| 2020年3月20日 23時0分 |
| 有事モードの場合の３月の結果 |
| こんばんは。 有事モードの場合の３月の結果です。 来週より、一般モードの結果と併せてお知らせします。 有事モードの場合の ３月結果 買い △４００円（ロスカット） ドローダウン △８００円（３月１８日より） ３月の成績（当日結果：月間累積） ３月１９日買い △４００円(LC) ＋２０３０円 ３月１８日売り △４００円(LC) ＋２４３０円 ３月１７日買い ＋６００円(利確)＋２８３０円 ３月１６日売り ＋６００円(利確)＋２２３０円 ３月１３日買い ＋５００円(利確)＋１６３０円 ３月１２日買い ＋５００円(利確)＋１１３０円 ３月１１日売り ＋２６５円 ＋６３０円 （以降は有事モード） ３月１０日買い △１８０円(LC) ＋３６５円 ３月９日買い △１８０円(LC) ＋５４５円 ３月６日売り ＋２５５円 ＋７２５円 ３月５日買い △１０円 ＋４７０円 ３月４日買い ＋２９０円 ＋４８０円 ３月３日売り △１８０円(LC) ＋１９０円 ３月２日買い ＋３７０円 ＋３７０円 |
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| 2020年3月20日 21時3分 |
| 異常相場でも対応できる「有事モード」を試験してみます |
| 近頃、ブログでも度々ご説明をさせていただいていますが、コロナショック時の相場の乱高下により、買いでも売りでもロスカットに引っかかり、負けてしまうという現象が頻発しています。 リーマンショック時でも、同じように乱高下する傾向にあるなど、相場が大きく動く時はシステムトレードにとって不利となる相場状況になることが多々あります。 しかしながら、そのたびごとに上下に振られることを恐れて、システムサインの通りに売買することが躊躇されるようでは、システムトレードとして機能していないと言えます。 これまでは、相場が大きく動くことがあっても、上下に振られて売りでも買いでも負けるということが連続して起こることがなく、私もシステム構築にあたっては配慮していませんでしたが、このたびのコロナショックを見て、対策を織り込まなければならないと痛感しました。 そこで、最高値と最安値の幅が大きくなると、一定の指数以上でロスカット値を大きくし、利確値を設定、さらにサインも大きく動く相場に対応して売買サインも切り替わることがある「有事モード」を設定しました。 試験的に、コロナショックが終わるまでは一般モードと有事モードを併せてアップしたいと思います。売買サインが異なることがあるので、どちらを信用すればよいのかというお声をいただくかと思います。申し訳ありません。 バックテストをご覧いただき参考にしていただければと思いますが、できればしばらくは静観していただいたほうがよろしいかもしれません。 コロナショックが落ち着いたとき、有事モードの有益性が認められた場合は、異常相場時に有事モードが作動するようにシステムを切り替えたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 なお、通常時のロジックやロスカット値は以前と変わりません。 有事モード発動条件 過去21日間の最高値と最安値の値幅の平均値が、400円を越えている場合 有事モード時のロスカットと利確 ロスカット値 ４００円 利確 ５００円、６００円で切り替え 有事モード発動時期ごとの成績（バックテスト）比較です。 一般モード（現在の通常のシステム） 2013年6月10日〜7月4日 1,840円 19戦11勝 2015年9月7日〜10月5日 525円 18戦7勝 2016年2月1日〜3月1日 765円 21戦11勝 2020年3月11日〜4月13日（途中経過） △1930円 23勝5勝 有事モード 2013年6月10日〜7月4日 2,200円 19戦12勝 2015年9月7日〜10月5日 1,900円 18戦11勝 2016年2月1日〜3月1日 620円 21戦11勝 2020年3月11日〜4月13日（途中経過） 1660円 23勝13勝 最大ドローダウン比較 一般モードのみ △２７３０円 有事モード組入れ △１４５５円 もちろん有事モードはロスカット値が大きいので、連続して負けるとドローダウンを大きくしてしまう危険はあります。そのリスクも鑑みた上で、一般モードと有事モードを当面の間比較しようと思います。 大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。 |
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| 2020年3月20日 0時55分 |
| ３月１９日の結果 |
| こんばんは、今日の結果です。 買い △１８０円（ロスカット） ドローダウン △１２９０円（３月９日より） ３月の成績（当日結果：月間累積） ３月１９日買い △１８０円(LC) △５６５円 ３月１８日買い △１８０円(LC) △３８５円 ３月１７日買い △１８０円(LC) △２０５円 ３月１６日買い △１８０円(LC) △２５円 ３月１３日買い ＋１５０円 ＋１５５円 ３月１２日買い △１８０円(LC) ＋５円 ３月１１日売り △１８０円(LC) ＋１８５円 ３月１０日買い △１８０円(LC) ＋３６５円 ３月９日買い △１８０円(LC) ＋５４５円 ３月６日売り ＋２５５円 ＋７２５円 ３月５日買い △１０円 ＋４７０円 ３月４日買い ＋２９０円 ＋４８０円 ３月３日売り △１８０円(LC) ＋１９０円 ３月２日買い ＋３７０円 ＋３７０円 |
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| 2020年3月19日 6時50分 |
| ３月１９日の売買サイン |
| おはようございます。 現在、ザラ場中の相場は乱高下を続けており、ロスカットを設定していると売りでも買いでもどちらでも負けてしまうという状態が頻発しています。 このような状況下では１１０９システムやナイトのシステムは非常に不利な状況になりますが、システムが「売り」「買い」のサインを出す以上、私の意志で「見送り」にはできませんので、そのままシステムが出したサインどおりに売買サインをお知らせします。 このように現在は異常な相場ですのでどうかくれぐれも投資については慎重に、自己責任でお願いします。 ただし、これはシステムが全く機能不全に陥っているわけではなく、乱高下にロスカットが引っかかってなかったら、「売り」「買い」のサインどおりに動いていることが多く、もしもロスカットを設定していなかったら、３月は４００円の勝ち状態、また、利確を設定している２４Ｈ・ＳＳは２９００円の勝ちということから、システムのサインそのものは十分に機能しています。ただ、リスク回避のためのロスカットが今回は障害になっているというなんとも言えない状態になっております・・・ どうかよろしくお願いいたします。 ごたくを並べまして大変申し訳ありません。本日の売買サインはこちらからです↓↓ |
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| 2020年3月18日 23時27分 |
| ３月１８日の結果 |
| こんばんは、今日の結果です。 買い △１８０円（ロスカット） ドローダウン △１１１０円（３月９日より） ３月の成績（当日結果：月間累積） ３月１８日買い △１８０円(LC) △３８５円 ３月１７日買い △１８０円(LC) △２０５円 ３月１６日買い △１８０円(LC) △２５円 ３月１３日買い ＋１５０円 ＋１５５円 ３月１２日買い △１８０円(LC) ＋５円 ３月１１日売り △１８０円(LC) ＋１８５円 ３月１０日買い △１８０円(LC) ＋３６５円 ３月９日買い △１８０円(LC) ＋５４５円 ３月６日売り ＋２５５円 ＋７２５円 ３月５日買い △１０円 ＋４７０円 ３月４日買い ＋２９０円 ＋４８０円 ３月３日売り △１８０円(LC) ＋１９０円 ３月２日買い ＋３７０円 ＋３７０円 |
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| 2020年3月18日 7時9分 |
| ３月１８日の売買サイン |
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| 2020年3月18日 1時5分 |
| 相場が荒れている状況なのに「見送り」を出さないことについて |
| こんばんは。いつもブログを見ていただいてありがとうございます。 このブログは、普段は売買サインと結果しかアップしていませんが、今回の普通でない相場の状況で、疑問に思われている方もいらっしゃるかと思いますので、少し説明させていただきます。 ２月末にダウが大きく下落して以来、相場は激しく乱高下しています。 この状況ですので、「売り」でも「買い」でも、ロスカットに引っかかってしまい、最善のサインが「見送り」だったことが何度もありました。（１７日もそういう状況でした） では、なぜ「見送り」が全然出ないのか？というご疑問があるかと思います。現に相場が荒れてから、他のブログでは「見送り」になっている例が多々見られました。 理由は、私のシステムでは「見送り」が出るのは値動きが極端に小さかったりして複数あるロジックの定義に引っかからない時で、逆に値動きが大きい時は複数あるロジックの定義にどれかは引っかかるため、サインが必ず発生するからです。 値動きが大きい時は「見送り」にするでロジックを組んでバックテストを検証したこともありますが、過去実績では値動きが大きいときのほうが大きい勝ちを拾えることがあり、成績が良くなる結果になりました。 実際、現在のシステムには考慮されていませんが、私が昔組んでいたシステムでは、リーマンショックのときに好成績を上げていた事がありました。 ただし、リーマンの時のデーターを振り返っても、今回のコロナショックの乱高下の仕方はリーマンを上回っているように思います。（リーマンの時は上げるか下げるか一方に動くことが割と多かったです） とはいえ、私の判断で「見送り」にするのはシステムトレードの趣旨に反するので、システムのサインどおりに引き続きサインを出させていただきます。 なお、もしもロスカットをしなかったら、この３月は７９５円の勝ちになっていますが、ロスカットなしはリスクが極めて大きいので、ロスカットは１８０円で変更しません。念の為にロスカットを撤廃してバックテストをしてみた結果は、トータル成績はほとんど変化がなかったのに最大ロドーダウンが２倍ぐらいになりました(^^;; とにかく、派手な乱高下が一日も早く収まることを祈っております。どうかよろしくお願いします。 |
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| 2020年3月18日 0時21分 |
| ３月１７日の結果 |
| こんばんは、今日の結果です。 買い △１８０円（ロスカット） ドローダウン △９３０円（３月９日より） ３月の成績（当日結果：月間累積） ３月１７日買い △１８０円(LC) △２０５円 ３月１６日買い △１８０円(LC) △２５円 ３月１３日買い ＋１５０円 ＋１５５円 ３月１２日買い △１８０円(LC) ＋５円 ３月１１日売り △１８０円(LC) ＋１８５円 ３月１０日買い △１８０円(LC) ＋３６５円 ３月９日買い △１８０円(LC) ＋５４５円 ３月６日売り ＋２５５円 ＋７２５円 ３月５日買い △１０円 ＋４７０円 ３月４日買い ＋２９０円 ＋４８０円 ３月３日売り △１８０円(LC) ＋１９０円 ３月２日買い ＋３７０円 ＋３７０円 |
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| 2020年3月17日 6時51分 |
| ３月１７日の売買サイン |
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| 2020年3月17日 1時24分 |
| ３月１６日の結果 |
| こんばんは、今日の結果です。 買い △１８０円（ロスカット） ドローダウン △７５０円（３月９日より） ３月の成績（当日結果：月間累積） ３月１６日買い △１８０円(LC) △２５円 ３月１３日買い ＋１５０円 ＋１５５円 ３月１２日買い △１８０円(LC) ＋５円 ３月１１日売り △１８０円(LC) ＋１８５円 ３月１０日買い △１８０円(LC) ＋３６５円 ３月９日買い △１８０円(LC) ＋５４５円 ３月６日売り ＋２５５円 ＋７２５円 ３月５日買い △１０円 ＋４７０円 ３月４日買い ＋２９０円 ＋４８０円 ３月３日売り △１８０円(LC) ＋１９０円 ３月２日買い ＋３７０円 ＋３７０円 |
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