| Newロジックの評価(その２） | |
| [手法] | |
| 2016年9月20日 20時41分の記事 | |
先月とその前の半月程度でのデータとフォワードテストからNewロジックを生成しました。 今月初めから、それを当てはめたところザラ場で特に反対のサインが出ました。 このロジックは、寄り引け専用に作りこみをしましたが、ザラ場での状況判断の基にしたものが先月と今月では明らかに出現数が違いました。 それ故に判断が違うのも仕方のないことなのかもしれないと考え、現在、ロジックの修正をしたものをザラ場とナイト両方に当てはめ 修正前と後での結果を表記しています。 これを行いながら、気が付いたことは・・・ ザラ場とナイトでは評価の適応を変えた方がよいのではないか？ ということでした。 これだけでは、”最適化”ではないと考えます。 私の中での”最適化”はパラメータをその場その場の相場で利益が出る組み合わせにすることです。 それとは、根本的に異なること＝判断するロジックをある部分のみ入れ替えることを行うという手法です。 厳密にいうと、ザラ場とナイトのそれぞれの状況で2種類の判断基準を作ります。ですから１日で見た場合４種類の状況判断を行います。 この中で、今月の判断が正しいとすれば、ザラ場の１種類の状況判断を別のものに入れ替えることを行いました。 表記にはこの結果は書かれていません。 これを行うとザラ場とナイト合わせて本日ザラ場結果までの合計で １５６０円となります。 αとこのNewロジックを同時並行的に使用することで結果を残したい旨をしばらく前に書きましたが、短いバックテストと短いフォワードテストだけでは、正直心もとないのです。 しかし、機能させることができたらと思い日々の検証を行っています。 まだまだですが、今年いっぱい機能すれば、それなりの評価を行ってもよいかと思います。 寄り引けのβもそれなりの結果が出る局面もありますので、私なりの”３本の矢”で勝負できたらと思います。 結
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