2017年1月26日 15時27分 |
1月26日結果 |
☆β(Λ)システム(寄り引け) 240 (1月累計 -50円) ☆β(α?)システム(寄り引け)-240 (1月累計 -490円) ☆αシステム(昼夜連続ドテン売買) 1月累計 -870円(Λ)/ 225円(α?) HV:15.9% ■寄り引けNew(テスト)判定なし 参考:14時付近からL |
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2017年1月26日 6時16分 |
1月26日 サイン |
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2017年1月25日 16時0分 |
1月25日結果 |
☆β(Λ)システム(寄り引け) 10 (1月累計 -290円) ☆β(α?)システム(寄り引け)10 (1月累計 -250円) ☆αシステム(昼夜連続ドテン売買) 1月累計 -840円(Λ)/ 490円(α?) ■寄り引けNew(テスト)判定なし 参考:1時付近からL |
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2017年1月25日 6時1分 |
1月25日サイン |
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2017年1月24日 15時18分 |
1月24日結果 |
☆β(Λ)システム(寄り引け) -70(1月累計 -300円) ☆β(α?)システム(寄り引け)70(1月累計 -260円) ☆αシステム(昼夜連続ドテン売買) 1月累計 -840円(Λ)/ 500円(α?) ■寄り引けNew(テスト)判定なし 参考:昨日、寄付き前判断で、Sでした。そこからS維持のままです。 |
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2017年1月24日 5時23分 |
1月24日サイン |
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2017年1月23日 15時53分 |
1月23日結果 |
☆β(Λ)システム(寄り引け) 60 (1月累計 -230円) ☆β(α?)システム(寄り引け) 60 (1月累計 -330円) ☆αシステム(昼夜連続ドテン売買) 1月累計 -480円(Λ)/ 495円(α?) ■寄り引けNew(テスト)判定なし 参考:2:15にS転換しています。 ※ボラティリティ 14.8%でした。15付近まで来ると機能し始めることが多い気がしています。 |
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2017年1月22日 19時50分 |
2017年に入って・・・ |
今月初めから、寄り引けなどのサインを出している方々で、成績が悪化しているように見受けられます。 私流にいうと、テクニカル分析での限界の部分で相場の波の幅が乱れていること=シンクロが悪化していることが原因です。 それは、先日書いたボラティリティの問題が大きいといえます。 ボラが小さいこと=価格変動幅が小さいということなので動いているとしても方向を顕著に現しにくいということだとも言えます。 方向感がないときは、トレンドフォロー戦略は機能しずらいという 根本的なことです。 では、逆張りが良いかというと単純にそうは言えませんが、私のサインの場合その傾向がないとも言いにくいです。 例えば、こちらのサイトさんなどでボラティリティをチェックして 低いとき(15以下)などの場合はサインの逆張りなどお試しいただいても良いかもしれません。 参考:http://www.option-dojo.com/kn/225_latest.html |
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2017年1月22日 18時48分 |
1月23日サイン |
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2017年1月20日 17時28分 |
ヒストリカルボラティリティとの関連 |
9月の第1週から11月の第1週の間 12月の第2週辺りから現在までの間 この間はヒストリカルボラティリティが低下しています。 この間に、現在プログラム化しているロジックの成績も悪化しています。この関連性と対処法を秋以降検討してきましたが、なかなか 打開策がなく、「α?ロジック」は1つの答えとしてサブロジックに組み込んでフォワードテストを行っていました。 当初よさそうでしたが、12月後半からはさほど機能していないように思えます。 プログラム化前提で考えているので、少々困っています。 その間は取引しないと言う手でも構わないと思いますが、ボラが低下している期間が長くあると、どうしたものか? と思案しています。 手動であれば、こうやったらよいと言う答えを見つけていますが、 なにぶん、ロジックは専門家に依頼していますので、追加が多く発生すると言うわけには行きません。 自分で組めれば良いのですが・・・ 勝てるアイデアがあったとしても、実行できない物は意味がありません・・・ 悩み中です。 |
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