ください。

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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中及び夜間の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について

日中
寄付の8時45分で売買、引け15時15分で決済

夜間
寄付の16時30分で売買、引け翌朝5時30分で決済

売買サイン記事
日中・夜間ともに当日午前7時頃に「○月○日の売買サイン」として記事をアップ

売買サイン記事購読料
(ブロくるの有料ブログの規約に則ります)
現在の月間購読料
適用区分 梅
1ヶ月 1500円

6/1AM7時〜7/1AM7時

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システムトレードの特性、ドローダウンについて
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システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。

連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。

システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、3ヶ月〜半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。

日中・夜間ともに平均して年間で+3,000円、併せて+6,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 ‘中の寄付値
◆仝畫娃校の値
 午後0時の値
ぁ‘中の高値と安値
ァ‘中の引け値
Α〔覺屬隆麌嫦
А〔覺屬旅眞佑醗唾
─仝畍紕源の値
 午前3時の値

 夜間の引け値
・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

ロスカットと利確について

日中
通常時
ロスカット 180円
利確 設定しません

値動きが小さい時
ロスカット 90円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 400円
利確 500円、600円で切り替え

夜間(ナイト)
通常時
ロスカット 240円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 340円
利確 設定しません

ザラ場の値動きに合わせて、ロスカット値、利確の設定が発生します。売買サインをよくご確認ください。

限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期3月、6月、9月、12月のうち直近の月です
寄引システムトレードの注文を簡単にする方法について
通常の先物の取引では、逆指値をかける注文と引け成行の決済を同時に注文することはできず、引けの前に逆指値を解除し、改めて引け成行の注文をしなければなりません。

この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション(夜間)の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時20分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時30分となるとまだ多くの方が寝ているような状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。

このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。

一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が1セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。

このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。


詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。


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