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2020年3月19日 6時50分
3月19日の売買サイン
 
おはようございます。
現在、ザラ場中の相場は乱高下を続けており、ロスカットを設定していると売りでも買いでもどちらでも負けてしまうという状態が頻発しています。
このような状況下では1109システムやナイトのシステムは非常に不利な状況になりますが、システムが「売り」「買い」のサインを出す以上、私の意志で「見送り」にはできませんので、そのままシステムが出したサインどおりに売買サインをお知らせします。

このように現在は異常な相場ですのでどうかくれぐれも投資については慎重に、自己責任でお願いします。

ただし、これはシステムが全く機能不全に陥っているわけではなく、乱高下にロスカットが引っかかってなかったら、「売り」「買い」のサインどおりに動いていることが多く、もしもロスカットを設定していなかったら、3月は400円の勝ち状態、また、利確を設定している24H・SSは2900円の勝ちということから、システムのサインそのものは十分に機能しています。ただ、リスク回避のためのロスカットが今回は障害になっているというなんとも言えない状態になっております・・・
どうかよろしくお願いいたします。

ごたくを並べまして大変申し訳ありません。本日の売買サインはこちらからです↓↓
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2020年3月18日 23時27分
3月18日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △1110円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月18日買い △180円(LC) △385円
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月18日 7時9分
3月18日の売買サイン
 
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2020年3月18日 1時5分
相場が荒れている状況なのに「見送り」を出さないことについて
 
こんばんは。いつもブログを見ていただいてありがとうございます。

このブログは、普段は売買サインと結果しかアップしていませんが、今回の普通でない相場の状況で、疑問に思われている方もいらっしゃるかと思いますので、少し説明させていただきます。

2月末にダウが大きく下落して以来、相場は激しく乱高下しています。
この状況ですので、「売り」でも「買い」でも、ロスカットに引っかかってしまい、最善のサインが「見送り」だったことが何度もありました。(17日もそういう状況でした)
では、なぜ「見送り」が全然出ないのか?というご疑問があるかと思います。現に相場が荒れてから、他のブログでは「見送り」になっている例が多々見られました。

理由は、私のシステムでは「見送り」が出るのは値動きが極端に小さかったりして複数あるロジックの定義に引っかからない時で、逆に値動きが大きい時は複数あるロジックの定義にどれかは引っかかるため、サインが必ず発生するからです。

値動きが大きい時は「見送り」にするでロジックを組んでバックテストを検証したこともありますが、過去実績では値動きが大きいときのほうが大きい勝ちを拾えることがあり、成績が良くなる結果になりました。
実際、現在のシステムには考慮されていませんが、私が昔組んでいたシステムでは、リーマンショックのときに好成績を上げていた事がありました。

ただし、リーマンの時のデーターを振り返っても、今回のコロナショックの乱高下の仕方はリーマンを上回っているように思います。(リーマンの時は上げるか下げるか一方に動くことが割と多かったです)
とはいえ、私の判断で「見送り」にするのはシステムトレードの趣旨に反するので、システムのサインどおりに引き続きサインを出させていただきます。

なお、もしもロスカットをしなかったら、この3月は795円の勝ちになっていますが、ロスカットなしはリスクが極めて大きいので、ロスカットは180円で変更しません。念の為にロスカットを撤廃してバックテストをしてみた結果は、トータル成績はほとんど変化がなかったのに最大ロドーダウンが2倍ぐらいになりました(^^;;

とにかく、派手な乱高下が一日も早く収まることを祈っております。どうかよろしくお願いします。

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2020年3月18日 0時21分
3月17日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △930円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月17日 6時51分
3月17日の売買サイン
 
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2020年3月17日 1時24分
3月16日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △750円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月16日 6時53分
3月16日の売買サイン
 
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2020年3月13日 23時24分
3月13日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      +150円

ドローダウン  △570円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月12日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月13日 7時4分
3月13日の売買サイン
 
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の日中の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
日経225ミニ先物の寄引システムトレードに徹して、投資の世界を生き抜くことを目標にしています。

売買戦略について
日中の寄付8時45分で売買、日中の引け15時15分で決済するシステムトレードです。
売買の戦略は朝に「○月○日の売買サイン」として記事をアップします。購読料は1ヶ月3,000円です。
ただし、これはあくまでブロくるの有料ブログとしての読み物であり、あらゆる投資を誘引するものではありません。これを参考として売買して損失が出ても一切責任を持ちません。
また、時々「見送り」のサインも発生しますのでご了承ください。(発生率は20回に1回ですが、続くときもあります)

有料ブログのご購読については、バックテスト、フォワードテスト、取引結果を見て自己責任で活用いただきますようお願いします。また、質問等についてはコメント欄にご記入くださいますようお願いします。

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ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

・日経225ミニの過去値は
 仝畫娃校の値
◆‘中の高値と安値
 日中の引け値
ぁ〔覺屬隆麌嫦
ァ〔覺屬旅眞佑醗唾
Α仝畍紕源の値
А仝畫娃鎧の値

・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時と中途半端な時間帯の数値を採用するので不思議に思われるかもしれませんが、これはかつて日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされて、多くのシステムトレーダーが苦しめられたと思います。そのため、私はロジックの基礎となる値をかつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることで、取引時間が拡大されてもシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

今後、成績が悪化することがあっても、ロジックの見直しは行いません。成績が悪くなったからと言ってロジックを変えていると、単なるカーブフィッティングになり、その後は結局成績が下降するということが考えられます。ロジックの見直しは取引時間の変更など、外的要因が変わった場合に限ることにしたいと思います。
平均して年間で+3,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるよ うに願って運用したいと思います。
また、バックテストを御覧頂いたらおわかりのよう負けるときはしばらく負け続けるシステムなのでご了承ください。

また、ドル円や金価格、原油価格などをロジックに加えることについては、長期間 の運用としては不適と考えたので、これらの要因はシステムに加えていません。 (現在は円高になると日経平均は下がりがちですが、将来円安が進むと仮定した ら、円高の方が日経平均を上げる要因になる可能性もあります)

大勝しても、最低ドローダウンを更新しても、山あり谷ありで淡々と進めていきた いと思います。
関連ブログ
日中寄付→翌営業日寄付の24Hのシステムトレード
将来、もし日中の取引時間が変更になり、日中のシステムが機能しなくなった場合に備え、日中寄付→翌営業日寄付の取引時間のシステムトレードを研究しています。
ドローダウンが3000円を越えたため、システムとしては安定性を欠いています。24Hブログにも書かせていただいたとおり、他の種類がないシストレ分類ということで、技術保存の研究という位置づけで、このサインで実取引はせずに、参考程度にご覧くださいますようお勧めいたします。
結果の集約や24Hシステムの概略についてはこちらのブログをご覧ください。
日経225miniシステムトレード24H

システムトラブル等、ブロくるサービスで記事がアップできなかった場合の売買サイン記事のアップ、寄引シストレの研究You Tubeチャンネル更新状況について
当該ブログは「ブロくる」のサービスを使って書かせていただいていますが、システムトラブルなどで、ブロくるでブログにアップできなかったり、ブログそのものが一時的に閲覧できなくなるなどのトラブルも考えられます。
その際は、You Tubeチャンネルの更新状況や寄引システムトレードを専門に研究するサブブログ、「寄引専科システムトレード鯉雪堂」の方で売買サイン記事をアップします。もしものブログのシステムダウンに備えて、ブックマークかブログ名だけはご記憶していただきますようお願いします。
有事モードについて
コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しました。
リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることがあります。
そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え

有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
△610円 36勝13勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜5月1日
2365円 36勝20勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2845円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。
しかしながら、バックテストを検証した結果、有事モードを織り込むほうが過去実績としては優位性が高かったため、今後は異常相場時に有事モードに切り替わるシステムを採用することとします。


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