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2020年3月21日 0時24分
ナイトのシステムトレードサインはナイトのブログで無料アップします
 
たびたび失礼します。
昨年末以来、夜間のシステムトレードとしてナイトのサインをアップしてきましたが、途中でロジックを見直したにもかかわらず1度も月間で勝てたことがなく、さらに週明けからは1109のサインが、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードの2種類のサインが出ることになり、混乱を招きかねないのでナイトのサインを当ブログでアップするのは終了とさせていただきます。
あれだけ負けているので、まさかナイトの売買サインを見るために有料ブログをご購読されている方はいらっしゃらないと思いますので・・・(^^;;
ただ、ナイトの研究は続けたいと思いますし、研究の過程で頻繁にロジック変更等も生じると思いますので、ナイトのサインはナイトの結果をお知らせしているブログで無料で公開することとします。

なお、もしも、夜間のサインを見るために有料ブログをご購読頂いていて、即時のナイトサイン無料公開に反対という方がいらっしゃいましたら、恐れ入りますがコメント欄にご記入をお願いします。その場合は引き続き1ヶ月間はこちらのブログでナイトの売買サインもアップっせていただきます。
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2020年3月20日 23時0分
有事モードの場合の3月の結果
 
こんばんは。
有事モードの場合の3月の結果です。
来週より、一般モードの結果と併せてお知らせします。

有事モードの場合の 3月結果

買い      △400円(ロスカット)

ドローダウン  △800円(3月18日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月19日買い △400円(LC) +2030円
3月18日売り △400円(LC) +2430円
3月17日買い +600円(利確)+2830円
3月16日売り +600円(利確)+2230円
3月13日買い +500円(利確)+1630円
3月12日買い +500円(利確)+1130円
3月11日売り +265円   +630円
(以降は有事モード)
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月20日 21時3分
異常相場でも対応できる「有事モード」を試験してみます
 
近頃、ブログでも度々ご説明をさせていただいていますが、コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しています。

リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることが多々あります。

しかしながら、そのたびごとに上下に振られることを恐れて、システムサインの通りに売買することが躊躇されるようでは、システムトレードとして機能していないと言えます。

これまでは、相場が大きく動くことがあっても、上下に振られて売りでも買いでも負けるということが連続して起こることがなく、私もシステム構築にあたっては配慮していませんでしたが、このたびのコロナショックを見て、対策を織り込まなければならないと痛感しました。

そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。

試験的に、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードを併せてアップしたいと思います。売買サインが異なることがあるので、どちらを信用すればよいのかというお声をいただくかと思います。申し訳ありません。

バックテストをご覧いただき参考にしていただければと思いますが、できればしばらくは静観していただいたほうがよろしいかもしれません。

コロナショックが落ち着いたとき、有事モードの有益性が認められた場合は、異常相場時に有事モードが作動するようにシステムを切り替えたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
なお、通常時のロジックやロスカット値は以前と変わりません。

有事モード発動条件
過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合
有事モード時のロスカットと利確
ロスカット値 400円
利確 500円、600円で切り替え


有事モード発動時期ごとの成績(バックテスト)比較です。

一般モード(現在の通常のシステム)
2013年6月10日〜7月4日
1,840円 19戦11勝
2015年9月7日〜10月5日
525円 18戦7勝
2016年2月1日〜3月1日
765円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
△1930円 23勝5勝

有事モード
2013年6月10日〜7月4日
2,200円 19戦12勝
2015年9月7日〜10月5日
1,900円 18戦11勝
2016年2月1日〜3月1日
620円 21戦11勝
2020年3月11日〜4月13日(途中経過)
1660円 23勝13勝

最大ドローダウン比較
一般モードのみ  △2730円
有事モード組入れ △1455円

もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。そのリスクも鑑みた上で、一般モードと有事モードを当面の間比較しようと思います。
大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
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2020年3月20日 0時55分
3月19日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △1290円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月19日買い △180円(LC) △565円
3月18日買い △180円(LC) △385円
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月19日 6時50分
3月19日の売買サイン
 
おはようございます。
現在、ザラ場中の相場は乱高下を続けており、ロスカットを設定していると売りでも買いでもどちらでも負けてしまうという状態が頻発しています。
このような状況下では1109システムやナイトのシステムは非常に不利な状況になりますが、システムが「売り」「買い」のサインを出す以上、私の意志で「見送り」にはできませんので、そのままシステムが出したサインどおりに売買サインをお知らせします。

このように現在は異常な相場ですのでどうかくれぐれも投資については慎重に、自己責任でお願いします。

ただし、これはシステムが全く機能不全に陥っているわけではなく、乱高下にロスカットが引っかかってなかったら、「売り」「買い」のサインどおりに動いていることが多く、もしもロスカットを設定していなかったら、3月は400円の勝ち状態、また、利確を設定している24H・SSは2900円の勝ちということから、システムのサインそのものは十分に機能しています。ただ、リスク回避のためのロスカットが今回は障害になっているというなんとも言えない状態になっております・・・
どうかよろしくお願いいたします。

ごたくを並べまして大変申し訳ありません。本日の売買サインはこちらからです↓↓
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2020年3月18日 23時27分
3月18日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △1110円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月18日買い △180円(LC) △385円
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月18日 7時9分
3月18日の売買サイン
 
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2020年3月18日 1時5分
相場が荒れている状況なのに「見送り」を出さないことについて
 
こんばんは。いつもブログを見ていただいてありがとうございます。

このブログは、普段は売買サインと結果しかアップしていませんが、今回の普通でない相場の状況で、疑問に思われている方もいらっしゃるかと思いますので、少し説明させていただきます。

2月末にダウが大きく下落して以来、相場は激しく乱高下しています。
この状況ですので、「売り」でも「買い」でも、ロスカットに引っかかってしまい、最善のサインが「見送り」だったことが何度もありました。(17日もそういう状況でした)
では、なぜ「見送り」が全然出ないのか?というご疑問があるかと思います。現に相場が荒れてから、他のブログでは「見送り」になっている例が多々見られました。

理由は、私のシステムでは「見送り」が出るのは値動きが極端に小さかったりして複数あるロジックの定義に引っかからない時で、逆に値動きが大きい時は複数あるロジックの定義にどれかは引っかかるため、サインが必ず発生するからです。

値動きが大きい時は「見送り」にするでロジックを組んでバックテストを検証したこともありますが、過去実績では値動きが大きいときのほうが大きい勝ちを拾えることがあり、成績が良くなる結果になりました。
実際、現在のシステムには考慮されていませんが、私が昔組んでいたシステムでは、リーマンショックのときに好成績を上げていた事がありました。

ただし、リーマンの時のデーターを振り返っても、今回のコロナショックの乱高下の仕方はリーマンを上回っているように思います。(リーマンの時は上げるか下げるか一方に動くことが割と多かったです)
とはいえ、私の判断で「見送り」にするのはシステムトレードの趣旨に反するので、システムのサインどおりに引き続きサインを出させていただきます。

なお、もしもロスカットをしなかったら、この3月は795円の勝ちになっていますが、ロスカットなしはリスクが極めて大きいので、ロスカットは180円で変更しません。念の為にロスカットを撤廃してバックテストをしてみた結果は、トータル成績はほとんど変化がなかったのに最大ロドーダウンが2倍ぐらいになりました(^^;;

とにかく、派手な乱高下が一日も早く収まることを祈っております。どうかよろしくお願いします。

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2020年3月18日 0時21分
3月17日の結果
 
こんばんは、今日の結果です。


買い      △180円(ロスカット)

ドローダウン  △930円(3月9日より)
               
  
3月の成績(当日結果:月間累積)
3月17日買い △180円(LC) △205円
3月16日買い △180円(LC)  △25円
3月13日買い +150円   +155円
3月12日買い △180円(LC)   +5円
3月11日売り △180円(LC) +185円
3月10日買い △180円(LC) +365円
3月9日買い  △180円(LC) +545円
3月6日売り  +255円   +725円
3月5日買い   △10円   +470円
3月4日買い  +290円   +480円
3月3日売り  △180円(LC) +190円
3月2日買い  +370円   +370円
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2020年3月17日 6時51分
3月17日の売買サイン
 
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くる天
プロフィール
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間-ブロくる
鯉雪堂 さん
日経225miniシステムトレード1109☆日中・夜間
地域:指定なし
性別:男性
ジャンル:仕事 株式・投資
ブログの説明:
日経225ミニ先物の寄り引けのシステムトレードに徹して、投資の世界を生き抜きたいと思います。できるだけ詳細な成績をお示しし、売買サインをアップしていきたいと考えております。「1109」とは11勝9敗のペースの成績を目指す意味で名付けています。
ブログについて
売買戦略について

日中
寄付の8時45分で売買、引け15時15分で決済

夜間
寄付の16時30分で売買、引け翌朝6時で決済

以下の24HSS・オーバーナイトはサインのみ当ブログでアップ。結果は1109 24HSSショートスイングブログでアップします。

24HSS
日中寄付の8時45分で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

オーバーナイト
夜間引けの6時で売買、翌取引日の日中寄付8時45分で決済

売買サイン記事
当日午前7時頃に「○月○日の売買サイン」として記事をアップ

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システムトレードの特性、ドローダウンについて
ブログをご購読頂く場合は、システムトレードによる取引の特性について十分ご理解くださいますようお願いします。システムトレードは常に勝ち続けることはできず、負け続けること、停滞することが必ずあります。

システムトレードにおける想定損失の指標であるドローダウンを重要視しており、最大ドローダウンを明示してます。シストレの運用において参考としてください。

連敗、停滞の状態に陥った場合、申し訳ないこととは思いますが、システムトレードの特性上、当然起こりうることです。ついては、連敗、停滞の状況についてコメント等で苦情を頂いても、「システムトレードの特性上、やむを得ないこと」としか申し上げられませんので、十分にご留意ください。

ブログ主が1109システムが機能不全に陥ったと判断する目安は、「年間の利益合計が+600円に届かない状況が2年連続で続いた場合」として考えていますので、それ以上の成績を上げられた場合はシステムトレードとして機能していると考えております。この点について十分ご理解くださいますようお願いします。

システムトレードは短期間で結果が出るものではありません。少しやってみてダメだったからやめるというのではなく、3ヶ月〜半年くらいは継続していただき、中長期的な視野で検証していただきますようお願いします。

日中・夜間ともに平均して年間で+3,000円、併せて+6,000円程度の勝ち、10年間は機能するシステムであるように願って運用したいと思います。
システムの概要について
システムのロジックは、日経225ミニとNYダウ平均の過去値のデーターを元にして います。

○日経225ミニの過去値は
 ・日中の寄付値
 ・午前9時の値
 ・午後0時の値
 ・日中の高値と安値
 ・日中の引け値
 ・夜間の寄付値
 ・夜間の高値と安値
 ・午後8時の値
 ・午前3時の値
 ・夜間の引け値
・NYダウ平均の過去値は、寄付値と引け値

以上の過去値を使用してロジックを組んでいます。
午前9時、午後8時、午前3時の時間の数値は、かつての日中の寄付や夜間の引けの時間です。
日経平均先物については過去に何度も取引時間の拡大による変更があり、その都度ロジックの修正を余儀なくされたため、ロジックの基礎となる値については、取引時間の変更にも対応できるよう、かつての時間帯のままのものを使用しています。
こうすることでシステムのロジックへの影響は少なくでき、また、バックテストの信用性も高まると考えています。

ロスカットと利確について

日中
通常時
ロスカット 180円
利確 設定しません

値動きが小さい時
ロスカット 90円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 400円
利確 500円、600円で切り替え

夜間(ナイト)
通常時
ロスカット 240円
利確 設定しません

大きな値動きが続く異常相場時
ロスカット 340円
利確 設定しません

ザラ場の値動きに合わせて、ロスカット値、利確の設定が発生します。売買サインをよくご確認ください。

限月について
限月は株価指数先物の限月である四半期3月、6月、9月、12月のうち直近の月です
寄引システムトレードの注文を簡単にする方法について
通常の先物の取引では、逆指値をかける注文と引け成行の決済を同時に注文することはできず、引けの前に逆指値を解除し、改めて引け成行の注文をしなければなりません。

この注文作業は、日中に働いている勤め人にとって、なかなか大変な作業なのはもちろんのこと、特にナイトセッション(夜間)の寄引システムトレードでは、逆指値解除、引け成行決済の発注を、引け前の朝の5時50分頃にする必要があります。
起きている方もいるでしょうが、5時50分となるとまだ寝ている方も多い状況かと思います。こういう点が夜間の寄引システムトレードを特に難しくしていると思います。

このようなナイトセッションの寄引システムトレードの課題については、証券会社のオプション的コースである「1日先物取引」のコースを活用すれば解決します。

一例として、このホームページで実施している寄引のシステムトレードについては、SBI証券の「HYPER先物」、松井証券の「一日先物取引」のコースのような、返済期限が1セッションの限定のコースでの取引であれば、逆指値をかけたままでも、引けで強制的に決済されます。

このため、寄付前に売り買いの注文と逆指値をかける注文を出しておけば、引けまで何もする必要はなく、自動的に引けで決済されるため、大変便利です。また、証拠金も通常の半額で済むなど、寄引のシステムトレードのためにあるような取引制度です。


詳しくは各証券会社のホームページ等でご確認ください。


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